De la théorie à la pratique - page 77

[Renat Akhtyamov]

Roman Shiredchenko:
:-) Il n'y a pas besoin de l'enlever. L'essentiel est d'avoir le temps de fabriquer et de vendre d'ici le Nouvel An. Après tout, il n'y aura pas de marché après le Nouvel An.

S'il ne s'écarte pas du chemin, il s'enfuira pendant au moins un an.

[Renat Akhtyamov]

Alexander_K2:

Il m'est difficile, bien sûr, de programmer et de traiter des données et de communiquer sur le forum. Mais je me débrouillerai - c'est une question de principe.

Je fais tout moi-même parce que je pensais sérieusement que la plupart des jeunes sont ici et je voulais montrer qu'une personne pouvait tout faire par elle-même si elle le voulait.

OK

Ici les jeunes appellent les nouveaux arrivants, ainsi que vous par exemple.

mais... il y a toutes sortes de personnes, pas seulement des débutants

[Alexander Sevastyanov]

Alexander_K2:

... Par exemple, je ne le trouve pas - OrdersTotal() donne le nombre de positions ouvertes pour TOUTES les paires, mais comment puis-je savoir combien de positions sont ouvertes pour une paire particulière, quelque chose comme OrdersEURUSD() :))))) ...

Voici une fonction qui retournera le nombre de positions ouvertes pour une paire de devises donnée sy :

//+------------------------------------------------------------------+
//| Calculate Market Orders function 		                     |
//+------------------------------------------------------------------+
int TotalOrders(string sy) {	// sy - Currency Pair

int orders=0;

   for (int i=0; i<OrdersTotal(); i++) {
     if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)) {
       if (OrderMagicNumber()==MN) {
         if (OrderSymbol()==sy) {
           if (OrderType()==OP_SELL || OrderType()==OP_BUY) {
             orders++;
           }
         }
       }
     }
   }
   
return(orders);

[Dmitriy Skub]

Alexander_K2:

Voici à quoi ressemble le programme pour 16 paires à Wissima.

Voici ce que vous voyez dans les blocs ..._Write est l'écriture des commandes dans le fichier .csv : 1 - ouverture de la transaction, 0 - fermeture.

Dans MQL, je viens de le lire. Comme un marteau. C'est drôle, n'est-ce pas ?

" (C'est drôle pour vous et même pour moi)

[Yuriy Asaulenko]

Alexander_K2:

Voici à quoi ressemble le programme pour 16 paires à Wissima.

Voici ce que vous voyez dans les blocs ..._Write est l'écriture des commandes dans le fichier .csv : 1 - ouverture de la transaction, 0 - fermeture.

Dans MQL, je viens de le lire. Comme un marteau. C'est drôle, n'est-ce pas ?

Je vais vous confier un terrible secret : il y a quelques années, j'ai fait exactement cela).

[Vladimir]

Yuriy Asaulenko:

Peu importe. Je n'ai pas publié les résultats, seulement la conclusion. Je n'ai même pas pris la peine de conserver les calculs, car ce qui m'intéressait, c'était sa présence ou son absence. A ce jour, je ne sais pas à quoi il peut servir. Quelque chose n'a pas été vu, quelle est votre conclusion ?

Quant à l'expérience elle-même, elle est presque équivalente. Seulement, au lieu de MA, j'ai utilisé des filtres LF, et au lieu d'une distribution de "fréquence" (pour autant que j'aie compris que vous l'appliquiez), j'ai utilisé une distribution de probabilité. Je les ai réduits ensemble en convertissant les fréquences de coupure des filtres à l'unité, avec un changement correspondant de l'amplitude par l'énergie du signal.

On pourrait aussi montrer la même chose par la transformée de Fourier et la comparaison des spectres par la mise à l'échelle. Je ne l'ai pas fait.

Les conclusions auxquelles je suis arrivé valent probablement la peine d'être citées.

1. La loi de la racine carrée(https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page16#comment_5116118, formule (1))
a un très haut degré de généralité, clairement non lié à un modèle particulier.

2. de la Fig. 4 https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page75#comment_6203173 nous pouvons voir que dans la zone de chevauchement des courbes
dépend de la fréquence de d/Ti^0,4 ces dépendances suivent une ligne droite. A l'œil, en fonction du nombre de rectangles de la grille de la figure,
la tangente de sa pente est d'environ -4. Cela est confirmé par les chiffres du tableau. Donc log(n) est proportionnel à
log (d/Ti^0,4) à la puissance moins 4. En d'autres termes, la fréquence n est proportionnelle à (d/Ti^0,4)^(-4). La période moyenne dt est respectivement
est proportionnelle à (d/Ti^0,4)^4. Pour chaque période particulière de la moyenne mobile Ti, la période d'oscillation dt du cours par rapport à celle-ci est proportionnelle à
d^4. Pas d^2, comme cela découlerait de l'application de l'EQC sans analyse.

3*. Je ne peux expliquer ma version de la raison de cette différence qu'avec l'implication amateur de l'appareil de caractérisation.
de distributions de probabilité. Ce sont des fonctions à valeurs complexes sur le plan complexe, et là. Comme on dit,
on devient mathématicien quand on comprend le comportement du logarithme multivalent autour de zéro. De ce point de vue
Je ne suis pas mathématicien, donc l'explication supplémentaire n'est pas encore bien fondée, c'est une supposition. En général, une expansion en série de Taylor de f
donne des coefficients de dépendance aux degrés de temps, égaux aux moments statistiques. Pour un processus aléatoire de citations
la première impulsion, l'espérance, est nulle. La seconde est la dispersion, ou le carré de la déviation. Si nous nous limitons à ce segment
de séries de Taylor, alors le carré de la déviation est proportionnel au temps, et la déviation elle-même est une racine de celui-ci (ZKC). Ceci est vrai pour
avec une espérance nulle. Même si elles sont différentes. C'est ainsi que je vois maintenant les "racines" de la loi de la racine carrée.
Dans ce cas (Fig. 4), la "moyenne lente" suit elle-même des fluctuations de l'ordre de sa variance, il en résulte que
cours. Et le deuxième point devient aussi zéro. Puisque j'ai additionné les fréquences avec différents signes du même...
le troisième élan, comme le premier et le deuxième, est nul. Il reste donc le quatrième. Le quatrième degré de déviation
au quatrième degré de déviation, comme le montrent les cinq graphiques de la fig. 4. Il s'agit des écarts entre les moyennes rapides et les moyennes lentes.

4. Je pense qu'il est possible de réduire les graphiques de la Fig.4 à un seul graphique commun en reliant les asymptotes correspondant à la dominance des 4ème et 2ème moments,

le long d'une frontière, qui serait également déterminée par la loi de la racine carrée. Si nécessaire. Les queues des graphiques peuvent être lissées par

grille des valeurs des écarts dans cette zone à rendre plus clairsemée. Encore une fois, si nécessaire.

P.S. * Nous devrions voir si ce qui est dit peut être plus précisément relié aux fonctions dérivées plutôt qu'aux fonctions caractéristiques.

[Vladimir]

Alexander_K2:

Voici à quoi ressemble le programme pour 16 paires à Wissima.

Voici ce que vous voyez dans les blocs ..._Write est l'écriture des commandes dans le fichier .csv : 1 - ouverture de la transaction, 0 - fermeture.

Dans MQL, je viens de le lire. Comme un marteau. C'est drôle, n'est-ce pas ?

Dommage que vous n'ayez jamais lu ce qu'est l'équité. Je ne pense pas non plus que tu aies lu ce qu'est l'équité.

Laissez-moi vous raconter une histoire vraie concernant le nombre de paires de devises à cette occasion. Une fois dans ma vie, j'étais au théâtre de comédie musicale de Moscou, on jouait "Pygmalion", et le père du personnage principal, un ivrogne, a d'abord parlé de la difficulté de la vie, puis a rappelé l'aide mutuelle de ses voisins, puis qu'il était aussi un voisin et que les gens pouvaient venir lui demander un prêt, terminant son aria comme ça :

Si j'ai de la chance, quand le voisin viendra, je ne serai pas à la maison. Si tu as de la chance, si tu as de la chance, si tu as de la chance, si tu as de la chance..."

C'était une soirée de charité pour Larisa Golubkina.

Tu ne vas pas à un gala de charité, tu vas faire tes débuts. Votre objectif est de travailler avec le plus grand nombre de couples possible. 36. Si vous considérez chacun d'eux comme un voisin, êtes-vous prêt à ce qu'ils viennent vous demander de l'argent en même temps ? Réalisez-vous que chaque transaction que vous ouvrez et ne fermez pas encore nécessite un dépôt de votre compte ? Allez-vous négocier chaque paire avec 1/36 de vos fonds disponibles ? Alors le bénéfice sera aussi 36 fois moins...

Ou êtes-vous sûr que vous aurez de la "chance", et que pour chaque paire, l'affaire sera déjà conclue, lorsque vous devrez ouvrir sur une autre paire ?

Prenez conseil auprès de votre fille, elles connaissent généralement mieux les débuts que les pères. Il est encore trop tôt pour eux dans les bénéficiaires.

[[Supprimé]]

Vladimir:

Les conclusions auxquelles je suis arrivé valent probablement la peine d'être citées.

1. La loi de la racine carrée(https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page16#comment_5116118, formule (1))
a un très haut degré de généralité, clairement non lié à un modèle particulier.

2. de la Fig. 4 https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page75#comment_6203173 nous pouvons voir que dans la zone de chevauchement des courbes
dépend de la fréquence de d/Ti^0,4 ces dépendances suivent une ligne droite. A l'œil, en fonction du nombre de rectangles de la grille de la figure,
la tangente de sa pente est d'environ -4. Cela est confirmé par les chiffres du tableau. Donc log(n) est proportionnel à
log (d/Ti^0,4) à la puissance moins 4. En d'autres termes, la fréquence n est proportionnelle à (d/Ti^0,4)^(-4). La période moyenne dt est respectivement
est proportionnelle à (d/Ti^0,4)^4. Pour chaque période particulière de la moyenne mobile Ti, la période d'oscillation dt du cours par rapport à celle-ci est proportionnelle à
d^4. Pas d^2, comme cela découlerait de l'application de l'EQC sans analyse.

3*. Je ne peux expliquer ma version de la raison de cette différence qu'avec l'implication amateur de l'appareil de caractérisation.
de distributions de probabilité. Ce sont des fonctions à valeurs complexes sur le plan complexe, et là. Comme on dit,
on devient mathématicien quand on comprend le comportement du logarithme multivalent autour de zéro. De ce point de vue
Je ne suis pas mathématicien, donc l'explication supplémentaire n'est pas encore bien fondée, c'est une supposition. En général, une expansion en série de Taylor de f
donne des coefficients de dépendance aux degrés de temps, égaux aux moments statistiques. Pour un processus aléatoire de citations
la première impulsion, l'espérance, est nulle. La seconde est la dispersion, ou le carré de la déviation. Si nous nous limitons à ce segment
de séries de Taylor, alors le carré de la déviation est proportionnel au temps, et la déviation elle-même est une racine de celui-ci (ZKC). Ceci est vrai pour
avec une espérance nulle. Même si elles sont différentes. C'est ainsi que je vois maintenant les "racines" de la loi de la racine carrée.
Dans ce cas (Fig. 4), la "moyenne lente" suit elle-même des fluctuations de l'ordre de sa variance, il en résulte que
cours. Et le deuxième point devient aussi zéro. Puisque j'ai additionné les fréquences avec différents signes du même...
le troisième élan, comme le premier et le deuxième, est nul. Il reste donc le quatrième. Le quatrième degré de déviation
au quatrième degré de déviation, comme le montrent les cinq graphiques de la fig. 4. Il s'agit des écarts entre les moyennes rapides et les moyennes lentes.

4. Je pense qu'il est possible de réduire les graphiques de la figure 4 à un seul graphique général en épissant les asymptotes correspondant à la prévalence des 4ème et 2ème moments,

le long d'une frontière, qui serait également déterminée par la loi de la racine carrée. Si nécessaire. Les queues des graphiques peuvent être lissées par

grille des valeurs des écarts dans cette zone à rendre plus clairsemée. Encore une fois, si nécessaire.

P.S. * Nous devrions voir si ce qui est dit peut être plus précisément relié aux fonctions dérivées plutôt qu'aux fonctions caractéristiques.

Je répète toujours mes études sur la parcelle SB. Si la parcelle SB montre le même résultat, j'en conclus qu'une telle étude n'est d'aucune utilité pratique.

[Vladimir]

Максим Дмитриев:
Peut-être que cela a quelque chose à voir avec les propriétés de la baguette. je répète toujours mes recherches sur le graphique SB. si le graphique SB montre le même résultat, j'en arrive à la conclusion qu'il n'y a aucune utilité pratique pour ces recherches.

Pour qui. J'ai commencé à creuser un peu plus ici parce que le rapport des degrés s'est avéré être le même que dans un problème complètement différent. C'est d'ailleurs ce qui m'intéresse en ce moment.

Oh, au fait, je ne sais pas ce qu'est un "graphique de marche aléatoire". Tu peux me le dire ?

[[Supprimé]]

Vladimir:

Pour qui. J'ai commencé à creuser un peu plus ici parce que le rapport des degrés s'est avéré être le même que dans un problème complètement différent. Ce qui est, en fait, ce qui m'intéresse maintenant.

Oh, au fait, je ne sais pas ce qu'est un "graphique de marche aléatoire". Tu peux me le dire ?

Eh bien, le cas le plus simple est un tirage à pile ou face.