Mon mécontentement au testeur de stratégie. aux développeurs MQL - page 9
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Bon après-midi,
et immédiatement une question aux développeurs (en espérant qu'ils verront mon post) :
Les fonctions d'accès à la valeur du tick et à la taille du tick seront-elles ajoutées aux formules synthétiques ?
Bon après-midi,
et tout de suite une question aux développeurs (en espérant qu'ils verront mon post) :
Les fonctions d'accès à la valeur du tick et à la taille du tick seront-elles ajoutées aux formules synthétiques ?
La valeur de la coche sera ajoutée aux paramètres
La taille de la coche peut facilement être dérivée des chiffres, mais elle sera également ajoutée.
La valeur de la coche sera ajoutée aux paramètres
La taille de la coche peut facilement être dérivée des chiffres, mais elle sera également ajoutée.
Merci pour votre réponse rapide !
Bonjour, tout le monde. Ça fait un moment que je n'ai pas pris un pion.
Pouvez-vous nous dire si le testeur (ou le conseiller/indicateur dans le testeur) peut maintenant regarder dans le futur ? C'était comme ça dans le passé, mais quelle est la situation aujourd'hui ?
Il ne s'agit pas d'une plainte, ni d'une suggestion (je veux dire que si le conseiller expert affiche de très bons résultats dans le testeur de stratégie, devons-nous nous réjouir ou chercher des erreurs ?
Bonjour, tout le monde. Ça fait un moment que je n'ai pas pris les dames.
Pouvez-vous nous dire si le testeur (ou le conseiller/indicateur dans le testeur) peut maintenant regarder dans le futur ? C'était comme ça dans le passé, mais quelle est la situation aujourd'hui ?
Il ne s'agit pas d'une plainte, ni d'une suggestion. Si le conseiller expert affiche de très bons résultats dans le testeur de stratégie, devons-nous nous réjouir ou chercher des erreurs ?
J'ai arrêté d'épier il y a environ 8 ans, quand j'étais encore en 4.
En cinq, utilisez les tests sur des tiques réelles, si vous voulez une précision maximale.
Y a-t-il un moyen de résoudre ces problèmes ?
1. Sur les symboles boursiers, les coupures en attente ne sont pas déclenchées aux derniers prix.
Exemple.
Dans la profondeur du marché, le meilleur Bid 100 Best Ask 105.
Nous avons fixé la limite d'achat à 101.
Un nouveau Last arrive avec un prix de 100. L'ordre d'achat limite continue de traîner là sans être modifié.
2. Je soupçonne que le testeur ne prend pas en compte le volume des dernières transactions.
Je ne me souviens pas d'un cas où la limite dans le testeur a été partiellement exécutée.
Y a-t-il un moyen de résoudre ces problèmes ?
1. Sur les symboles boursiers, les renégociations en cours ne sont pas déclenchées par les derniers cours.
Exemple.
Dans la profondeur du marché, le meilleur Bid 100 Best Ask 105.
Nous avons fixé la limite d'achat à 101.
Un nouveau Last arrive avec un prix de 100. L'ordre d'achat limite continue de traîner là sans être modifié.
L'exécution des limites au dernier prix est une compréhension incomplète de ce qui se passe. Dans le cas extrême, il peut y avoir une option pour exécuter les limites au dernier prix. Mais encore une fois, cela s'adresse à ceux qui ont très peu de compréhension.
Les limiteurs dans le testeur n'affectent pas la tarification. Et les limiteurs dans le testeur n'affectent pas les décisions des autres membres de la bourse d'envoyer un ordre de marché. Grosso modo, le testeur est un modèle de marché STP.
Supposons que votre BuyLimit = 101 soit exécuté, alors le flipper ne devrait pas être 100, mais 101. C'est-à-dire que l'autre partie a obtenu SELL=101, et non 100. Et supposons qu'il ait un TP/SL fixe. Il s'exécutera alors 1 point de mieux/moins qu'il ne l'était en réalité. En conséquence, toute la séquence supplémentaire de la nageoire doit être reconstruite. Pensez-y comme à un effet papillon. Vous ne pouvez pas changer quelque chose dans le passé sans conséquences dans le futur.
2. Il y a un soupçon que le testeur sur les instruments d'échange ne prend pas en compte le volume des dernières transactions.
Je ne me souviens pas d'un cas où la limite fixée par le testeur a été partiellement respectée.
Et c'est très bien ici. Le côté marché ne voit pas vos limiteurs dans le testeur. Les limiteurs dans le testeur sont toujours meilleurs que les prix réels ne l'étaient. Si cela s'était produit sur le marché réel, le côté du marché aurait pu donner un marché plus large et remplir toute votre limite et non partiellement. Une fois de plus, l'incertitude règne - personne ne sait ce que cela donnerait. Donc, encore une fois, une telle exécution partielle dans le testeur n'est acceptable que comme option, en comptant sur la compréhension de celui qui l'inclut.
ZS Les barres à clapet sont une absurdité, dictée par l'ignorance historique. Le fait que MT5 ne soit pas en mesure de gérer les barres bid/ask est encore plus stupide. Et en général.
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
MT4 ou MT5. Quels sont les avantages et les inconvénients ?
fxsaber, 2017.12.24 19:58
Je pense que les TF personnalisés sont mauvais pour le commerce. Parce que c'est l'un des arguments pour maintenir la vie dans un mal encore plus grand - les indicateurs de barre. Une méchanceté terrible, laissez-moi vous le dire. Cela dit, tout terminal sans indicateur est considéré comme mort. C'est un paradoxe.
L'exécution des limiteurs au prix des flippers est une compréhension incomplète de ce qui se passe. Dans un cas extrême, l'option de réaliser des limiteurs au prix de flippers est possible. Mais encore une fois, cela s'adresse à ceux qui ont très peu de compréhension.
Les limiteurs dans le testeur n'affectent pas la tarification. Et les limiteurs dans le testeur n'affectent pas les décisions des autres membres de la bourse d'envoyer un ordre de marché. Grosso modo, le testeur est un modèle de marché STP.
Supposons que votre BuyLimit = 101 soit exécuté, alors le flipper ne devrait pas être 100, mais 101. C'est-à-dire que l'autre partie a obtenu SELL=101, et non 100. Eh bien, supposons qu'il ait un TP/SL fixe. Il s'exécutera alors 1 point de mieux/moins qu'il ne l'était en réalité. En conséquence, toute la séquence supplémentaire de la nageoire doit être reconstruite. Pensez-y comme à un effet papillon. Vous ne pouvez pas changer quelque chose dans le passé sans conséquences dans le futur.
Pour les 10 marchés liquides du MICEX, il s'agit d'un sujet philosophique. Il n'y a aucune différence entre le Last ou le Ask où la limite d'achat doit être exécutée. Mais il existe des centaines de marchés à faible liquidité sur le MICEX, où l'écart peut atteindre plusieurs pour cent. Ou même la taille d'une tique est de plusieurs pour cent. Il est inutile de tester des instruments illiquides dans le testeur actuel, car les limites seront mieux exécutées sur le marché réel.
Et tout va bien ici. Le côté marché ne voit pas vos limiteurs dans le testeur. Les valeurs limites dans le testeur sont toujours meilleures qu'elles ne l'étaient sur le marché réel. Si cela s'était produit sur le marché réel, le marché aurait pu offrir un marché plus large et remplir vos limiteurs complètement, et non partiellement. Une fois de plus, l'incertitude règne - personne ne sait ce que cela donnerait. Donc, encore une fois, ce type d'exécution partielle dans le testeur n'est acceptable que comme option, en comptant sur la compréhension de la personne qui l'inclut.
Exemple. Testeur. Vous avez une BuyLimit à 100 dans un volume quotidien moyen. Disons que vous avez 200 lots. Dans l'historique, vous aviez un lot à 100 p en volume. Que voulez-vous voir dans le résultat du test? Une transaction d'un lot ou une transaction de 200 lots ?
Un argument de plus. Il n'y a pas d'exécution partielle dans le testeur, il n'y a donc pas de possibilité de tester l'exécution partielle dans le testeur.
Exemple. Testeur. Vous avez une limite d'achat de 100 à un volume quotidien moyen. Disons que vous avez 200 lots. L'histoire était dernière à 100 p dans le volume d'un lot. Que voulez-vous voir dans le résultat du test? Une transaction d'un lot ou une transaction de 200 lots ?
Je voudrais le mode comme aucune exécution partielle dans le testeur et aucune influence des lots et des palmes sur le résultat. Si les autres modes sont optionnels, cela ne me dérangerait pas, bien sûr. Mais je ne les utiliserai pas.
Je voudrais un mode sous forme d'absence d'exécution partielle dans le testeur et toute influence des lots et des flippers sur le résultat. S'il y a d'autres modes en option, cela ne me dérange pas, bien sûr. Mais je ne les utiliserai pas.