BRENT - page 10

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A100:

Si le prix peut être de moins 300%, pourquoi la garantie ne peut-elle pas être d'au moins 150% ?

Ce n'est pas possible !

Parce que le marché des produits dérivés implique que le CS est un petit pourcentage (généralement 10-15%) du prix du SPOT.

C'est ainsi que le commerce des produits dérivés a été conçu.

Vous confondez les prix absolus et l'assurance collatérale.

Ajouté

Jusqu'à aujourd'hui, il l'a toujours été :

Plus la liquidité de l'instrument de marché dérivé est élevée, plus le GO !

[A100]

prostotrader:

Ce n'est pas possible !

Parce que le marché des produits dérivés implique que le CS est un petit pourcentage (généralement 10-15%) du prix du SPOT.

C'est ainsi que le commerce des produits dérivés a été conçu.

Vous confondez les prix absolus et les garanties.

Si les fluctuations quotidiennes sont faibles, le % est faible. Et si les fluctuations sont importantes, le GO est augmenté et on lui donne une période pour compléter : soit vous complétez, soit vousfermez la position. Est-ce différent pour vous ?

[A100]

prostotrader:

Plus la liquidité d'un instrument dérivé est élevée, plus le CS est faible!

En outre, la liquidité est une abstraction - elle ne peut être calculée, alors que le CS est une valeur calculée.

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A100:

En outre, la liquidité est une abstraction - elle ne peut être calculée, alors que le CS est une valeur tout à fait calculable.

Je suis surpris de la persistance avec laquelle vous dites des bêtises !

[A100]

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Je suis surpris de la persistance avec laquelle vous dites des bêtises !

Si vous ne comprenez pas pourquoi le CS a été augmenté, étudiez d'abord la formule de son calcul - ensuite, lesquestions stupides disparaîtront.

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A100:

Si vous ne comprenez pas pourquoi le CS a été augmenté, étudiez d'abord la formule de calcul - lesquestions stupides disparaîtront alors.

La raison pour laquelle ils ont augmenté le CS est claire, et le CS n'est pas calculé, mais fixé par la Bourse pour couvrir leur "cul" !

Гарантийное обеспечение называют депозитной или первоначальной маржей,
и по большому счету данная сумма является некой страховкой (прежде всего для биржи как гаранта по сделке) о том,
что стороны точно исполнят свои обязательства по фьючерсу.

Il n'y a donc pas lieu de faire des histoires !

[A100]

prostotrader:

On comprend pourquoi ils ont augmenté, et le CS n'est pas calculé, mais fixé par la Bourse pour couvrir leur "cul" !

Il n'est donc pas nécessaire d'inventer des choses !

Avant de fixer le SE - il doit être calculé - ils ne prennent pas les chiffres du plafond - 73, 73,5, 55, 61 - ce sont toutes des valeurs calculées.

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A100:

Avant d'installer un CS, vous devez le calculer - ils ne prennent pas simplement 73, 73,5, 55, 61 - ce sont toutes des valeurs calculées.

Arrêtez de vous faire des illusions !

Si vous vendez du BR sur le marché, vous devriez avoir un GO du vendeur * 1,5 sur votre compte, ce qui est plus que la valeur du SPOT de brent !

Cela n'est pas du tout conforme aux règles de négociation sur le marché des produits dérivés, car la Bourse réserve les GO à l'acheteur et au vendeur !

int OnInit()
  {
 double mar_buy, mar_sell;
 bool result = OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, Symbol(), 1, 21.70, mar_buy);
 result = OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_SELL, Symbol(), 1, 21.70, mar_sell);
 double barrel = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE);
 double d_kurs = SymbolInfoDouble("USDRUB_TOM", SYMBOL_LAST); 
 double total_go = (mar_buy + mar_sell)/barrel/d_kurs;
 Print("ГО покупателя = ", mar_buy);
 Print("ГО продавца = ", mar_sell);
 Print("Размер контракта (баррелей в 1 контракте) = ", barrel);
 Print("Курс доллара = ", d_kurs);
 Print(" Общее ГО = ", total_go, "$ за баррель");  
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

2020.04.24 03:12:41.798	cc (BR-5.20,M1)	ГО покупателя = 7634.08
2020.04.24 03:12:41.798	cc (BR-5.20,M1)	ГО продавца = 14737.66
2020.04.24 03:12:41.798	cc (BR-5.20,M1)	Размер контракта (баррелей в 1 контракте) = 10.0
2020.04.24 03:12:41.798	cc (BR-5.20,M1)	Курс доллара = 74.77
2020.04.24 03:12:41.798	cc (BR-5.20,M1)	 Общее ГО = 29.92074361374883$ за баррель

На картинке НЕ СПОТ, а 5.20 фьючерс, который торгуется 21,61$ за барель!!!

Selon les règles du trading, il est impossible que le prix d'un produit dérivé soit égal au prix du SPOT, et il s'avère qu'il est plus élevé sur le MICEX ! !!

Tout l'intérêt des opérations à terme est juste poussé au même endroit par notre bourse.....

Et si la transaction n'a pas lieu, l'échange empochera un contrat = (29,92-21,61) * 10 = 83,1 $.

Voilà, c'est fait !

[A100]

prostotrader:

Tout l'intérêt des opérations à terme est simplement poussé à un seul endroit par notre bourse.....

Passons des mots aux chiffres et résolvons un problème exagéré :

Les fictifs Vasya et Petya se négocient l'un contre l'autre à la bourse. Petya a 4₽. GO <= 100%. La transaction a été faite à 4₽. Le prix s'est ensuite retourné contre Petya et au moment du règlement, il était de 10₽.

Question : Qui va payer à Vasya les 2₽ manquants ?

[prostotrader]

A100:

Passons des mots aux chiffres et résolvons un problème exagéré :

Les fictifs Vasya et Petya se négocient l'un contre l'autre à la bourse. Petya a 4₽. GO < 100%. La transaction a été faite à 2₽. Puis le prix a fortement augmenté contre Petya... et à 4₽, Petya est sorti sur un appel de marge. Au moment du règlement, le prix est de 10₽.

Question : qui va payer à Vasya les 6₽ manquants ?

Les chiffres sont tous déjà calculés dans MT5, vérifiez par vous-même (le code n'est pas caché).

Et lisez attentivement ce qui vous est écrit.

Ajouté

Au lieu de te faire mal voir,

Vous devriez lire cet article (il est écrit pour les débutants).

https://journal.tinkoff.ru/futures/