Le graphique le plus important pour le trading - page 9
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Autrement dit, ce n'est pas la taille de la position qui affecte le niveau de risque, mais la taille de la position ouverte par rapport au montant des fonds propres ?
Quelque chose ne va pas chez vous (peut-être qu'il vous est arrivé quelque chose ?). S'il vous plaît, rappelez-vous ce que vous avez écrit :
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Le graphique le plus important pour le trading
Dmitry, 2017.01.18 08:50
Selon votre logique :
il y a deux traders, l'un a un compte de 10 $ et l'autre un compte de 1000 $.
Les deux ont ouvert, disons, un achat eurusd avec un lot de 0.01.
"La taille de la position est la même pour les deux, mais le risque est le même ?
Quelque chose ne va pas chez vous (peut-être qu'il vous est arrivé quelque chose ?). S'il vous plaît, rappelez-vous ce que vous avez écrit :
Sommes-nous en train d'organiser un festival de messages dénués de sens ? Ou juste - tourner en rond ?
J'ai écrit cela pour démontrer que la taille d'une position ouverte sans référence à la taille du dépôt ne dit rien sur le risque.
J'ai écrit ceci en réponse à"Pour résumer,le montant de l'effet de levier n'a aucun effet sur le niveau de risque du trading. Le niveau de risque est influencé par la taille des positions que le trader ouvre, et rien d'autre."(c) TLP" (c).
Quel est l'intérêt de mon "souvenir" ?
Vous en êtes sûr ?
Encore une fois - deux dépôts identiques, par exemple 100 $ chacun, ouvrent deux positions identiques simultanément, par exemple VENDRE 0,01 lot EURUSD, sur un compte l'effet de levier disponible est de 1:100, et sur l'autre de 1:500 et leurs StopOut arriveront à des VALEURS SURRENDANTES DIFFÉRENTES ?
ÊTES-VOUS SÛR QU'ILS S'ARRÊTERONT À DIFFÉRENTS NIVEAUX DE DRAWDOWN ?
Allons un peu plus loin dans votre exemple.
La devise du compte est l'EUR, le niveau deStopOut est de 20%, aucune commission, aucune autre position ou ordre :
1) Calculez la marge pour un effet de levier de 1:100 :
0,01 x 100 000 / 100 = 10 EUR
2) Calculer lamarge pour un effet de levier de 1:500 :
0,01 x 100 000 / 500 = 2 EUR
3) Le prix a évolué en défaveur du trader - lorsque la position est fermée, le trader subit une perte de 98 EUR.
Vérifier s'il y auraun StopOut pour un effet de levier de 1:100 :
(100-98)/10 x 100 = 20% (StopOut capturé)
Vérifier s'il y aura unStopOut pour un effet de levier de 1:500 :
(100-98)/2 x 100 = 100% (trade on - je suis sûr que le prix ira dans mon sens bientôt)
:)
Comme vous pouvez le voir dans l'exemple, toutes choses étant égales par ailleurs, je le répète,plus l'effet de levier est faible, plus lerisque deStop Out estélevé.
Allons un peu plus loin dans votre exemple.
La devise du compte est l'EUR, le niveau deStopOut est de 20%, pas de commissions, pas d'autres positions ou ordres :
1) Calculez la marge pour un effet de levier de 1:100 :
0,01 x 100 000 / 100 = 10 EUR
2) Calculer lamarge pour un effet de levier de 1:500 :
0,01 x 100 000 / 500 = 2 EUR
3) Le prix a évolué en défaveur du trader - lorsque la position est fermée, le trader subit une perte de 98 EUR.
Vérifier s'il y auraun StopOut pour un effet de levier de 1:100 :
(100-98)/10 x 100 = 20% (StopOut capturé)
Vérifier s'il y aura unStopOut pour un effet de levier de 1:500 :
(100-98)/2 x 100 = 100% (trade on - je suis sûr que le prix ira dans mon sens bientôt)
:)
Comme vous pouvez le voir dans l'exemple, toutes choses étant égales par ailleurs, je le répète,plus l'effet de levier est faible, plus lerisque deStop Out estélevé.
Plus l'effet de levier est faible, moins nous perdrons en cas de stop out, avec un effet de levier de 1:50 le stop out sera plusieurs fois inférieur à votre élan qui n'a pas encore atteint sa taille maximale, et après cela vous pourrez continuer à trader, mais avec un effet de levier de 1:500, si le prix ne se retourne pas, vous perdrez presque tout votre dépôt et il n'y aura rien pour continuer le trade.
J'ai quitté le forum pendant une longue période (y compris en prenant un congé).
Et plus tard, j'ai réalisé que dans le deuxième schéma, avec une taille de lot de0,10, j'avais une erreur (due à mon inattention) dans l'en-tête de description. Il aurait dû être présenté avec une valeur de point à quatre chiffres égale à 1 $, et une valeur de point à cinq chiffres égale à 0,10 $.
C'est-à-dire que dans le même post avec ce schéma, j'ai initialement (et au tout début du post) écrit ces valeurshttps://www.mql5.com/ru/forum/166224/page6#comment_4009497 :
Par conséquent, un point de profit/perte (le cinquième aux cotations à cinq chiffres) serait déjà de 0,10 $. Le quatrième point dans les cotations à cinq et quatre chiffres =1 $:
Mais dans le schéma, en le faisant copier de celui avec le lot 0.01, je n'ai pas remarqué que je ne l'ai pas corrigé selon la taille du lot.
C'est le schéma de la correction dans le chapeau :
Je vais maintenant le remplacer dans ce poste également. Ajoutant sur le changement-correction.
Sommes-nous en train d'organiser un festival de messages dénués de sens ? Ou est-ce qu'on tourne en rond ?
J'ai écrit ceci pour démontrer que la taille d'une position ouverte sans référence à la taille du dépôt ne dit rien sur le risque.
J'ai écrit ceci en réponse à"Pour résumer,le montant de l'effet de levier n'a aucun effet sur le niveau de risque du trading. Le niveau de risque est influencé par la taille des positions que le trader ouvre, et rien d'autre."(c) TLP" (c).
Quel est l'intérêt de mon "souvenir" ?
Compte tenu de ce que vous, d'autres personnes et moi-même avons écrit depuis le début de ce fil, et aussi du fait que je regarde le message où Ingensi a cité le texte contenant la phrase que vous avez citée, à travers une lentille de perception différente (la lentille de la communication avec lui sur d'autres questions plus tôt), il y a, je suppose, un malentendu mutuel.
J'ai pris ce message différemment de vous, ayant une certaine connaissance d'Ingensi (y compris le souvenir de son ironie). Et ne voulant pas développer davantage de malentendus entre vous, j'ai écrit ces posts :
Pour vous et pour beaucoup d'autres (y compris Ingensi et moi), le fait que le montant de la caution ait de l'importance est considéré comme allant de soi, je suppose. Et dans ce fil de discussion, l'influence de la taille d'un dépôt a été évoquée par différentes personnes (dont moi-même) sous diverses formes et de manière directe ou indirecte pratiquement dès le début du fil.
P./S. : A propos, je n'ai compris que bien plus tard, qu'Ingensi avait cité non seulement cette phrase ou ce paragraphe, que vous avez cité plus tard. Et il ne se citait pas lui-même.
Je devais être trop fatigué pour le remarquer tout de suite.
Mais je continue à prendre le texte qu'il a cité comme je l'ai pris à l'origine et comme j'ai essayé de vous le dire dans les trois messages que j'ai cités ici.
Et à propos de "Rappelez-vous, s'il vous plaît" - il semble que je vous aie mal compris, en prenant votre question de clarification : https://www.mql5.com/ru/forum/166224/page8#comment_4010037 pour que vous vous contredisiez.
Alors... Alors voilà.
Sommes-nous en train d'organiser un festival de messages dénués de sens ? Ou est-ce qu'on tourne en rond ?
J'ai écrit ceci pour démontrer que la taille d'une position ouverte sans référence à la taille du dépôt ne dit rien sur le risque.
J'ai écrit ceci en réponse à"Pour résumer,le montant de l'effet de levier n'a aucun effet sur le niveau de risque du trading. Le niveau de risque est influencé par la taille des positions que le trader ouvre, et rien d'autre."(c) TLP" (c).
Quel est l'intérêt de mon "souvenir" ?