Le graphique le plus important pour le trading

 

Le voici, le graphique le plus important pour le trading.

Il ne s'agit pas d'un graphique de paires de devises, ni d'un graphique de test ou d'optimisation.

Il s'agit d'un graphique de dépendance exponentielle du rendement requis après un drawdown, un graphique de récupération.

Cette dépendance n'est pas linéaire, c'est-à-dire que, grosso modo, elle est asymétrique. Plus le drawdown est important, plus la rentabilité ultérieure devrait être élevée. C'est le graphique de l'"ultra-optimisme" nécessaire après une utilisation inconsidérée de l'effet de levier.

Rapport entre le prélèvement et la croissance. Retour à la rentabilité.

Plus de tableaux explicatifs :

Récupération de l'épuisement

Des années pour se remettre de l'effondrement.

Références :

https://www.hedgeable.com/hedgeable-investment-philosophy-white-paper

http://www.financialtrading.com/cfds/drawdown-recovery/

http://www.bsam.com/research/whitepapers/the-importance-of-managing-risk-in-retirement/

 

Merci Cap.

Qui aurait cru qu'il s'avère que la Volga se jette dans la mer Caspienne? Après un prélèvement de 50%, il faut gagner 100% pour récupérer son dépôt...

Vous êtes béni par le savoir sacré... Eh bien, maintenant tout le monde sera heureux...

 
Sergiy Podolyak:

... Il s'agit du graphique "ultra-optimiste" nécessaire après l'utilisation inconsidérée de l'effet de levier. ...

Vous avez une coquille. Pas après l'utilisation négligente de l'effet de levier, mais après l'utilisation négligente et autonome des lots.

Ce n'est pas la même chose.

P./S. : Et ce n'est pas "l'ultra-optimisme" qui est requis, à mon avis.

 
Dina Paches:

Vous avez une coquille. Pas après une utilisation négligente de l'effet de levier, mais après une utilisation négligente des lots.

C'est une autre histoire.

Il n'y a pas de faute de frappe. Si vous disposez d'un effet de levier de 1:1, il vous faudra plusieurs semaines pour atteindre 80 % de réduction. Mais avec un effet de levier de 1:100, c'est facile, en quelques heures (voire quelques minutes). Le danger vient de l'effet de levier élevé. C'est pourquoi, aux États-Unis et dans certains autres pays, l'effet de levier pour le trading est légalement limité à 1:50.

Il existe une règle "90/90/90" - 90 % des traders perdent 90 % de leur dépôt dans les 90 premiers jours.

Voici un exposé détaillé sur le sujet par un trader expérimenté :

Anton Kreil.

Traders professionnels vs Traders particuliers 101 - Partie 1

En anglais :

https://www.youtube.com/watch?v=SK0FJfkWzyY

Ce site était également disponible en russe, mais il a disparu.

En général, vous pouvez effectuer des transactions tout à fait normales et rentables avec un effet de levier de 1:100 et même de 1:500, mais pour ce faire, vous devez gérer subtilement le RISQUE, c'est-à-dire le rapport "taille de la position - lot - effet de levier - risque par transaction". J'ai publié il y a longtemps le texte complet des sous-programmes permettant cette gestion pour MT4. Tout fonctionne correctement dans MT4 - et avec n'importe quel effet de levier. Vous pouvez les voir dans mon profil, sur mon blog et dans CodeBase. Tout est du domaine public. N'hésitez pas à les utiliser.

Professional Traders Vs Retail Traders 101 - Part 1
Professional Traders Vs Retail Traders 101 - Part 1
  • 2014.02.17
  • www.youtube.com
The Professional Trading Masterclass (PTM) Video Series is available HERE;- Information http://www.instutrade.com/education/ Frequently Asked Questions (FAQ'...
 

Informations utiles.

Merci !

 
Sergiy Podolyak:

Il n'y a pas de faute de frappe. Avec un effet de levier de 1:1, il faut beaucoup d'efforts pour atteindre un drawdown de 80%, et cela prend quelques semaines. Mais avec un effet de levier de 1:100, c'est facile, en quelques heures (voire quelques minutes). Le danger vient de l'effet de levier élevé. C'est pourquoi, aux États-Unis et dans certains autres pays, l'effet de levier pour le trading est légalement limité à 1:50.

Il existe une règle " 90/90/90 " : 90 % des traders perdent 90 % de leur dépôt dans les 90 premiers jours.

Voici un exposé détaillé sur le sujet par un trader expérimenté :

Anton Kreil

Traders professionnels vs Traders particuliers 101 - Partie 1

En russe :

https://www.youtube.com/watch?v=XpPjBnUG7DY

En général, vous pouvez négocier tout à fait normalement et de manière rentable avec un effet de levier de 1:100 ou même de 1:500, mais vous devez gérer subtilement le RISQUE, c'est-à-dire le rapport "taille de la position - volume du lot - effet de levier - risque par transaction". J'ai publié il y a longtemps le texte complet des sous-programmes permettant cette gestion pour MT4. Tout fonctionne correctement dans MT4 - et avec n'importe quel effet de levier. Vous pouvez les voir dans mon profil, sur mon blog et dans CodeBase. Tout est du domaine public. N'hésitez pas à les utiliser.

"Le danger se trouve dans les coussinets entre le moniteur et la chaise/le fauteuil."(c)

Je n'ai pas besoin de liens vers des articles sur les dangers des cartes de crédit. Je n'ai pas besoin de votre logiciel.

Le dépôt est plus important avec un effet de levier moindre. La valeur du point est la même pour les différents effets de levier et dépend de la taille du lot. Pas de levier.

Si vous n'êtes pas un ennemi des mathématiques simples, vous devez vous rendre compte que l'oncle Kolya (avertissement sur la nécessité de déposer) et le stop out (perte irrémédiable des fonds) peuvent arriver plus tôt avec un effet de levier moindre.

Les dangers résident dans les tailles de lot utilisées, les stratégies et tactiques de trading (ou leur absence), le non-respect du MM.

Il est nécessaire de gérer le risque de manière subtile et moins subtile, quelle que soit la taille de l'effet de levier.

 
Dina Paches:

Le danger réside dans les tailles de lot utilisées, les stratégies et tactiques de trading (ou leur absence), et le non-respect du MM.

Je n'ai pas remarqué de logique dans ce que vous dites. Vos "tailles de lot applicables" dépendent EXACTEMENT de l'effet de levier que votre courtier vous accorde. Si vous ouvrez une position avec la totalité de votre dépôt à un effet de levier de 1:1, votre dépôt ne fluctuera que de 1 à 2 % par jour (volatilité normale du marché). Pas d'"Oncle Kolya", c'est-à-dire pas d'appel de marge pendant quelques mois.

C'est presque comme des maths de lycée.

Mais comme le montre ce forum, même les traders ne le comprennent pas. C'est exactement la raison pour laquelle j'ai ouvert ce fil explicatif.

Merci de m'informer séparément que vous n'avez pas besoin de mes programmes. Je suis très "intéressé" (sarcasme).

 
Sergiy Podolyak:

Je n'ai pas remarqué de logique dans vos déclarations. Vos "tailles de lot applicables" dépendent EXACTEMENT de l'effet de levier que votre courtier vous accorde. Si vous ouvrez une position avec la totalité de votre dépôt à un effet de levier de 1:1, votre dépôt ne fluctuera que de 1 à 2 % par jour (volatilité normale du marché). Pas d'"Oncle Kolya", c'est-à-dire pas d'appel de marge pendant quelques mois.

C'est presque comme des maths de lycée.

Mais comme le montre ce forum, même les commerçants ne le comprennent pas. C'est exactement la raison pour laquelle j'ai ouvert ce fil explicatif.

Merci de m'informer séparément que vous n'avez pas besoin de mes programmes. Je suis très "intéressé" (sarcasme).

Encore une fois, vous êtes délibérément ou accidentellement confus.

D'ailleurs, si vous étiez objectif, vous ne parleriez pas non plus au nom des traders (y compris, premièrement, non autorisé, deuxièmement, tous ceux qui se disent trader ou qui sont appelés trader ne le sont pas en réalité).

En ce qui concerne vos programmes - vous m'avez proposé vos programmes dans le post ci-dessus, ainsi qu'un regard sur vous dans votre profil et votre blog: https://www.mql5.com/ru/forum/166224#comment_3985331.

Mon refus poli était tout à fait légitime. Et ce n'était pas séparé. Cela allait de pair avec mon refus d'écouter la vidéo que vous proposiez : https://www.mql5.com/ru/forum/166224#comment_3985378.

D'ailleurs, mes connaissances mathématiques sont suffisantes pour être sceptique face à des affirmations comme les vôtres.

P./S. : Donc, à l'origine, il s'agissait d'un forum technique. Autrement dit, gardez à l'esprit qu'il ne s'agit pas d'un endroit très approprié pour"bassiner les oreilles de vos interlocuteurs" pour des "explications" préconçues.

Il y a un très bon dicton d'Abraham Lincoln. Traduit en russe, le sens est le suivant :"On peut tromper tout le monde pendant un certain temps et certaines personnes tout le temps, mais on ne peut pas tromper tout le monde tout le temps."

"On peut tromper tout le monde un certain temps, et une partie des gens tout le temps, mais on ne peut pas tromper tout le monde tout le temps."

 
Dina Paches:

D'ailleurs, mes connaissances mathématiques sont suffisantes pour être sceptique face à des affirmations comme les vôtres.


Vraiment ? "Assez de maths" ?

En fait, je n'ai rien prétendu de ma propre initiative ici, mais j'ai simplement cité des images bien connues tirées d'articles explicatifs sur des sites d'investissement réputés.

Ces sites cités ont un rang (c'est-à-dire qu'ils se situent dans le classement mondial à la position # de 50 millions de sites) d'environ : 580 000 top sites, 1,6 top million, 8,0 mio, respectivement. Ce sont des chiffres assez élevés. Si vous n'êtes pas paresseux, si vous voulez devenir un trader et si vous parlez anglais, vous pouvez vous y rendre et en savoir plus. Les liens sont en haut de la page. Correction du lien vers la vidéo.

 

Md-ah-ah-ah-ah-ah....

J'ai commencé ce fil de discussion ici sur le forum pour une raison.

En outre, pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler des risques liés à l'augmentation de l'effet de levier, même Wikipédia le dit carrément :

https://en.wikipedia.org/wiki/Leverage_(finance)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B3

La faillite de la banque Lehman, également due à un effet de levier élevé de 1:31 (les banques ne devraient pas avoir un effet de levier supérieur à 1:8... 1:12, c'est la norme de Bâle) :

http://www.investopedia.com/articles/economics/09/lehman-brothers-collapse.asp

https://hbr.org/2009/09/lessons-from-lehman

Encore une fois, le trading normal peut être effectué avec un effet de levier de 1:100, 1:200 et même 1:500 (si un courtier offre de petits lots pour le trading). Le terminal MT4 fournit toutes les informations nécessaires pour organiser un Money Management correct, c'est-à-dire une gestion de la taille des positions afin de ne pas dépasser la limite de risque par transaction (généralement 1% ... 2% de votre dépôt).

D'ailleurs, d'autres terminaux commerciaux ne fournissent pas ces informations, et le calcul du MM y est beaucoup plus difficile.

 
Sergiy Podolyak:

Md-ah-ah-ah-ah-ah....

J'ai commencé ce fil de discussion ici sur le forum pour une raison.

En outre, pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler des risques liés à l'augmentation de l'effet de levier, même Wikipédia le dit carrément :

https://en.wikipedia.org/wiki/Leverage_(finance)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B3

La faillite de la banque Lehman, également due à un effet de levier élevé de 1:31 (les banques ne devraient pas avoir un effet de levier supérieur à 1:8... 1:12, c'est la norme de Bâle) :

http://www.investopedia.com/articles/economics/09/lehman-brothers-collapse.asp

https://hbr.org/2009/09/lessons-from-lehman

Encore une fois, le trading normal peut être effectué avec un effet de levier de 1:100, 1:200 et même 1:500 (si un courtier offre de petits lots pour le trading). Le terminal MT4 fournit toutes les informations dont vous avez besoin pour organiser un bon Money Management, c'est-à-dire une gestion de la taille des positions, afin de ne pas dépasser le risque par transaction (généralement 1% ... 2% du dépôt).

D'ailleurs, d'autres terminaux commerciaux ne fournissent pas ces informations, et le calcul du MM y est beaucoup plus difficile.

Je négocie sur la base des fonds disponibles sur chaque compte, comme si l'effet de levier était de 1:100. Si c'est au 1:1000, c'est invisible pour moi. Je ne suis pas intéressé par l'effet de levier s'il est de 1:100 ou plus. Qu'est-ce que les risques ont à voir avec cela, veuillez expliquer ? Je perds autant que je perds, quel que soit l'effet de levier... Je n'ai pas besoin d'un effet de levier supérieur à 1:100, je n'y touche pas.
Raison: