Le graphique le plus important pour le trading - page 2
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Vraiment ? "Assez de maths" ?
En fait, je n'ai rien affirmé de MON cru ici, je n'ai fait que citer des images connues tirées d'articles explicatifs sur des sites d'investissement connus.
Les rangs des sites susmentionnés (c'est-à-dire leur classement parmi les 50 premiers millions de sites dans le monde) sont les suivants : 580 000 premiers sites, 1,6 premier million, 8,0 millions respectivement. Ce sont des chiffres assez élevés. Si vous n'êtes pas paresseux, si vous voulez devenir un trader et si vous parlez anglais, vous pouvez vous y rendre et en savoir plus. Les liens sont en haut de la page. Correction du lien vers la vidéo.
Vous avez fait beaucoup de vos propres affirmations en peu de temps dans ce fil. )
Si les liens que vous avez imposés vous aident dans votre activité commerciale personnelle et vous permettent de déterminer vous-même l'effet de levier, rien ne s'y oppose.
Je n'ai pas besoin de vos liens.
J'ai essayé de corriger l'une de vos premières inexactitudes ici: https://www.mql5.com/ru/forum/166224#comment_3985318.
Tu ne voulais pas m'entendre.
De même, vous n'avez pas voulu voir la logique dans mes déclarations:
La marge est plus grande avec un effet de levier moindre. La valeur du point est la même pour différentes tailles d'effet de levier et dépend de la taille du lot. Pas le levier.
Si vous n'êtes pas un ennemi des mathématiques simples, vous devriez vous rendre compte que l'oncle Kolya (avertissement sur la nécessité de déposer) et le stop out (perte irréversible des fonds) peuvent arriver plus tôt avec un effet de levier moindre.
Les dangers résident dans les tailles de lot utilisées, les stratégies et tactiques de trading (ou leur absence), le non-respect du MM.
Il est nécessaire de gérer le risque de manière subtile et non excessive, quelle que soit l'importance de l'effet de levier.
Au lieu de cela, ils ont commencé à vous dire quesi vousouvrez un poste ". sur la totalité de votre dépôt à un effet de levier de 1:1, votre dépôt ne fluctuera que de 1 à 2 % par jour (volatilité normale du marché). Pas d'"Oncle Kolya", c'est-à-dire pas d'appel de marge là-bas depuis quelques mois. ..."https://www.mql5.com/ru/forum/166224#comment_3985398
C'est-à-dire que non seulement vous essayez de me faire passer pour un idiot, mais vous pensez que tous ceux qui lisent ceci sont des idiots.
A partir des questions "pour un indice". Disons sur la paire EUR/NZD :
Sergiy Podolyak:
P./S. : Vous et moi avons un point commun - nous sommes d'accord pour dire que le MM est important.
Nous divergeons sur les "sources des problèmes".
Ce n'est pas l'épaule qui est "à blâmer" et c'est effrayant.
Il est intéressant de noter qu'aucun de ces théoriciens, professionnels, professeurs de forex n'est devenu millionnaire.
Ils enseignent à tout le monde comment faire du commerce, mais pour une raison quelconque, ils ne savent pas eux-mêmes comment faire quoi que ce soit sur le marché réel.
Je négocie sur la base des fonds disponibles sur chaque compte comme si l'effet de levier était de 1:100. Si c'est au 1:1000, c'est invisible pour moi. Je ne me soucie pas de l'effet de levier, s'il est de 1:100 et plus. Qu'est-ce que les risques ont à voir avec cela, veuillez expliquer ? Je perds autant que je perds, quel que soit l'effet de levier... Je n'ai pas besoin de l'effet de levier sur 1:100, je n'y touche pas.
Comment puis-je savoir comment vous calculez exactement la taille d'une position ?
Le calcul est simple : plus l'effet de levier est élevé, plus vos fonds propres (solde) diminuent en cas de baisse - à taille de position égale. C'est pourquoi il s'agit d'un "effet de levier" : il augmente la fluctuation de vos fonds propres lorsque le prix fluctue. Et le prix est toujours en train de fluctuer quelque part. Les traders débutants ne veulent pas voir cela, et ils ne voient que des fluctuations POSITIVES à la hausse de leurs fonds propres, et ne veulent pas anticiper les fluctuations de leurs fonds propres (solde) à la baisse, où ils sont coupés par l'appel de marge du courtier.
Au lieu de cela, ils vous disent quesi vous ouvrez un poste "...". sur la totalité de votre dépôt avec un effet de levier de 1:1, votre dépôt ne fluctuera que de 1 à 2% par jour (volatilité normale du marché). Pas d'"Oncle Kolya", c'est-à-dire pas d'appel de marge là-bas depuis quelques mois. ..."https://www.mql5.com/ru/forum/166224#comment_3985398
Donc, non seulement vous essayez de me faire passer pour un attardé, mais vous pensez que tout le monde est un idiot qui lit ceci.
A partir des questions "pour un indice". Disons sur la paire EUR/NZD :
Faites donc le calcul. Je ne travaille pas pour vous, Dieu merci.
Le trader, même avec la totalité de son dépôt, ne sera pas en mesure de faire face à un appel de marge, s'il négocie avec un effet de levier de 1:1.
Vous disposez de 100 000 dollars et vous achetez 100 000 livres avec cette somme sur le marché des changes au comptant. Vous avez maintenant 100 000 £ sur votre compte. La livre baisse et augmente de 10 % par an, puis, avec un effet de levier de 1:1, vos fonds propres (et votre solde) - en dollars - ne peuvent pas varier de plus de ces 10 %. Quoi, où est l'appel de marge ?
Les gars, c'est la cinquième année du lycée.
Comment puis-je savoir comment vous calculez exactement la taille de la position ?
Le calcul est simple : plus l'effet de levier est élevé, plus vos fonds propres (solde) diminuent en cas de baisse - à taille de position égale. C'est pourquoi il s'agit d'un "effet de levier" : il augmente la fluctuation de votre capital lorsque le prix fluctue. Et le prix est toujours en train de fluctuer quelque part. Les traders débutants ne veulent pas le voir, ils ne voient que des fluctuations POSITIVES à la hausse des fonds propres, et ne veulent pas anticiper les fluctuations de leurs fonds propres (solde) à la baisse, où le courtier les coupe par un appel de marge.
Comment diable pourrais-je savoir comment vous calculez la taille de votre position ?
Le calcul est simple : plus l'effet de levier est élevé, plus vos fonds propres (solde) diminuent en cas de baisse - à taille de position égale. C'est pourquoi il s'agit d'un "effet de levier" : il augmente la fluctuation de votre capital lorsque le prix fluctue. Et le prix est toujours en train de fluctuer quelque part. Les traders débutants ne veulent pas le voir, ils ne voient que des fluctuations POSITIVES à la hausse des fonds propres, et ne veulent pas anticiper les fluctuations de leurs fonds propres (solde) à la baisse, où le courtier les coupe par un appel de marge.
Shawshaw ?
L'équité et l'équilibre sont deux choses différentes !
2. L'effet de levier affecte les fonds de marge ! Si j'ai deux comptes (tous deux en dollars), l'un avec un effet de levier de 1:100, l'autre avec un effet de levier de 1:10. Sur le premier compte, pour acheter 1 lot (100000 devise de base) de USDCHF j'aurais besoin de 1000$, sur le second j'aurais besoin de 10000$ de marge. Les deux auront le même taux de variation des fonds propres.
Si les deux comptes sont initialement à 20000 $ et dans le pire des cas, l'appel de marge interviendra 9000 $ plus tôt sur le second compte que sur le premier. C'est tout.
Apparemment, vous vous trompez. La déclaration surlignée en rouge trahit votre délire. Le fait est que l'effet de levier n'a pas d'incidence sur les pertes et profits dans le cas d'une position de taille égale (je suppose qu'il s'agit du volume). Elle n'affecte que la rapidité avec laquelle un appel de marge se produit. Pour le reste, tout le reste sera absolument égal.
Bien sûr que non, si on dit "en dollars". Le bénéfice en dollars du dépôt ne change pas si la taille de la position est égale.
Ce que je veux dire, c'est qu'il change en POURCENTAGE par rapport au dépôt. Les événements les plus dangereux - stop-out et appel de marge - sont déclarés en fonction du pourcentage de vos fonds propres, et non de leur taille.
Si la taille de la position est égale, vos capitaux propres changeront différemment (en pourcentage) lorsque le prix change, en fonction de l'effet de levier. Cela se produit parce que plus l'effet de levier est important, la part de votre dépôt pour l'ouverture d'un lot peut être MOINS importante, mais personne ne prend une position plus petite, et tout le monde est avide - d'un plus grand profit.
C'est l'objectif du MM - calculer la taille de la position de façon à ce que le RISQUE (c'est-à-dire le drawdown) ne dépasse pas un certain POURCENTAGE du dépôt. Il s'agit d'une règle de base qui, même aux États-Unis, est imposée aux gestionnaires de fonds.
L'effet de levier est un POURCENTAGE EXPENSIF des fluctuations de votre capital en fonction des fluctuations de prix. C'est le revers de la médaille de l'effet de levier. D'une part, il réduit la marge requise pour le trading, et d'autre part, il augmente les profits ET le pourcentage de drawdown. Sauf que le drawdown, qui avec un effet de levier de 1:100 peut être le même que la croissance (c'est-à-dire 20 % et 100 % par mois), les débutants l'oublient à cause de leur avidité, de leur ignorance ou de leur arrogance.
C'est une arme à double tranchant.
C'est l'objectif du MM - calculer la taille de la position de manière à ce que le RISQUE (c'est-à-dire le drawdown) ne dépasse pas un certain POURCENTAGE du dépôt. Il s'agit d'une règle de base qui, même aux États-Unis, est imposée aux gestionnaires de fonds.
Non.
Quel "non" ?
Je l'ai déjà expliqué ici sur le forum anglais et l'homme s'est excusé de m'avoir mal compris là-bas.
https://www.mql5.com/en/forum/63495/page6#comment_1888866
http://smallbusiness.chron.com/diversified-vs-nondiversified-investment-company-37629.html
"Diversifié Vs. Société d'investissement non diversifié
par Chirantan Basu, Demand MediaLes sociétés d'investissement investissent dans divers titres, tels que des espèces, des obligations et des actions. Les sociétés d'investissement diversifiées, telles que les fonds communs de placement, investissent généralement dans plusieurs catégories d'actifs et dans différents titres au sein de chaque catégorie. Les sociétés d'investissement non diversifiées investissent généralement dans une catégorie d'actifs ou un secteur spécifique, et dans quelques titres au sein de chaque secteur. Les propriétaires de petites entreprises et les autres investisseurs peuvent utiliser des stratégies d'investissement diversifiées et non diversifiées pour obtenir une appréciation du capital, un revenu régulier ou une combinaison des deux.
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Selon la loi sur les sociétés d'investissement de 1940, une société d'investissement diversifiée ne peut détenir plus de 5 % de ses actifs dans un seul titre et pas plus de 10 % des titres d'un seul émetteur.
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La diversification est au cœur d'un investissement solide et, par conséquent, d'une négociation à moyen et long terme.
Et la loi l'exige désormais non seulement pour les sociétés d'investissement, mais aussi pour les régimes de retraite :
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/26/1.401%28a%29%2835%29-1
"26 CFR 1.401(a)(35)-1 - Exigences de diversification pour certains régimes à cotisations définies".
également :
http://www.icifactbook.org/fb_appa.html
"Comment les opérations et les caractéristiques des sociétés d'investissement servent les investisseurs, examine le traitement fiscal des fonds et décrit les principes fondamentaux qui sous-tendent la réglementation des sociétés d'investissement."
etc.