Toute question des nouveaux arrivants sur MQL4 et MQL5, aide et discussion sur les algorithmes et les codes. - page 485

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Artyom Trishkin:

Il n'y aura pas de requote ? Je pense que la première réponse à la question sur les requotes dans le testeur ( !!!) est que les prix d'ouverture sont mélangés.

Ou ai-je déjà tout oublié ?

Vladimir Zubov:

Il y aura aussi des requêtes dans le testeur.

Exécutez-le dans le testeur

void OnTick()
  {
   if(OrdersTotal() == 0)
    {
     Print("Bid = ", Bid);
     int ticket = OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 0.1, Bid, 50, 0, 0);
     if(OrderSelect(ticket, SELECT_BY_TICKET))
      Print("OrderOpenPrice ", OrderOpenPrice());
    }
  }

Et voyez le résultat.

2018.03.03 09:36:58.521 2017.01.02 00:00:00  Test button click EURUSD,H1: OrderOpenPrice 1.05119
2018.03.03 09:36:58.521 2017.01.02 00:00:00  Test button click EURUSD,H1: open #1  buy 0.10 EURUSD at 1.05119 ok
2018.03.03 09:36:58.521 2017.01.02 00:00:00  Test button click EURUSD,H1: Bid = 1.051
 
Vladislav Andruschenko:

Je suis d'accord avec vous.

Ce sujet est très banal et il n'y a toujours pas de solution à 100 % au problème des arrêts intempestifs.

  1. 2*spread
  2. 3*spread
  3. 0-1 point

toutes ces options ont leur place.

Si vous pouvez tirer un spread flottant dans les informations sur le symbole, je ne comprends pas pourquoi vous ne pouvez pas tirer un niveau d'arrêt flottant.

Donc, voilà l'idée. Après tout, le niveau d'arrêt est réglementé par le courtier.

Ils peuvent le modifier comme ils le souhaitent, même 10 fois plus lors des communiqués de presse.

Pourquoi pas ? Un SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL nul indique un arrêt flottant (non égal à zéro, mais flottant). Et ensuite, il faut deviner - une ou deux fois, vous pouvez attraper une erreur de 130, en augmentant progressivement la taille du stop en fonction de l'écart.

 
Alexey Viktorov:

Exécutez-le dans le testeur

Et voyez les résultats.


C'est parce que le glissement est fixé à50.

 
Artyom Trishkin:

Pourquoi est-ce impossible ? Le zéro de SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL indique un stop-loss flottant (non égal à zéro, mais flottant). Ensuite, vous devez deviner - une ou deux fois, vous pouvez attraper une erreur de 130, en augmentant progressivement la taille du stop en fonction de l'écart.

Exactement, c'est une supposition. :-)

Le ratio stop-loss peut également changer d'un courtier à l'autre, d'un communiqué de presse à l'autre, de l'anniversaire du directeur des opérations, etc.

Même le règlement de la société de courtage en parle.

 
Alexey Viktorov:

Exécutez-le dans le testeur

Et voyez les résultats.

Étrange. Peut-être que ces constructions du terminal ont déjà été corrigées depuis longtemps...

Je rencontre ces erreurs "enfantines" depuis longtemps (environ 10 ans) - et il y avait des requêtes dans le testeur. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi. Mais ensuite j'ai réalisé que j'achetais avec Bid :) Depuis, je me souviens de ce comportement, mais je ne l'ai jamais reproduit - une fois suffit généralement pour ne pas continuer à écrire des codes de cette façon.

 
Vladislav Andruschenko:


Êtes-vous sûr à 100% de cette affirmation ?

Vlad, la poursuite de la discussion sur cette question s'enlise dans la discussion sur le courtier. Il vaut donc mieux imprimer les prix, les écarts, les comparer et les analyser soi-même.

Quant à l'existence de deux spreads exactement, cela remonte à l'introduction même des spreads flottants. C'est à ce moment-là que je l'ai lu, que je l'utilise et que je ne veux pas me rappeler où je l'ai lu, qui l'a écrit et d'autres détails.

 
Vladislav Andruschenko:

Exactement, c'est une supposition. :-)

Le ratio stop-loss peut également changer d'un courtier à l'autre, d'un communiqué de presse à l'autre, de l'anniversaire du directeur des opérations, etc.

Nous ne disposons pas de services de courtage spéciaux pour ce genre de choses.

Eh bien, c'est de l'eau.

J'ai écrit ce qu'il faut faire. Malheureusement, il n'y a pas d'autre moyen.

 

Cette méthode est utilisée depuis longtemps et par tout le monde.

Il y a des dizaines de fils de discussion sur le forum.

Mais personne n'a jamais prouvé qu'il devait être multiplié par 2 (et non par 3).

Alexey Viktorov:

Vlad, toute discussion sur cette question se résume à une discussion sur le courtier. Il vaut donc mieux imprimer les prix, les écarts, les comparer et les analyser soi-même.

Quant à l'existence de deux spreads exactement, elle remonte à l'introduction même des spreads flottants. C'est à ce moment-là que je l'ai lu, que je l'utilise et que je ne veux pas me rappeler où je l'ai lu, qui l'a écrit et d'autres détails.

Je n'en ai pas besoin. Je vous ai demandé si vous en étiez sûr ou si vous le pensiez parce que ça marche. (Mais vous n'avez pas testé cette théorie sur plus de 100 courtiers).

Est-ce que ça marche pour vous ? Très bien. Je faisais juste allusion au fait que tu n'as pas besoin d'être si sûr de toi.

Vous pouvez vous faire prendre...


Si les butées sont trop petites, il est plus facile de les fermer virtuellement.

 

Vous pouvez donc vous sortir de cette situation - s'il y a une erreur, alors chaque fois que vous essayez de modifier l'ordre, le stop devra être augmenté de 1 pip. Jusqu'à ce que l'ordre soit modifié normalement.

Ça se passe comme ça.

 
Vladislav Andruschenko:

Cette méthode est utilisée depuis longtemps et par tout le monde.

Il y a des dizaines de fils de discussion sur le forum.

Mais personne n'a jamais prouvé qu'il devait être multiplié par 2 (et non par 3).

Je n'en ai pas besoin. Je vous ai demandé si vous en êtes sûr ou si vous le pensez parce que ça marche. (Mais vous n'avez pas testé cette théorie sur plus de 100 courtiers).

Vlad, outre d'autres stratagèmes qu'il est risqué d'évoquer, il existe également une variation naturelle des prix entre l'envoi d'un ordre et son exécution. Dans un cas, la déviation du prix peut augmenter la distance entre le prix actuel et le stop fixé, et dans un autre cas, elle peut la diminuer. Et dans ce cas, la distance par rapport au prix, exactement par rapport au prix actuel, plutôt que par rapport au prix d'ouverture de l' ordre, sera inférieure à deux écarts. C'est dans ce cas que vous obtiendrez une erreur.
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