Indicateurs du Graal - page 15
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Si c'est le cas, cela change fondamentalement les choses. Vous n'avez pas mentionné la relation de ces variables, et c'est la première fois que j'en entends parler. Sinon, j'aurais introduit ces relations dès le début.
Pour leur connexion et leur méthode de calcul jusqu'à présent, voir ici : https://www.mql5.com/ru/articles/250. Ce qui n'est pas clair, je vais l'expliquer.
Donnez un algorithme clair pour les relier.
Quelle colère ? Je vous aime tous.
Le Tout-Puissant a rendu le nécessaire simple et le complexe inutile (c)
En ce moment, nous essayons de parler au Tout-Puissant dans sa langue - la langue de l'intégrale, bizarrement.
C'est difficile de comprendre les choses simples (c)
Donnez un algorithme clair pour les relier.
La variante Exel de leur liaison fonctionnera-t-elle ? Parce que les formules sont trop compliquées, bien qu'elles soient clairement indiquées dans l'article.
Faisons la variante Exel, c'est bien. Et dans l'article, autant que je m'en souvienne, le lien était une double hélice. Je vais essayer d'y revenir maintenant.
Allons-y avec ça, ça fera l'affaire. Et dans l'article, autant que je m'en souvienne, le lien était une double hélice. Je vais essayer de le revoir.
Maintenant, nous essayons simplement de parler au Tout-Puissant dans sa langue - la langue de l'intégrale, bizarrement.
Il est difficile de comprendre les choses simples (c)
Oh, mon Dieu ! Et Einstein était satisfait de la racine carrée.
Oh, mon Dieu ! Et Einstein était satisfait de la racine carrée.
Cette identité n'existe pas.
Les résultats du test :
.
L'égalité ne tient qu'à zéro
.
Où se trouve l'erreur ? Au niveau de la conception ou au niveau de la mise en œuvre ? Ou devrait-il en être ainsi et il n'y a pas d'erreur ?
Une vérification générale de mon hypothèse sur la relation temporelle en utilisant le processus de changement de prix comme exemple :
Prenons un changement de prix arbitraire sur les 4 dernières barres :
Nous avons 3 augmentations de prix par rapport au prix initial, donc t = 3 ; valeurs calculées n = 2,954197002 ; tau = 0,577292852 ;
Les valeurs calculées des intégrales de la fonction passée P(t) et de la fonction E, ainsi que de la fonction présente H(t), sont égales :
P(t, n, t) = 0,10283238 ;
H(t, n, t) = 0,158231643 ;
E(t, n, t) = 0,261064018 ;
P(t, n, t) + H(t, n, t) = 0,10283238 + 0,158231643 = 0,261064023 = E(t, n, t) ;
erreur 0,261064023 - 0,261064018 = 4,90449E-9. Il s'agit probablement d'une erreur informatique ou d'une erreur d'estimation de n et tau par la méthode et les formules que j'ai proposées. Il fallait le prouver.
Ce fait frappant ne laisse pas de doutes sur la justesse de ma conclusion sur l'unité des époques : Passé + Présent + Futur = 1 :
B(t, n, t) = 1 - E(t, n, t) = 1 - 0,261064018 = 0,738935982 ;
P(t, n, t) + H(t, n, t) + B(t, n, t) = 0,10283238 + 0,158231643 + 0,738935982 = 1,000000005
Je pense que cette conclusion sur la connexion des époques pour l'humanité est plus importante que la conclusion de Perelman sur la possibilité virtuelle d'une "révolution" de l'Univers.
Quelle en est l'utilité pour le commerçant ? Nous allons le découvrir :
Avec ce changement de prix, le trader conclut que, à la fin de la 3ème barre, la tendance est formée de 10,28%, la dernière barre donne une augmentation de 15,82% à la tendance et elle augmentera encore de 73,89% dans le futur.
Voici la tendance elle-même :
Ce fait frappant ne laisse aucun doute quant à la justesse de ma conclusion sur l'unité des époques : Passé + Présent + Futur = 1 :
B(t, n, t) = 1 - E(t, n, t) = 1 - 0,261064018 = 0,738935982 ;
P(t, n, t) + H(t, n, t) + B(t, n, t) = 0,10283238 + 0,158231643 + 0,738935982 = 1,000000005
Je pense que cette conclusion sur la connexion des époques pour l'humanité est plus importante que la conclusion de Perelman sur la possibilité virtuelle d'une "révolution" de l'Univers.
Quelle en est l'utilité pour le commerçant ? Nous allons le découvrir :
IMHO, Yusuf a atterri sur une terre de péché. )))))))
Pour le dire strictement, vous prétendez que si vous connaissez l'avenir, vous pouvez clairement identifier où mène le présent.
Quant à vos "inventions", cherchez ce que sont les formes propres des opérateurs et combien de solutions ont les systèmes surdéterminés.
Sur les doigts, ce que, à mon avis, vous ne comprenez pas : vous essayez de résoudre un problème avec un bord droit libre. De tels problèmes ont une infinité de solutions. Et ces solutions deviennent sans ambiguïté lorsqu'elles sont définies plus précisément. C'est comme un problème d'intégration - une intégrale indéfinie a toute une famille de premières formes, pour ainsi dire.
Dans certains cas particuliers de problèmes (de type elliptique/parabolique/hyperbolique), ceux pour lesquels la solution existe sont représentés par des formes (problème des valeurs propres). Il existe une infinité de formes de ce type, mais elles sont liées par une relation générale - juste celle que vous écrivez sur ))))))))))))). La manière classique de le résoudre consiste à identifier les régularités et à les extrapoler au-delà du bord droit, c'est-à-dire à le réduire à une solution à bord fixe (le problème de la limite de Cauchy). C'est-à-dire que ce que vous avez "inventé" est une relation standard pour les formes propres. Au fait, c'est de là que viennent les méthodes de Fourier, seulement Fourier n'est pas conçu pour l'extrapolation car il ne s'applique qu'aux fonctions périodiques).
Physiquement, vous affirmez que si vous fixez le bord droit dans le présent, vous pouvez extrapoler le futur avec plus de précision (savoir ce à quoi mène le présent === connaître le futur ; peut-être que le futur est prédéterminé par des forces supérieures, mais IMHO pas à 100% : la composante principale est les facteurs agissant sur le bord droit, qui ne sont jamais connus à 100% ;)) C'est si strictement.
Et votre affirmation est à peu près la suivante : " si je connais le futur, je peux dire quelles étaient les conditions à la limite du présent " - et qu'en est-il pour le trader ? ?????????. Dire que s'il avait acheté/vendu il y a quelques bars, il aurait déjà fait des bénéfices ? ))))))))))) donc il peut le voir sur le graphique ))))))))))))))))) de toute façon.
D'ailleurs, toujours selon IMHO, c'est la raison pour laquelle on n'a rien inventé de plus stable pour travailler à partir de TS que la technique consistant à suivre le marché ). Je veux dire que paukas a raison ;).
ZZZ encore IMHO : c'est pourquoi vous devez construire des TS fous en fonction de vos indicateurs - vous essayez de deviner et de vous asseoir. Essayez un lot constant et un arrêt court pour votre test TS ;) et comme on dit, le printemps montrera qui et où ..... ;). À propos, l'optimisation avec un stop court a beaucoup plus de chances de tomber sur un modèle ;).