Comment puis-je faire la différence entre un graphique FOREX et un PRNG ? - page 21
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Dans le trading en tant que profession, il importe peu que vous ayez personnellement réalisé, réalisé la valeur ou la valeur jetable d'une obligation, d'une action, d'une devise. Cela n'a d'importance que lorsque les autres s'en rendent compte et que cela affecte le mouvement des prix.
Eh bien, rassemblez tous vos copiés-collés précédents et vos nombreux liens et vous verrez que c'est du gâteau)).
On dirait qu'ils sont la raison de tout ça, les citations. Il semble que les cuisines soient avantagées par le fait que le client ne dispose pas d'un historique de tics/minutes suffisamment long.
La durée de la période n'a pas vraiment d'importance, qu'il s'agisse d'un mois, mais pour tous, dans le domaine public, sans restrictions de téléchargement, pourquoi n'y a-t-il pas d'historique officiel des tics (ou au moins une minute), la conclusion - parce que ce sera différent pour tous ceux qui font des transactions rentables.
Seuls quelques courtiers le proposent, et dans MetaTrader 5, il n'est pas possible de le tester du tout, de tirer des conclusions.
C-4:
Il existe un article de Statistical Carry Trading sur la façon de gagner de l'argent sur des swaps positifs en utilisant la corrélation.
En théorie, il n'y a rien de compliqué ou d'abscons. Et même dans la capture d'écran de l'article, la réponse à la question "où se trouve l'argent ?
Par ailleurs, les corrélations peuvent changer de signe pour devenir exactement l'inverse et, au lieu de gagner, vous subissez une perte.
En d'autres termes, la résolution d'un problème en implique un autre : "comment prédire le signe de la corrélation ?".
Oui, mec, je l'ai lu. Pour être honnête, je ne comprends toujours pas d'où vient l'argent. Nous empruntons auprès de notre courtier pour recevoir un swap positif et couvrons les variations de taux avec des instruments corrélés. Mais le courtier ne nous paie pas plus sur les swaps et le swap positif est toujours inférieur au négatif et nous devons payer pour la couverture avec des swaps négatifs et pour une raison quelconque... Cependant, j'ai honte de ne rien dire.
Il n'y a pas grand-chose à comprendre, en fait la formule toute faite de la régression linéaire est de l'arithmétique scolaire banale. Un script est joint à l'article. Nous assemblons le conseiller expert pour MT5 qui ouvre deux positions de deux paires dans des directions et des volumes prédéterminés par le script, nous l'exécutons dans le testeur de stratégie sur l'historique et nous voyons que l'auteur ne ment pas et que l'argent était là.
Mais le problème est que l'argent était basé sur des données historiques et que la corrélation peut changer à l'avenir. Par exemple, si nous apprenons à prédire la valeur du coefficient de corrélation pour deux paires de devises apparentées, la question de savoir comment gagner de l'argent sur la corrélation, si la valeur future de son coefficient est connue, n'est pas un problème.
Je n'ai pas encore vraiment abordé le sujet de la prévision des coefficients de corrélation. Je n'ai pas encore le temps.
Il y a donc un sujet pour les chercheurs. Et cela semble encore plus réaliste que les queues de bœuf et autres botaniques de proximité. Après tout, il n'y a pas d'argent à voir, même dans le testeur des études d'intellos, seulement des discussions oiseuses pseudo-scientifiques autour de l'inconnu.
Il est tard pour participer, mais j'aimerais apporter ma pierre à l'édifice.
Je vais aborder le sujet sous un angle différent, mais très proche.
Si vous prenez n'importe quel devis, vous pouvez toujours identifier les zones qui présentent des tendances. Il l'est à toutes les TF. Ainsi, Nosko (dans aatache) distingue deux types de tendances : déterministes et stochastiques, qui sont générées par SB avec dérive. Nosko ou un autre auteur (et ces publications sont disponibles) affirme qu'il n'est possible de distinguer une tendance stochastique d'une tendance déterministe que dans des cas limités.
Ils sont souvent utilisés dans les sciences sociales pour les "corrélations", car on sait depuis longtemps que les méthodes techniques des théoriciens du "carré moyen" n'y fonctionnent tout simplement pas. Il existe même un logiciel spécial de statistiques non paramétriques appelé SPSS pour ces personnes.
Permettez-moi de corriger un peu (j'ai eu à faire - à la fois avec le paquet et avec les utilisateurs) : SPSS inclut différentes méthodes, pas seulement non paramétriques. Mais dans l'environnement concerné, il a la réputation d'être un logiciel "pour les nuls" (l'expression "je programme en Excel" me vient à l'esprit, par exemple), car il réduit de nombreuses caractéristiques des méthodes statistiques pour des raisons de convivialité. En gros, pour les étudiants-statisticiens, c'est un outil normal pour apprendre les bases, mais il faut faire quelque chose de réel en R, Stata, etc. et tout le monde n'a pas assez de cervelle pour cela.
Les gens qui ont besoin d'un Graal ?
Backtest 2007-2011 GBPUSD, paramètres par défaut, données tick GMT+1 avec DST européen, EA GMT+2, risque 2, tous systèmes.
Qualité de la modélisation 99,00%.
/ Supprimé en tant que tableau d'équilibre sans en-tête de rapport - Mathématiques
Voici le vrai
Je peux vous donner plein d'autres exemples comme celui-ci.
Ils ont besoin d'une certaine quantité (définie par eux) de traders rentables pour la publicité et les concours (sinon personne n'ira chez eux) et le profit de ces traders rentables est également contrôlé.
N'est-il pas clair que tous vos efforts pour développer des systèmes rentables = 0, quand il n'y a pas d'histoire honnête pour tous, est-ce si difficile à comprendre ?
Les gens qui ont besoin de grails ?
Backtest 2007-2011 GBPUSD, paramètres par défaut, données tick GMT+1 avec DST européen, EA GMT+2, risque 2, tous systèmes.
Qualité de la modélisation 99,00%.
Voici le vrai.
Je peux vous donner plein d'autres exemples comme celui-ci.
Mais ils n'ont pas de plans rentables pour participer à ces concours et publicités car ils ont besoin d'un certain nombre (défini par eux) de traders rentables et le profit de ces traders rentables est également contrôlé.
N'est-il pas clair que tous vos efforts pour développer des systèmes rentables = 0, quand il n'y a pas d'histoire honnête pour tous, est-ce si difficile à comprendre ?
Pourquoi toute cette hystérie ? Je ne comprends pas quel est le problème ? Trouvez une maison de courtage qui propose des devis. Téléchargez-les. Testez dans MT4, transférez le code vers MT5 et traitez dans cette société de courtage avec MT5. C'est tout.
Pourquoi toute cette hystérie ? Je ne comprends pas quel est le problème ? Trouvez une société de courtage qui propose des devis. Téléchargez-les. Testez dans MT4, transférez le code vers MT5 et traitez dans cette société de courtage avec MT5. C'est tout.
Je n'aime pas la tendance, il se peut que disparaissent toutes ces sociétés de courtage qui ont des cotations, parce qu'elles sont sur le point de passer à MT5 et qu'elles les achètent.
Lisez attentivement mes messages dans ce fil de discussion sur MT5, il n'y en a pas beaucoup et tout y est très clair.
Je n'aime pas la tendance, donc les unités qui ont des devis peuvent disparaître complètement, parce que la transition vers MT5 arrive et qu'elles peuvent simplement être achetées.
Je n'aime pas la tendance, donc les unités qui ont des cotations pourraient disparaître complètement, car le passage à MT5 est sur le point de se produire.
Dans le bon sens du terme, ce n'est pas le rôle du courtier de fournir des devis. Vous avez peut-être du mal à l'imaginer, mais les bourgeois paient environ 70 à 200 dollars par mois pour s'abonner aux citations de Reuters. En d'autres termes, la fourniture de devis est une activité commerciale, mais personne ne veut s'en charger pour MT5, car la solvabilité des membres de l'écosystème MT5 est remise en question.