Période MACHINE avec valeur négative - page 14

 

Le MA, mes chers amis, se trouve au cœur du canon à inertie.

L'élan de la force exercée par le prix donne une direction à la MA.

La bêtise de l'AM ne suit jamais le prix, même avec la période la plus fractionnée.

MAIS parfois, il dépasse le prix :)))

Bonne année !

Bonne chance à tous pour la nouvelle année.

 
alsu:

Il y a une raison pour laquelle il a été mentionné ici et une raison complexe). Il est vrai que cela ne fonctionne que pour EMA - alors la partie réelle de la période déterminera l'amortissement et la partie imaginaire la composante oscillatoire. Mais cela fonctionne en principe.

Pour quoi faire ? Espèce de salaud... )))
 
Peter_Zabriski:

Pourquoi ferais-tu ça ? ! Espèce de salaud... )))

Oups. C'était un secret ?(((.
 
alsu:

Oups. C'était un secret ?(((.

Ce n'est pas ça. Non, quel secret ! Ce n'est pas ce que je veux dire.

N'ai-je pas de quoi occuper mon esprit ?

))) Apparemment non. Si je dois faire cette merde.

===
Ok. Célébration urgente de la Saint-Sylvestre. Encore une fois. :D

 
Dumbledore:

Compte tenu de la signification mathématique de la MA et des idées de TS sur les deux dernières pages, si nous prenons le prix actuel comme "niveau zéro" (ce qui est le plus logique pour moi), nous pouvons obtenir "une certaine MA", mais ce ne sera pas une MA avec une période négative (parce que c'est une moyenne sur les barres de "antimir"), mais "une certaine MA qui est reportée de l'autre côté du prix...". Le calcul sur chaque barre sera : Supposons que la tendance est à la hausse, que la MA passe sous le prix (prix actuel - MA = X pips), alors "une certaine MA qui se trouve de l'autre côté du prix...". = prix actuel + X pips = prix actuel + (prix actuel - MA sur la barre actuelle)

*Probablement, le prix actuel devrait être considéré comme une ouverture, de sorte qu'une "certaine MA ne saute pas à chaque tick".

* dans une tendance à la baisse pensées similaires

qu'en pensez-vous ?



Je pense que vous avez raison, surtout si les calculs sont corrects comme dans l'exemple de capture d'écran du post ci-dessous...


de yuripk 31.12.2012 23:57

Mais je vous rappelle que tout doit se passer sans décalage par rapport au prix actuel, qui a été coupé par l'auteur de la capture d'écran, et c'est inacceptable !

P/S Excuses pour la longue absence.... Bonne année à tous ! !! ;)

 
gpwr:

La réponse est 2 pommes. La grand-mère vient de l'anti-monde.



C'est vrai !
 
Avals:

Voilà

:)



Sps, mais comment appliquer cela, où le mettre ou par quoi le remplacer pour vérifier le résultat ?
 
Caesar34:


Sps, mais comment l'appliquer, où le mettre ou avec quoi le remplacer pour vérifier le résultat ?

"Ça ne rentre pas dans la cruche..."
Vous êtes sérieux ? Eh bien, je ne suis pas le seul postmoderniste par ici. Donc je n'ai pas noyé le sucre dans l'absinthe pour rien.
Mais ne me signez pas. Je vais juste... ...de l'extérieur... )))

 

"Si nous prenons le prix actuel comme "zéro", ce serait iMa(1), l'ondulation de la période 1.

2*iMa(1) - iMa(P) se situera juste de l'autre côté du prix par rapport à iMa(P), l'abandon de la période P. Voir le post (01.01.2013 02:29), là la bonne formule a été présentée.

Le delta entre le prix et iMa(P) est {iMa(1) - iMa(P)}. la même distance sera entre {2*iMa(1) - iMa(P)} et le prix actuel iMa(1). Soustrayez le second du premier. L'indicateur ici présent a été posté par Avals (01.01.2013 08:14), Len2 a mis 1 (ou 2) au lieu de 5. Et la période souhaitée au lieu de 14.

 
Peter_Zabriski:

"Ça ne rentre pas dans la cruche..."
Vous êtes sérieux ? Eh bien, je ne suis pas le seul postmoderniste par ici. Donc je n'ai pas noyé le sucre dans l'absinthe pour rien.
Mais ne me signez pas. Je vais juste... ...de l'extérieur... )))



Honnêtement, je n'ai même pas vu votre iFMA.mq4, c'est juste mes propres pensées ;) mais ce n'est pas ce que vous avez, au moins le résultat n'est pas parfait pour mon idée =)
Raison: