Formule de marché. - page 9

[СанСаныч Фоменко]

Avals:
ne prétendait pas décrire la tarification de manière exhaustive. Je ne l'ai pas non plus décrit du tout).

Oui, je comprends.

Si vous prenez ma description, le désespoir total dans la construction du TC. Les défauts ne peuvent pas être vaincus. Mais il est possible de les négliger. Le problème bien connu de la modélisation entre le détail du modèle (ce que l'on appelle ici "overfitting") et la généralité.

La question est de savoir ce qui peut être négligé.

[Avals]

faa1947:

Oui, je comprends.

Si vous prenez ma description, le désespoir total dans la construction du TC. Les défauts ne peuvent pas être vaincus. Mais il est possible de les négliger. Un problème de modélisation bien connu entre le détail du modèle (ce que l'on appelle ici "overfitting") et la généralité.

La question est de savoir ce qui peut être négligé.

Nous ne modélisons pas le prix, mais les processus qui se cachent derrière le prix. La même saisonnalité, le surachat spéculatif, etc. etc. Nous négligeons ce que nous ne modélisons pas). Quels processus peuvent être négligés ? Plus important encore, quand ils peuvent être négligés. En gros, ce que nous prenons en compte sera un signal utile, et ce que nous ne prenons pas en compte est du bruit. Nous devons effectuer des transactions à ces moments-là, lorsque le signal utile est suffisamment important par rapport au bruit.

Ainsi, par exemple, les spéculateurs intrajournaliers ont peu d'influence sur le prix la plupart du temps. Mais le moment peut venir où ils commencent à échanger de manière presque synchrone. Cela signifie qu'à ces moments, sur un certain horizon temporel, leur influence sera assez importante. L'influence d'autres facteurs non pris en compte sera un bruit dans notre modèle.

C'est-à-dire qu'il est important lorsque les facteurs que nous considérons auront un impact significatif sur le prix. Plus précisément, les traders qui négocient sous l'influence de ces facteurs achèteront/vendront avec un volume total suffisamment important. Plus le volume est important et plus le délai de réalisation est court, plus l'impact est grand.

[Alexey Subbotin]

faa1947:

Les kinks ne peuvent pas être vaincus.

Vous ne les battez pas, vous devez les décrire de manière adéquate. Pour ce faire, vous devez connaître leurs statistiques.

[[Supprimé]]

Formule(dulatinformula- forme, règle, précepte) :

Uneformule magique

"Contrairement aux prières, qui ne sont que des requêtes adressées à Dieu ou aux esprits, un sort a pour but de faire respecter un souhait."

;)))

[Sergey Fionin]

Avals:

Nous ne modélisons pas le prix, mais les processus qui se cachent derrière le prix. La même saisonnalité, le surachat spéculatif, etc. etc. Nous négligeons ce que nous ne modélisons pas). Quels processus peuvent être négligés ? Plus important encore, quand ils peuvent être négligés. En gros, ce que nous prenons en compte sera un signal utile, et ce que nous ne prenons pas en compte est du bruit. Nous devons effectuer des transactions à ces moments-là, lorsque le signal utile est suffisamment important par rapport au bruit.

Ainsi, par exemple, les spéculateurs intrajournaliers ont peu d'influence sur le prix la plupart du temps. Mais le moment peut venir où ils commencent à échanger de manière presque synchrone. Cela signifie qu'à ces moments, sur un certain horizon temporel, leur influence sera assez importante. L'influence d'autres facteurs non pris en compte sera un bruit dans notre modèle.

C'est-à-dire qu'il est important lorsque les facteurs que nous considérons auront un impact significatif sur le prix. Plus précisément, les traders qui négocient sous l'influence de ces facteurs achèteront/vendront avec un volume total suffisamment important. Plus le volume est important et plus le délai de réalisation est court, plus l'impact est grand.

C'est vrai. C'est pourquoi le marché évolue par impulsions. Après une impulsion, il se produit une "saturation", c'est-à-dire que l'on atteint des niveaux où le "carburant s'épuise", une fixation - un repli s'amorce. Puis une nouvelle impulsion... Tout ce qui est dans la FA, c'est-à-dire une idée - le conducteur l'emporte toujours.

[nvizion777]

Pas de magie ou de cabbalisme, juste des faits

Commençons... Indice numéro un.

Indice numéro deux.

Et un petit cadeau de ma part.

[Vasiliy Sokolov]

nvizion777:

Pas de magie ou de cabbalisme, juste des faits

Commençons... Indice numéro un.

Indice numéro deux.

Carré magique... ? Cercle magique... ? Les lignes du Ghana? Puis-je avoir un indice de la part du public ?

[Vasiliy Sokolov]

En parlant de modèles, dans mon travail quotidien, j'utilise une simple gamme accumulée de SB. Très utile. Si l'EA n'est pas explicitement tournée vers l'avenir ou si elle est sur-optimisée / pas correctement formée, elle montrera des résultats positifs similaires sur SB. Et dès que j'y vois un graphique de rentabilité plus ou moins régulière à la hausse, cela signifie qu'il y a une astuce cachée dans la méthode. C'est une sorte d'anti-forward où c'est le résultat négatif qui compte. Mais si, par la suite, la stratégie donne des résultats positifs sur le marché réel, alors il y a vraiment de quoi se réjouir, car la stratégie a presque certainement détecté un modèle non aléatoire.

[Tantrik]

sever32:

Pendant que vous avez un blanc, voici ce que mon Yandex a trouvé :

Les plus persévérants se lancent dans une recherche effrénée d'une stratégie magique qui leur permettra de gagner d'énormes sommes d'argent. Ils cherchent ce que beaucoup appellent le Saint Graal. Ils sont convaincus qu'il existe une formule secrète du marché connue seulement d'un petit nombre d'"initiés" qui peuvent s'enrichir rapidement.

Disons que oui.

Pas secrète mais la plus évidente - il y a - elle marche dessus. (a droit à l'échec - sur les fondations, la spéculation sur les mains et diverses urgences)