Formule de marché. - page 6
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peu importe)
Google a craché. Étudier...
En voici plus sur la demande :
Le modèle Black-Scholes : la formule qui a changé le marché boursier
Au fait, ça me rappelle quelqu'un... :-)
"Myron Scholesm dit qu'après un an et demi de travail sur la formule, ils ont vu les éléments des options dans tous les objets du monde qui les entouraient."
Oui et la formule, avec ses gribouillis rappelle quelque chose du dix-huitième !
D'ailleurs, il l' a apprivoisé (il met trop de temps à se laver !) et il fait de son mieux...
Cela me rappelle ce morceau ------>
L'illusion de contrôler sa vie, la capacité de décrire tous les processus, etc...
Il ne s'agit pas d'une formule de marché, mais d'une formule d'enrichissement.
Il est connu depuis longtemps et se résume ainsi : "Achetez bon marché, vendez cher". La formule inverse fonctionne également : "Vendre cher, acheter bon marché."
Paukas n'a pas eu le temps d'acheter à bas prix, il a donc fait la correction suivante : "Acheter cher, vendre encore plus cher". La science ignore combien de fois il parvient à vendre plus cher ce qui est déjà cher, mais il est lui-même prêt à en parler pour 100 livres.
Tout le monde devient gourmand. Ils disent que c'est mieux si on le dépose nous-mêmes. Et les paroles et les actes ne diffèrent pas.
Étroite...
Que pouvez-vous faire, certains recherchent le profit, d'autres l'ampleur de la pensée.
:)
Il s'agit de son point de vue subjectif sur le processus de gain, je parle de générer des prototypes de séries de prix existantes d'instruments financiers, c'est-à-dire des "réalités parallèles", basées sur la même formule mathématique.
Supposons qu'on le trouve, et ensuite ?
L'ensemble des prévisions (trajectoires de prix) est réduit à une prévision probabiliste. Vous pouvez dessiner la distribution du prix après une certaine période de temps et obtenir l'espérance mathématique positive. Mais seulement si le processus de prix est non-markovien - c'est-à-dire s'il a une mémoire.
Un processus markovien est un processus aléatoire dont l'évolution après une valeur donnée du paramètre temporel t ne dépend pas de l'évolution qui précède t, à condition que la valeur du processus à cet instant soit fixe ("le futur" du processus ne dépend pas du "passé" si le "présent" est connu ; autre interprétation (Wentzel) : le "futur" du processus ne dépend du "passé" que par le "présent").
Si le processus est markovien, alors votre distribution sera toujours avec mo=0 et changera à chaque étape en même temps que le prix. C'est-à-dire que la meilleure prédictionsera le prix actuel pour un nombre quelconque de pas en avant. C'est-à-dire que vous recevrez une martingale sur laquelle vous ne pouvez pas faire de profit.
Le processus de changement de prix est non-marting, donc votre formule est un graal)) Bien que cela ne signifie pas que toutes les transactions doivent être positives, car il existe une variance de la distribution des prix futurs. La variance est ce qui signifie l'erreur dans la prédiction. Mais en connaissant le Mo et la variance à un moment donné, vous pouvez effectuer des transactions lorsque le Mo est suffisamment important et que la variance est faible. C'est-à-dire maximiser la fonction mo/dispersion.
L'élément important dans cette interprétation est également la profondeur de la mémoire. Et à quelle vitesse les prévisions changent. Il en dépend, pour combien de temps dans le futur à prévoir (combien de temps pour garder une position).
Le système de trading sera simple - entrer quand mo/dyspersion>X et garder la position jusqu'à ce que mo/dyspersion>0. C'est-à-dire que si la prévision a changé et que mo est inférieur à zéro, alors sortir :)
Formule de marché - qu'est-ce que c'est ?
A quoi ça sert ?
Comment tirer profit de sa connaissance ?
Supposons qu'il existe une telle formule, et qu'en l'utilisant vous puissiez reproduire d'innombrables séries de prix "parallèles", qui sont dotées de la caractéristique d'agir, quel profit et d'où alliez-vous tirer ?
Par exemple, découvrons le futur, la valeur de la 20ème barre est en avance.
Au préalable, créez un fichier avec Close pour le connaître.
Et puis nous mettons en œuvre la stratégie avec des arrêts minimaux.
Formule de marché - qu'est-ce que c'est ?
A quoi ça sert ?
Comment tirer profit de sa connaissance ?
Supposons qu'il existe une telle formule et qu'elle puisse être utilisée pour reproduire d'innombrables séries de prix "parallèles", dotées de la caractéristique des séries opérationnelles, quel profit et d'où allez-vous tirer ?