Formule de marché. - page 8
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C'est juste la façon dont je l'ai fait.
Et la valeur de 20 bars, est l'un des indicateurs à régler par le testeur.
Reshettes - 3 indicateurs, 7 variables pour le montage - par exemple.
L'effet n'est pas grand si vous cherchez à minimiser l'arrêt.
Mathématiquement, "il existe une mémoire" correspond à l'affirmation "il existe une équation de différence (pas nécessairement linéaire) décrivant la dépendance de l'espérance de prix à un moment donné par rapport aux précédentes". Et théoriquement, cette équation peut être devinée "calculée" sur la base de considérations générales sur la nature du comportement du marché à de tels moments (c'est-à-dire en construisant un modèle mathématique du système).
20 bar(à l'avenir), RSI, et EMA.
Et adapté.
Justement, si une telle équation existe, elle n'est pas nécessairement linéaire et stationnaire. Et il est possible qu'une équation soit remplacée au fil du temps par un autre niveau et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Ainsi, le "calcul" d'une telle équation ne sera pas meilleur que de deviner le prochain tirage au sort d'une pièce de monnaie, mais nécessitera des ressources intellectuelles et un temps bien plus importants.
Ce n'est pas comme si quelqu'un avait suggéré de le calculer))) L'initiateur du sujet a demandé ce qu'il en était s'il y en avait un. Constante, ne changeant pas au fil du temps. Sur cette base, les réponses sont
Mais il est probablement plus joli de prendre une valeur de 100 barres.
Et en tant que test, il devrait être rentable partout, indépendamment de la nature de l'entreprise.
la profondeur de l'intuition. Ajusté.
Et ensuite testé de 1 à 100 barres dans la prévision.
C'est le problème, si une telle équation existe, elle n'est pas nécessairement linéaire et stationnaire. Et il est possible qu'une équation soit remplacée au fil du temps par un autre niveau et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Ainsi, le "calcul" d'une telle équation ne sera pas meilleur que de deviner le prochain tirage au sort d'une pièce de monnaie, mais nécessitera des ressources intellectuelles et un temps bien plus importants.
dans tous les cas, toute TS est une prédiction probabiliste des futures augmentations de prix. Il s'agit d'un modèle de marché local. La MO du TS est la MO des augmentations de prix réelles sur la période de prévision. Et la variance en conséquence. C'est pourquoi tous ceux qui construisent des systèmes traitent ces formules de marché local.
P.S. le signal d'entrée est le moment où le MO/dispersion de la prévision est assez grand, et la sortie (y compris le stop) est quand cette valeur est soit diminuée en dessous d'une certaine valeur (pas nécessairement 0) ou la prévision ultérieure est déjà inconnue.
De nombreuses prévisions (trajectoires de prix) se réduisent à une prévision probabiliste. Vous pouvez dessiner la distribution du prix après une certaine période de temps, ce qui signifie que vous pouvez obtenir une espérance mathématique positive. Mais cela n'est possible que si le processus de fixation des prix est non-markovien, c'est-à-dire s'il a une mémoire.
Un processus markovien est un processus aléatoire dont l'évolution après une valeur donnée du paramètre temporel t ne dépend pas de l'évolution qui précède t, à condition que la valeur du processus à cet instant soit fixe ("le futur" du processus ne dépend pas du "passé" lorsque le "présent" est connu ; autre interprétation (Wentzel) : le "futur" du processus ne dépend du "passé" que par le "présent").
Si le processus est markovien, alors votre distribution sera toujours avec mo=0 et changera à chaque étape en même temps que le prix. C'est-à-dire que la meilleure prédiction sera le prix actuel pour un nombre quelconque de pas en avant. C'est-à-dire que vous recevrez une martingale sur laquelle vous ne pouvez pas faire de profit.
Le processus de changement de prix est non-marting, donc votre formule est un graal)) Cela ne signifie pas pour autant que toutes les transactions doivent être positives, car il existe une variance dans la distribution des prix futurs. La variance est ce qui signifie l'erreur dans la prédiction. Mais en connaissant le Mo et la variance à un moment donné, vous pouvez effectuer des transactions lorsque le Mo est suffisamment important et que la variance est faible. C'est-à-dire maximiser la fonction mo/dispersion.
L'élément important dans cette interprétation est également la profondeur de la mémoire. Et à quelle vitesse les prévisions changent. Cela dépend de lui, pour combien de temps dans l'avenir à prévoir (combien de temps pour garder une position).
Le système de trading serait simple : entrer lorsque mo/dyspersion>X et maintenir une position jusqu'à ce que mo/dyspersion>0. C'est-à-dire que si les prévisions ont changé et que mo est inférieur à zéro, il faut sortir :)
Il y a un vide méthodologique évident dans votre description. Vous devez commencer par une description verbale significative, et non par une description mathématique. Dans ce cas, l'image est la suivante.
Nous avons un quotient, n'importe lequel, un handicap, un échange, peu importe.
Le quotient comporte une composante déterministe, qui reflète l'inertie des processus de production et des services.
Autour de cette composante déterministe, il existe un processus aléatoire, non gaussien, qui reflète les différents cas de figure de la production.
Certains quotients ont une composante cyclique déterministe, reflétant le fait que "les pommes de terre poussent en été et ne poussent pas en hiver".
Autour de la composante cyclique déterministe, on trouve un processus non gaussien reflétant le caractère aléatoire du climat.
Il existe une composante gaussienne aléatoire dans le quotient, qui reflète l'opinion de la foule dans le processus de tarification de l'offre et de la demande.
Tout cela peut être modélisé, mais ce n'est pas une image complète, car il y a Bernanke, le tsunami ... qui produisent des chocs et à ces moments-là, nos composants déterministes qui ont une forme analytique deviennent inadéquats pour les prévisions. La raison est la suivante : après un choc, il y a deux voies de développement possibles : le retour à la trajectoire initiale et l'établissement d'une nouvelle trajectoire et nous sommes incapables de prédire ce choix. Nous devons attendre un nouvel échantillon pour recalculer le modèle.
Mais ce n'est pas tout. Au sein de l'économie, il y a des accumulations invisibles dans nos composants déterministes et il y a des points de rupture, dont l'occurrence ne peut être connue qu'en ayant un certain historique. Avec le recul, nous constatons que toutes nos belles courbes analytiques et tous nos modèles de processus stochastiques tombent en lambeaux et que de nouveaux paramètres de ce modèle verbal décrit doivent être calculés.
Il y a un vide méthodologique évident dans votre description. Vous devez commencer par une description verbale significative, et non par une description mathématique. Dans ce cas, l'image est la suivante.
Nous avons une citation, n'importe laquelle, un handicap, un échange, peu importe.
Le quotient a une composante déterministe, qui reflète l'inertie des processus de production et de prestation de services.
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