Réflexions sur le hasard - page 29
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Bonjour !
Il me semble qu'il existe une corrélation entre le résultat de la stratégie et le moment de la journée. Qu'en pensez-vous ?
Je comprends que des lignes différentes correspondent à des périodes de test différentes. Alors oui, la corrélation est très visible visuellement.
J'en déduis que les différentes lignes correspondent à des périodes de test différentes. Alors oui, la corrélation est assez apparente visuellement.
Pas tout à fait. Les différentes lignes sont le résultat de la performance d'une stratégie lors du changement d'un de ses paramètres, la période de test est la même : 10 ans sur M5, testé sur les prix OCLH.
Pas vraiment. Les différentes lignes sont le résultat de la performance d'une stratégie lors du changement d'un de ses paramètres, la période de test est la même : 10 ans sur M5, test sur les prix OCLH.
Il est alors utile de diviser la période de test en plusieurs intervalles (au moins en 2 ou 3) et de voir si la dépendance à l'égard de l'heure de la journée demeure. Si oui, alors nous pouvons parler d'un modèle.
Il est alors intéressant de diviser la période de test en plusieurs intervalles (au moins 2-3) et de voir si la dépendance à l'égard de l'heure de la journée persiste. Si c'est le cas, vous pouvez parler d'un modèle.
OK, merci.
OK, merci.
Il serait intéressant de voir les résultats. Je suppose que le motif n'apparaîtra pas dans certaines parties de l'histoire. Personnellement, je suis simplement curieux de savoir quelles sections (par année). De plus, vous n'avez pas mentionné sur quel personnage le test est effectué.
EURUSD. Oui, je vais faire des tableaux séparés pour 10 ans. Je suis moi-même intéressé.
Par année :
En général, la dispersion et la vacillation (
Mais il est possible de mettre en évidence des moments où les statistiques sont plus cohérentes, par exemple 3 heures à plat, mais il y a là aussi des années perdantes.
Dans l'ensemble, il y a confusion et vacillation (
il faudrait le mesurer, au moins le CQ devrait être compté
Il serait préférable de le mesurer, au moins pour calculer le CQ.
En rouge, la moyenne pour toutes les années, et la matrice de corrélation.
On peut voir qu'il y a une corrélation avec le résultat moyen plutôt que non.
L'axe des y est la valeur de l'espérance mathématique de la transaction selon un algorithme que je ne dévoilerai pas encore. Simulation avec un écart de 3 points. On peut voir que dans certaines tranches de temps, le MO atteint 3 points.