Réflexions sur le hasard - page 7
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Je vois une différence PRINCIPALE dans le fait que vos actions n'ont aucun effet sur l'indicateur de cotation, mais sur la courbe des statistiques de résultats, beaucoup. Les possibilités sont donc différentes...
Ce n'est pas le fond du problème. )) L'expression "processus stationnaire" vous dit quelque chose ?
C'est à propos de la martingale.
Une question ? Affirmation ? .... La martingale est un tour de passe-passe visuel sur un esprit immature ;)) Mais si ce cerveau est celui des investisseurs, pourquoi pas ? )))))))
La martingale est un tour de passe-passe visuel sur un esprit immature ;)) Mais si ce cerveau est celui des investisseurs, pourquoi pas ? )))))))
Les statistiques sur les résultats ont une propriété très intéressante : elles fluctuent autour d'un... et un niveau strictement défini (taux de réussite de 49%), ce qui n'est pas du tout le cas des chances...
Et à quoi cela sert-il ? Après tout, si TS ne peut pas prédire la direction du mouvement, ses statistiques auront le même degré d'aléatoire que les cotations de base. Bien sûr, nous pouvons augmenter Saiza en espérant que "la prochaine transaction sera réussie", mais quand cela se produira réellement - personne ne le sait. Et d'ailleurs, pourquoi 49 et pas 50 ?
D'accord.
Vous devez commencer à analyser les volumes de positions lorsque vous avez un système avec un MO positif sur un volume constant de positions. C'est le point de référence, à partir duquel nous devons commencer.
IMHO - DES MOTS EN OR! Il est temps de lancer un PAMM!
Pas dans ce fil, s'il te plaît, Roman.
Ce n'est pas le fond du problème. )) L'expression "processus stationnaire" vous dit quelque chose ?
C'est le cas. Est-ce que... ?
Quel est l'avantage de cela ? Après tout, si le TS ne peut pas prédire la direction d'un mouvement, alors ses statistiques de résultat auront le même degré d'aléa que les cotations initiales. Bien sûr, nous pouvons augmenter Saiza en espérant que "la prochaine transaction sera réussie", mais quand cela se produira réellement - personne ne le sait. Et d'ailleurs, pourquoi 49 et pas 50 ?
Environ 49 et non 50 pour l'écart.
Et si vos statistiques de résultats sont pleines de zones où vous ne savez pas quand le changement de direction se produit, une méthode appropriée de gestion des volumes de positions qui tire parti de cette caractéristique des données ne se suffit-elle pas à elle-même ?
Je suis d'accord.
L'analyse des volumes de positions doit être lancée lorsqu'il existe un système avec un MO positif sur un volume constant de positions. Il s'agit du point de départ et doit être utilisé comme tel.
L'analyse des volumes ne peut être lancée que lorsque les statistiques de résultats tournent autour de la barre des 50.
Dans tous les autres cas, il est clair comme le jour, où ouvrir...