Réflexions sur le hasard - page 3
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nous nous souvenons, nous nous souvenons...
Je ne me souviens pas.
Je me souviens - comment allez-vous, dlb, je suis une lettre.
Eh bien, qu'y a-t-il à faire ?
Un marché est une merde pseudo-mécanique, décrite par des équations pseudo-newtoniennes avec des termes non linéaires et autres choses. En général, tout ce qui existe dans le monde est décrit par une seule équation :
Réaction élémentaire (changement de pseudo-momentum) = Force * Intervalle de temps élémentaire
Nous devons apprendre à décrire les conséquences de cette nouvelle - alors nous serons en or. Une fois que nous avons détecté avec confiance la nouvelle et déterminé sa force, nous connaissons le comportement du marché pour un avenir proche.
Nous pouvons essayer de décrire tout cela - en utilisant une approche newtonienne. Il y a de la place pour tout - la fonction de Lagrange, les oscillations harmoniques, l'énergie... La partie amusante est de trouver un compteur de force. Et non seulement la force, mais aussi le pseudo-momentum, qui est la principale caractéristique du mouvement.
Il y a environ 15 ans, j'ai essayé de le faire, mais je ne connaissais pas le forex. Il a été bloqué. Maintenant, je pense qu'il faut s'en souvenir.
Ce qui manque, c'est un vrai mathématicien-physicien.
Je ne parle pas de l'approche sermonnaire, qui permet de faire des transactions rentables pendant un certain temps, mais ensuite de tout plaquer.
Je suis intéressé par une approche scientifique.
En bref, tout cela n'a aucun sens. Qui n'est pas intéressé - allez-y.
Eh bien, que faire.
Le marché est un putain de pseudo-mécanisme décrit par des équations pseudo-newtoniennes avec des termes non linéaires et autres. En général, tout ce qui existe dans le monde est décrit par une seule équation :
Réaction élémentaire (changement de pseudo-momentum) = Force * Intervalle de temps élémentaire
Nous devons apprendre à décrire les effets de ces nouvelles - alors nous serons en or. Une fois que nous avons détecté avec confiance la nouvelle et déterminé sa force, nous connaissons le comportement du marché pour un avenir proche.
Nous pouvons essayer de décrire tout cela - en utilisant une approche newtonienne. Il y a de la place pour tout - la fonction de Lagrange, les oscillations harmoniques, l'énergie... La partie amusante est de trouver un compteur de force. Et non seulement la force, mais aussi le pseudo-momentum, qui est la principale caractéristique du mouvement.
Il y a environ 15 ans, j'ai essayé de le mettre en œuvre, mais je ne connaissais pas le forex. Il a été bloqué. Maintenant, je pense qu'il faut s'en souvenir.
Ce qui manque, c'est un vrai mathématicien-physicien.
Je ne parle pas d'une approche sermonnaire, qui vous permet de faire des transactions rentables pendant un certain temps, mais ensuite de tout prendre et de tout perdre.
C'est l'approche scientifique qui est intéressante.
En bref, tout cela n'a aucun sens. Qui n'est pas intéressé - passez votre chemin.
Conneries.
Conneries.
Eh bien, c'est pourquoi je t'ai demandé d'aller de l'avant.
Ou de fournir une critique constructive.
Eh bien, qu'y a-t-il à faire ?
Un marché est une merde pseudo-mécanique, décrite par des équations pseudo-newtoniennes avec des termes non linéaires et autres choses. En général, tout ce qui existe dans le monde est décrit par une seule équation :
Réaction élémentaire (changement de pseudo-momentum) = Force * Intervalle de temps élémentaire
Nous devons apprendre à décrire les conséquences de cette nouvelle - alors nous serons en or. Une fois que nous avons détecté avec confiance la nouvelle et déterminé sa force, nous connaissons le comportement du marché pour un avenir proche.
Nous pouvons essayer de décrire tout cela - en utilisant une approche newtonienne. Il y a de la place pour tout - la fonction de Lagrange, les oscillations harmoniques, l'énergie... La partie amusante est de trouver un compteur de force. Et non seulement la force, mais aussi le pseudo-momentum, qui est la principale caractéristique du mouvement.
Il y a environ 15 ans, j'ai essayé de le faire, mais je ne connaissais pas le forex. Il a été bloqué. Maintenant, je pense qu'il faut s'en souvenir.
Ce qui manque, c'est un vrai mathématicien-physicien.
Je ne parle pas de l'approche sermonnaire, qui permet de faire des échanges rentables pendant un certain temps, mais ensuite de tout plaquer.
Je suis intéressé par une approche scientifique.
En bref, tout cela n'a aucun sens. Qui n'est pas intéressé - passez votre chemin.
Il est tout à fait logique de supposer que si le marché était un système linéaire sans retard ni bruit, les nouvelles apparaîtraient sur une cotation sous forme de paliers de différentes tailles. La cotation elle-même ressemblerait à une courbe en escalier. Si ce point de vue est correct (nouvelles = échelle), alors l'écart du prix par rapport à l'échelle à l'arrivée des nouvelles est le reflet des non-linéarités et des retards du marché réel, ainsi que du bruit. Si la structure du marché ne changeait pas dans le temps et s'il n'y avait pas de bruit, la réaction des prix à la nouvelle serait la même. Dans ce cas, la prévision de cette réaction serait assez simple : nous regarderions en arrière dans le temps la réaction du prix aux nouvelles précédentes et nous saurions avec une précision de 100 % comment le prix réagirait à la nouvelle qui vient de tomber. Mais nous savons déjà que les réactions des prix aux nouvelles sont différentes, même si les nouvelles font bouger les prix dans la même direction. La structure du marché change donc au fil du temps. Ou bien le bruit est si fort qu'il masque notre réaction répétitive d'un marché invariable au-delà de toute reconnaissance. Une question se pose alors : vaut-il la peine d'appliquer un modèle complexe de réaction du marché aux nouvelles si nous ne savons pas quelle est la structure du marché à ce moment-là ou si le bruit est si fort qu'il absorbe nos sinusoïdes en déclin ? La seule chose qui puisse fonctionner est de saisir l'élan de l'arrivée de la nouvelle à son moment initial, de profiter de cet élan par inertie jusqu'à ce que les conditions de sortie soient déclenchées. Vous n'avez pas besoin d'appliquer des équations différentielles pour savoir quand entrer et quand sortir. Par exemple, les grandes nouvelles sur l'EURUSD arrivent généralement à l'ouverture du NYSE. Vous devez placer des ordres en attente d'une impulsion d'une certaine taille à la hausse ou à la baisse, le TP et le SL. C'est tout ce qu'il faut savoir.
Le marché du Forex est un hasard absolu et complet... Imaginez : ce qui affecte un seul changement dans la paire EUR/USD ? ?????. Des milliers de transactions de banques et autant d'armée de traders.... Et à leur tour, toutes ces transactions sont complètement aléatoires..... Toutes ces opérations constituent le générateur de nombres aléatoires..... Par conséquent, quelle que soit la façon dont les opérations arithmétiques sur les nombres aléatoires sont effectuées, nous obtenons des nombres aléatoires à la sortie de l'algorithme. Et les tendances et les mouches sont le nom d'une certaine section d'une séquence aléatoire, qui soit monte, descende ou reste immobile..... Vous voulez gagner de l'argent avec ces graphiques de séquences aléatoires ? ? ????????? Go !!!!!! MAIS n'oubliez pas - toute opération sur des nombres aléatoires donnera des nombres aléatoires !!!!!!.
Pour le dire correctement, il faudrait dire ceci : votre compréhension du marché des changes est un hasard absolu et complet.
;)))
La vitesse de décollage de l'avion est de 200 km/h. L'avion est monté sur un tapis roulant se déplaçant à une vitesse supérieure à la vitesse de décollage. Est-ce que ça va décoller ?
Je vais donc poursuivre ma réflexion.
Il n'est pas nécessaire d'obtenir une série de signaux parfaits (sur des données antérieures) à 100 % pour réaliser des gains. Une précision d'au moins 55% est suffisante, disons. Autrement dit, nous devrions générer une série de zéros qui diffère de la série idéale de 45% au maximum. Si vous essayez de générer un très grand nombre de lignes au hasard, il s'avère qu'elles coïncident avec la ligne idéale à environ 50 %.
Je veux calculer le nombre de rangéesqui diffèrent de la rangée idéale d'au plus 45 %. Je suppose que ce ne sera que quelques centimes par rapport au nombre initial de rangs possibles (2 ^ 60 000). Mais il est aussi intuitivement clair qu'il y aura toujours un très grand nombre de ces lignes. Si nous les obtenons, nous pouvons essayer de faire quelque chose de plus afin de rechercher des régularités.
Le problème est que le marché n'est pas un système auto-perpétuant comme le RSLOS. Le marché est alimenté par des influences extérieures sous la forme de nouvelles, dont la direction est difficile à prévoir, à moins d'être un astrologue, un théologien ou Terence McKenna et sa théorie de la nouveauté (http://en.wikipedia.org/wiki/Novelty_theory#Novelty_theory).
L'argument est clair. Je ne suis pas un astrologue ou un fou endurci. Mais l'hypothèse d'un modèle dans la série originale n'est pas écartée.
Il me semble que la série binaire, surtout sur de nombreuses années, est un modèle de série de prix très limité, dépourvu de toutes ses caractéristiques, de sorte que, quelle que soit la façon dont on le tourne, on ne peut rien en tirer d'utile.
Dans les jours à venir, je réfléchirai et j'écrirai le nombre d'états potentiels de certaines cotations données en tenant compte des prix High, Low, Open, Close précis à 4 décimales près. La tâche est théoriquement intéressante.