Pas le Graal, juste un ordinaire - Bablokos ! !! - page 265

[[Supprimé]]

demandez de l'argent, vous n'avez pas besoin d'intermédiaires :))

[sirkrava]

Joker:

Salutations, chers collègues !

Joyeuse année et joyeux Noël à tous ! :)

Joyeuses fêtes à vous aussi, Sensei, et bon trending pour toute l'année 2016 !

S.E. .... Mais mon esprit refuse de le croire ! )))

Z.I.Y.La principale règle de la réalité est de ne pas s'empêtrer dans ses propres illusions.;)

[transcendreamer]

ha ! comme si l'illusion était fondamentalement différente de la réalité...

[Boris]

wow, je me suis souvenu d'un ancien compte... cool !

[Boris]

Joker:

Le trading de spreads n'est pas une question de prix, de niveaux ou autres. Il s'agit d'échanger le taux de variation des pâtes sur le marché les unes par rapport aux autres.

Imaginez deux chevaux sur lesquels vous avez la possibilité de parier à parts égales sur l'un et l'autre. Compte tenu de la nature du marché des changes, l'un de ces chevaux sera certainement turbochargé dans sa direction et sera en tête. La différence entre les beignets est votre profit.

Nous choisissons les chevaux dont nous pensons qu'ils vont courir dans la même direction (monnaies coïntégrées dans le sens du mouvement). Les chevaux qui courent plus vite sur leurs oreilles, nous les tournons sur leurs oreilles en conséquence))))

Les chevaux tordus, sans dents et avec des nœuds à la queue (c'est-à-dire ceux qui ne correspondent pas à notre chaîne) sont rejetés. Nous n'avons pas besoin de blagues sur les chevaux ivres).

Nous sélectionnons les chevaux les plus vigoureux à nos yeux (marginaux, c'est-à-dire les paires qui se trouvent dans la zone de surachat ou de survente).

L'essentiel est de ne pas parier sur la victoire du cheval en courant à reculons ( c'est-à-dire contre le marché ))).

En général :

- Nous prenons les chevaux qui nous semblent les plus zélés (les plus extérieurs, les plus peignés, les sabots à faire briller et les dents à brosser).

- On prend le diamètre du dos des chevaux ( c'est-à-dire leur valeur ), on les aligne artificiellement ( lots ).

- Deuxièmement : nous avons vu la convergence ( c'est-à-dire le départ des chevaux dans la bonne direction, c'est-à-dire et les talons ont brillé ) . Après le départ, nous avons vu quel cheval était le plus zélé.

- Après avoir vu la nervosité des chevaux au départ, nous avons à nouveau ajusté nos paris, en les alignant par lots.

La différence est que dans les courses de chevaux, nous ne pouvons pas placer un pari après le départ et avant l'arrivée, alors que dans le Foreo, nous le pouvons.

Nous avons donc fait une mise à niveau. Le cheval le plus rapide nous rapportera un bénéfice de toute façon.

Après que les chevaux aient fini, ils s'arrêteront (c'est la divergence).

une question a été posée sur forexsystems : est-ce que quelqu'un comprend le sens de ce post ?

Je ne prétends pas avoir raison, en fait je crois que l'ancienne description du processus ne correspond pas à la description actuelle de l'auteur, mais je vais me risquer à le décrire tel que je le comprends maintenant.

Je ne peux pas dire que j'ai pleinement et correctement compris de quoi l'auteur parlait, en particulier le terme "doughboys" reste un mystère pour moi.

le cheval n'est pas une paire et pas un écart (du moins maintenant... peut-être que Joker avait l'habitude de comprendre un cheval comme un écart, mais maintenant je pense qu'un cheval doit être compris comme quelque chose d'entièrement différent) n'est-ce pas ?

le début des chevaux - j'avais l'habitude de penser qu'il s'agissait d'une sorte de point de référence, comme une sorte de touche de bordure de canal ou quelque chose d'autre de significatif, maintenant je ne pense pas que ce soit le cas

Je comprends que certains chevaux puissent courir à reculons.

que faire si, après le départ, l'un des chevaux décide soudainement de faire demi-tour ou d'aller fumer (cela arrive aussi) ? que fait l'auteur dans ce cas ? laisse-t-il sortir un cheval de réserve dès le départ pour épauler celui qui a été perdu ?

et la question reste sans réponse - est-il possible de monter les mêmes chevaux qui ont déjà terminé dans la course suivante, qui peut avoir lieu immédiatement ? ou "agneaux à l'écurie, frigo à la maison" ? c'est-à-dire un prix dans votre poche, mais des chevaux pour la viande ? je pense que les mêmes chevaux pourraient participer à deux ou trois autres courses, non ? alors ils devraient être envoyés à la viande immédiatement.

Mais vous pouvez constater que certains chevaux peuvent être utilisés indéfiniment, alors pourquoi devraient-ils être utilisés pour la viande ?

Il est tout à fait compréhensible que l'auteur participe à une course de chevaux, car le cheval arrive d'un seul coup à la ligne d'arrivée.

mais on ne comprend pas pourquoi on ne peut pas participer à des courses de cafards alors qu'on peut parier sur des familles de cafards, par exemple ?

les cafards roux contre les cafards noirs, les cafards des bois, les cafards des sous-sols et les cafards des bas-fonds, par exemple ?

Ce ne sont pas des chevaux, bien sûr, et ils ne peuvent pas finir comme des chevaux, ce qui diminue partiellement le prix total, mais ils finiront, n'est-ce pas ?

De plus, les courses de cafards sont notre divertissement à domicile, elles peuvent être pratiquées dans n'importe quelle cour de récréation avec les garçons des voisins.

[Anatolii Zainchkovskii]

Deux semaines de lecture + insultes de la femme + maths + imagination = quelque chose de similaire. Je voudrais remercier le topicstarter, c'est un type génial qui a déguisé et en même temps énoncé toutes les règles en texte clair. Je voudrais remercier Joker, qui a trouvé une solution logicielle, même si ce n'est pas le problème initial, mais il l'a fait, et je soupçonne que beaucoup de gens ont trouvé un vrai système avec lequel travailler.

Je veux dire une chose aux "sages mathématiciens" : par EURUSD + vendre GBPUSD n'est pas égal à par EURGBP ! !!!!!!!!.

Et comme le système était à l'origine censé être en "couverture" ou en "arbitrage", qui veut l'appeler ainsi. Il est possible de trouver de véritables canaux stationnaires (pour les spreads ou les synthétiques, ou quel que soit le terme que vous préférez) et vous pouvez vraiment travailler dans ces canaux.

Merci encore une fois à Aleksander, le créateur du sujet.

Sincèrement ....

[Сергей Матвеев]

Quelqu'un peut m'aider à comprendre cette fonction LRBuild.
J'ai deux tableaux - les graphiques AUDUSD et NZDUSD, comment faire une régression entre eux ?
Quels paramètres dois-je utiliser dans la fonction ?

//+------------------------------------------------------------------+
//| Linear regression                                                |
//| Subroutine builds model:                                         |
//|     Y = A(0)*X[0] + ... + A(N-1)*X[N-1] + A(N)                   |
//| and model found in ALGLIB format, covariation matrix, training   | 
//| set errors (rms, average, average relative) and leave-one-out    |
//| cross-validation estimate of the generalization error. CV        |
//| estimate calculated using fast algorithm with O(NPoints*NVars)   |
//| complexity.                                                      |
//| When  covariation  matrix  is  calculated  standard deviations of| 
//| function values are assumed to be equal to RMS error on the      |
//| training set.                                                    |
//| INPUT PARAMETERS:                                                |
//|     XY          -   training set, array [0..NPoints-1,0..NVars]: |
//|                     * NVars columns - independent variables      |
//|                     * last column - dependent variable           |
//|     NPoints     -   training set size, NPoints>NVars+1           |
//|     NVars       -   number of independent variables              |
//| OUTPUT PARAMETERS:                                               |
//|     Info        -   return code:                                 |
//|                     * -255, in case of unknown internal error    |
//|                     * -4, if internal SVD subroutine haven't     |
//|                           converged                              |
//|                     * -1, if incorrect parameters was passed     |
//|                           (NPoints<NVars+2, NVars<1).            |
//|                     *  1, if subroutine successfully finished    |
//|     LM          -   linear model in the ALGLIB format. Use       |
//|                     subroutines of this unit to work with the    |
//|                     model.                                       |
//|     AR          -   additional results                           |
//+------------------------------------------------------------------+
static void CAlglib::LRBuild(CMatrixDouble &xy,const int npoints,const int nvars,
                             int &info,CLinearModelShell &lm,CLRReportShell &ar)
  {
//--- initialization
   info=0;
//--- function call
   CLinReg::LRBuild(xy,npoints,nvars,info,lm.GetInnerObj(),ar.GetInnerObj());
//--- exit the function
   return;
  }

[Anatolii Zainchkovskii]

GerbertX:
Quelqu'un peut-il m'aider à comprendre cette fonction LRBuild.
J'ai deux tableaux - AUDUSD et NZDUSD. Comment puis-je utiliser la régression entre eux ?
Quels paramètres dois-je utiliser dans la fonction ?

Je ne suis pas sûr de savoir comment connecter ces fonctions à partir d'algib, mais voici un lien pour voir comment le faire dans le code de l'indicateur prêt à l'emploi

https://www.mql5.com/ru/code/11859

[sirkrava]

ara66676:

Deux semaines de lecture + insultes de la femme + maths + imagination = quelque chose de similaire. Je voudrais remercier le topicstarter, il est une beauté en termes de camouflage et en même temps il a expliqué toutes les règles en texte clair. Je voudrais remercier Joker, qui a trouvé une solution logicielle, bien que ce ne soit pas le problème initial, mais il l'a fait, et je soupçonne que beaucoup de gens ont trouvé les systèmes réels avec lesquels ils travaillent.

Je veux dire une chose aux "sages mathématiciens" : par EURUSD + vendre GBPUSD n'est pas égal à par EURGBP ! !!!!!!!!.

Et puisque le système était à l'origine censé être en "couverture" ou en "arbitrage", peu importe comment vous voulez l'appeler. Il est possible de trouver de véritables canaux stationnaires (pour les spreads ou les synthétiques, ou quel que soit le terme que vous préférez) et vous pouvez vraiment travailler dans ces canaux.

Merci encore une fois à Aleksander, le créateur du sujet.

Sincèrement ....

L'expression "par EURUSD + vendre GBPUSD n'est pas égale à par EURGBP ! !!!!!!!!" est connue depuis longtemps.

Pouvez-vous me donner quelques indications sur la bonne direction à prendre ? Que voulez-vous dire par "être initialement dans une "couverture" ou dans un "arbitrage" ?

Et quelques exemples de chaînes stationnaires (pour un an ou deux, trois), vous voyez ?

[Кирилл]

GerbertX:
Quelqu'un peut m'aider à comprendre cette fonction LRBuild.
J'ai deux tableaux - AUDUSD et NZDUSD, comment puis-je faire une régression entre eux ?
Quels paramètres dois-je utiliser pour cette fonction ?

Chaque colonne du tableau rectangulaire [,] xu fonction public static void alglib.lrbuilds() - ce sont les variables indépendantes x, la dernière colonne respectivement dépendante y. paramètre out linearmodel lm est passé par référence, c'est-à-dire que la valeur est disponible après la fonction

lrbuilds(). Ensuite, appelez public static void alglib.lrunpack(linearmodel lm, out double[] v, out int nvars) et sortez les coefficients double[] v du modèle de régression obtenu.

P.S. Si vous avez besoin d'allglib uniquement pour la régression, alors oubliez-le - il est inutile de comprendre les bizarreries de l'auteur, si ce n'est pas tout ce dont vous avez besoin, alors apprenez R, allglib est limité par ses fonctionnalités.