Pas le Graal, juste un ordinaire - Bablokos ! !! - page 260
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Pour citer à nouveau le Joker :
Il existe plusieurs approches, les principales étant :
1. Normalisation de tous les instruments par rapport à un instrument quelconque
2. Normalisation de tous les instruments par rapport à une fonction indépendante.
Toutes les méthodes sont finalement basées sur l'analyse de régression et j'ai déjà donné le lien vers la librairie mathématique permettant de la calculer.
J'utilise le rationnement par rapport à une fonction indépendante...
Il en découle que 3 par 1 n'est pas notre méthode. Et pas d'option 140.
En principe, si vous pensez à une bonne fonction, il est facile de la substituer dans le tableau MODEL et d'obtenir ce que vous voulez.
Je ne trouve pas une telle fonction.
Si quelqu'un le sait, qu'il m'écrive immédiatement.
LRBuild dans alglib est juste la construction d'une régression linéaire. Quelle fonction, cependant, je ne suis plus à l'aise pour demander. Je ne suis pas à l'aise pour demander de quelle fonction il s'agit. Peut-être que le Joker compte les 140 variantes. Ce n'est pas beaucoup pour un ordinateur.
Ne réinventez pas la roue :
CAlgLib::LRBuild sauvera les pères de la démocratie russe...
( Collègues, avec votre permission, je quitte ce fil. Je vous ai donné toutes les informations nécessaires... )
et nous avons déjà résolu le graal depuis longtemps et nous allons prendre le forex d'assaut, les banques centrales sont sous le choc.
Voici la partie amusante. Jusqu'à présent, nous avons deviné qu'il fallait utiliser 3 sur 1, la ligne droite et l'oscillateur pour régresser. La bite a un écart optimal séparé.
En principe, un réseau neuronal pourrait être construit pour effectuer une recherche selon un critère personnalisé.
comme le nombre de passages à zéro
mais ce serait beaucoup plus lent et difficile à coder.
C'est juste que j'ai un peu farfouillé, et jusqu'à présent je n'ai pas vu l'effet que vous avez mentionné - que les écarts normalisés continuent à aller dans des canaux (dirigés de toutes sortes de façons, mais dans des canaux néanmoins). Immédiatement après avoir quitté la zone de co-intégration, ils commencent à se balancer comme ils le souhaitent.
Je reproche à la "méthode" de cointégration
Le lien vers Recycle2, l'invention de hrenfix, a également été posté. Bien que la cointégration n'y soit pas comptabilisée, le canal normalisé que vous obtenez à la suite des calculs vous indiquera la force de la cointégration des instruments sélectionnés. Si je me trompe, les mathématiciens peuvent me corriger).
continuer à spammer et à saccager effrontément
le principe de superposition est le nom de la diversification
l'assurance est la répartition du capital entre plusieurs portefeuilles
S'il vous plaît, bannissez-moi avant que je vous raconte tout le Graal.
L'essentiel est que la chouette ne cesse pas de travailler :) Bien que le marché supporte tout.
Si tout le monde commence à lancer le graal, il ne tiendra pas.
Nous devrions au moins nous relayer, trouver un accord d'une manière ou d'une autre.
C'est vrai, c'est comme ça que ça devrait être.
Le truc, c'est que, d'après ce que je comprends, Joker parvient à obtenir des canaux plus ou moins stables après une période de cointégration (bien qu'ils cessent d'être horizontaux).
Eh bien, non, il a même écrit que ça va dans toutes les directions.
Et c'est impossible.
ou plutôt, en principe, pour quelques coups, vous pouvez obtenir une continuation de l'écart, mais sans garantie