Quartier 6 - page 68

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DmitriyN:
Michael, quelle est votre estimation de la part de transactions rentables dans Matcad ? Est-il judicieux d'utiliser des valeurs TP et SL différentes ?
Dans le sens de la valeur théoriquement attendue ? Sans spread - asymptotiquement proche de 2/3 exactement lorsque l'on augmente le nombre de transactions à l'infini. En tenant compte de l'écart, bien sûr, il est nettement plus bas. Environ 60 % au maximum sortent. Le modèle comporte certaines hypothèses dont le rôle est insignifiant, mais leur signe est tel qu'il faut s'attendre à moins dans la réalité. Eh bien, c'est comme ça que ça devrait être. En appliquant un filtrage des entrées presque "à l'œil", en sélectionnant les plus efficaces, on peut augmenter les résultats d'au moins 90%, mais c'est déjà du chamanisme, donc on ne veut pas le faire. L'intérêt de modifier le TP=SL revient à réduire l'importance relative de l'écart, rien de plus. Si à TP=50 pips et 3 pips de spread, nous avons 47 pips pour le SL et 53 pips pour le TP, c'est-à-dire la probabilité d'atteindre 53 et 47%, soit une marge négative de 3%, alors dans le cas TP=10 pips et 3 pips de spread, nous avons une marge initiale négative de 15% en faveur du SL, c'est-à-dire 65% de probabilité du SL et 35% de probabilité du TP, et le système ne peut pas montrer de profit. Il conservera ses dernières forces à zéro.
 
Dr.Brain:
Qu'est-ce qui te fait penser ça ? Vous pouvez prendre l'état et mettre en évidence les transactions sur n'importe quelle paire à la main. Et en même temps, affichez les résultats de vos "recherches" ici. Et je vais rire. Vous pouvez également afficher plusieurs courbes sur une seule image, correspondant aux résultats de transactions sur plusieurs paires distinctes. D'ailleurs, je serais même intéressé de le regarder.

Donc tu as déjà ri une fois.

Voici l'EURUSD

 
Dr.Brain:
Le filtre doit "dépendre de la rangée". C'est-à-dire que sa forme doit être similaire à celle du graphique original. Sinon, il ne s'agit pas d'un filtre. Si la distribution des premières différences dans la série que vous avez plantée est un bruit blanc (en particulier, gaussien), la probabilité de TP=50% sera démontrée. Il n'y a pas de miracles.

(Vous êtes excusé) . Laissez-moi vous le demander d'une autre manière. Si on vous donne une série dans laquelle la distribution des premières différences ne sera pas un bruit blanc, l'astuce reste ?
 
YOUNGA:

Vous avez déjà ri une fois. C'est l'EURUSD.

Je ne comprends pas du tout ce que montre votre photo. Je vois une sorte d'élan rectangulaire. Ainsi, une transaction a été fermée sur le SL, puis la suivante sur le TP. Et alors ? Où rire ou pleurer ?
 
Nikitoss:

Laissez-moi vous le demander d'une autre manière. Si vous donnez une série dans laquelle la distribution des premières différences n'est pas un bruit blanc, le truc restera-t-il ?
Selon la nature de la série. Imaginez que je "pondère les queues" de la distribution de sorte que les probabilités de valeurs aberrantes (purement aléatoires) de 200-300 pips soient notables, que presque une barre sur dix soit de 200-300 pips. Bien sûr, il y aura un résultat purement aléatoire à la fin. À mon avis, il est évident que ce qui est dans l'entrée permet ou ne permet pas de faire des tours.
 
Faisons un pari - les personnes du forum ci-dessous écriront cela sans que je leur demande de le faire.
 
YOUNGA:
Faisons un pari - les personnes du forum ci-dessous écriront cela sans que je leur demande de le faire.
Peut-être. Je ne suis pas doué pour les "indicateurs standard". Je ne suis tout simplement pas intéressé par ces bêtises. Et je vous conseille de tout jeter.
 
Dr.Brain:
Je vois que vous grandissez lentement :-) Ootie, ootie, ootie :-)


Où chercher ?

Où pousse-t-il ?

72 pages de fétichisme clinique

ou y a-t-il un investissement ou un suivi ?

 
YOUNGA:
Faisons un pari - les personnes du forum ci-dessous écriront cela sans que je leur demande de le faire.
L'indice sur le tableau est le nom de l'indy.
 
DmitriyN:
Mikhail, supposons que vous travaillez sur la paire de devises EURUSD. L'information pour le filtre de cette paire vous prenez de GBPUSD et EURGBP, par exemple. Est-ce suffisant ?
Ou avez-vous également besoin d'informations sur la paire EURUSD elle-même ? Combien de paires faut-il au moins pour que le filtre fonctionne ?

C'est suffisant. Nous en avons discuté. Il y a deux variables indépendantes. S'il y a la GBPUSD et l'EURGBP, alors l'EURUSD est "inutile", dans le sens où il est une conséquence des deux premiers et peut être calculé, les mesures in situ sont simplement redondantes ici. Ce n'est qu'un bruit inutile au niveau de la propagation ou moins. Nous avons dit qu'il y a deux tâches :

1. Trois graphes distincts A, B, C=f(A,B). Nous devons construire un filtre anti-lag pour chacun des trois graphes séparément. Pour A, en utilisant uniquement le graphique a. Pour B, en utilisant uniquement le graphique B, et pour C, en utilisant uniquement le graphique C.

2. les trois graphes considérés ensemble A, B, C=f(A,B). vous devez construire un filtre non retardé pour chacun des trois graphes simultanément. Pour A en utilisant l'ensemble des données, pour B en utilisant l'ensemble des données, et pour C en utilisant l'ensemble des données.

Je soutiens que ces tâches sont fondamentalement différentes. Le problème 1 est indéfini. Elle n'a pas de solution. Le problème 2 est bien défini. Il a une solution. Pour les filtres non retardés en cours de construction sont liés par une équation de couplage - un recalcul triangulaire similaire aux graphiques de prix originaux.

C'est ce que vous voulez comprendre ? C'est évident. Si la question est "comment faire ?", il n'y a pas de commentaires:-)

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