"Des profits fiables et constants sur le marché des changes" - C'est ce que prétendent les auteurs du système. - page 9
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Ouais, peu importe avec les renversements. Je pense également que leur présence/absence n'affecte pas beaucoup le résultat. Au moins par rapport au rendement de 30 % par an indiqué ici.
Mais ensuite je n'arrive pas à comprendre le piège. Il semble que si vous calculez tout mathématiquement, vous obtenez vraiment un rendement sans risque.
Que l'investisseur dispose de l'équivalent de 5K de zélénium. Il le divise équitablement en 2 dépôts : un en roubles, le second en euros. Le taux EURUSD = 1,300. Respectivement, sur un compte, ce sera environ 2170 EUR, sur le second 2830 USD.
Sur le compte EUR, il achète 0,1 lot EURUSD, et sur le compte dollar, il vend 0,1 lot EURUSD. Le taux de change est le même - 1,3000.
Envisagez maintenant deux événements possibles, en calculant le bénéfice/la perte :
1) L'EURUSD augmente de 2 000 pips (à 1,5000)
Compte EUR : (1,5-1,3)*10000/1,5= +1333
Compte en USD : (1,3-1,5)*10000= -2000.
Total sur les comptes : 3500 EUR + 830 USD
2) L'EURUSD chute de 2000 pips (à 1.1000)
Compte EUR : (1,1-1,3)*10000/1,1= -181818.
Compte en USD : (1,3-1,1)*10000= +2000.
Total que nous avons sur les comptes : 350 EUR + 4830 USD .
Il semble évident que dans les deux cas, nous avons plus au total que ce que nous avions au départ (5000 livres). Et peu importe la monnaie commune à convertir. Et d'ailleurs, la taille du lot pourrait être de 0,11, et alors ce serait encore plus. Ou ai-je manqué quelque chose ?
Quant au taux du rouble pour cette période, il peut changer pour le meilleur ou pour le pire. C'est-à-dire que les chances sont de 50/50, car nous ne le prévoyons pas, donc statistiquement son impact est neutre.
Alors, quel est le piège ? Quel est le bénéfice ici ? Plus précisément de la poche de qui ? :)
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C'est tout faux, comme tous mes calculs suivants. J'ai mal calculé les montants initiaux en EUR et en USD, d'où toute cette absurdité.
Lisez mon post précédent. J'aime cette preuve. C'est facile et élégant, quoi qu'on en dise. Et se compare favorablement à la preuve de paukas, qui nécessite un échangeur à effet de levier 1:1. De plus, il ne contient pas de chiffres fastidieux.
P.S. Il y a un hic dans votre preuve : " dans les deux cas, nous totalisons plus que ce que nous avions au départ(5000 livres) ". Pourquoi le pouvoir d'achat de ce montant devrait-il être plus élevé que celui du précédent ?
Lisez mon post précédent. J'aime cette preuve. C'est facile et élégant, quoi qu'on en dise. Et elle se compare favorablement à la preuve de paukas, qui nécessite un échangeur de levier 1:1.
P.S. Il y a un hic dans votre preuve : " dans les deux cas, nous totalisons plus que ce que nous avions au départ(5000 livres) ". Pourquoi pensez-vous cela ?
Eh bien, si nous ramenons tout en dollars, ce sera dans le premier cas 3500*1,5+830 =6030 et dans le second cas 350*1,1+4830 =5215.
Je comprends parfaitement que vous puissiez dire que, dans le premier cas, la valeur d'achat du dollar à parité pourrait baisser. Mais pas tant que ça.
Donc je ne vois pas où est le problème.
Quant à votre "preuve élégante", il n'y a malheureusement pas de chiffres et de calculs concrets, et sans cela, il est difficile de l'accepter comme une preuve.
Au fait, j'ai remarqué une faille dans vos preuves théoriques. Vous dites que Acheter EURUSD = Acheter EUR + Vendre USD. Mais en fait, nous empruntons une certaine quantité de dollars américains et achetons des euros avec.
Et on n'a pas besoin d'eux là-bas. Et, surtout, ne vous souciez pas du pouvoir d'achat du dollar, ne vous en souciez pas du tout !
La principale conclusion est la suivante : la moyenne de la somme des deux opérations "opposées" des auteurs du système est toujours négative. Et ils ne diffèrent pas les uns des autres d'une manière particulière.
Je ne nie pas que le profit sur un tel "système" soit possible. Elle sera simplement compensée statistiquement par une perte modulo légèrementplus importante.
P.S.
Selon votre schéma, Acheter EURUSD = Acheter EUR + Vendre USD.
Non, vous comprenez mal. Ma désignation d'achat (EUR_1) dit littéralement : acheter EURUSD sur le compte #1 avec la monnaie de dépôt EUR. J'ai clarifié le post avec la preuve.
Non, vous ne comprenez pas. Ma désignation d'achat (EUR_1) dit littéralement : acheter EURUSD sur un compte avec la devise de dépôt EUR avec le numéro de compte 1. J'ai clarifié le post avec la preuve.
C'est pourquoi il est difficile de comprendre votre théorisation, où vous dénotez ce qu'il y a... Et j'ai donné une situation de vie concrète avec des calculs.
De plus, si vous admettez vous-même qu'il est possible de gagner de l'argent grâce à ce système, comment comprendre vos preuves, qui réfutent prétendument la possibilité de gagner de l'argent ? :)
Vous feriez mieux de me donner une situation similaire à la mienne, avec d'autres chiffres, où vous auriez une perte. Alors nous pourrions parler de quelque chose de concret. Les théories sont souvent plus compliquées en réalité qu'il n'y paraît à première vue.
Je ne crois pas non plus aux contes de fées, et je serais donc heureux que ce mythe disparaisse. Mais jusqu'à présent, je ne vois pas pourquoi. Je soupçonne que la raison en est l'absence de roulements, et peut-être qu'à cause de cela, la perte dans le deuxième cas était beaucoup moins importante qu'elle n'aurait dû l'être en cas de roulements.
Vous ne pourrez pas saper la valeur de ma preuve élégante avec vos arguments serpentins de "vie". Et je ne vais pas encore vous parler selon vos termes imposés, car je n'aime pas du tout votre "preuve" : elle repose sur le sable branlant du pouvoir d'achat de la monnaie du compte de survie, que vous ne savez pas du tout calculer. Et c'est aussi basé sur des roulements de gauche.
OK, voici un raisonnement encore plus simple pour vous. Supposons que le taux de change EURUSD soit de 1,3.
Ouvrez un achat 0.1 EURUSD sur un compte avec la devise USD.
Nous ouvrons un ordre de vente avec 0.1 EURUSD sur un compte en devise EUR.
Attendez que l'EURUSD dépasse les 2 000 pips, et fermez les deux positions simultanément. Supposons que le résultat soit positif (pour une certitude - en roubles).
Et maintenant nous faisons une feinte :
Nous revenons au moment où les deux positions sont ouvertes et, au même taux de change EURUSD, nous ouvrons sur les mêmes comptes, en plus de celles mentionnées, des positions avec exactement le même volume , mais opposées aux deux premières. Après 2000 pips, nous fermons les 4 positions simultanément.
Question : quel sera le résultat total de la fermeture de quatre postes ?
La réponse : moins deux spreads sur un compte et moins deux autres spreads sur un autre compte. Peu importe comment vous le calculez, il est toujours négatif, même chez les Tougars. Cela signifie que les deux secondes positions seront fermées avec une perte qui est modulo plus grande que le profit des deux premières positions. Cela suffit à dissiper le mythe de la rentabilité invariable du système.
Et maintenant - la question principale : quelles positions doivent être ouvertes pour faire du profit - la première paire ou la deuxième ?
Fatigué de raisonner, j'ai décidé de calculer :
Supposons qu'un investisseur possède l'équivalent de 5K billets verts. Il le répartit équitablement en deux dépôts : l'un en livres sterling, l'autre en euros. Le taux de change EURUSD = 1,300. Respectivement, sur un compte, ce sera environ 2170 EUR, sur le second 2830 USD.
Environ, mais pas tout à fait 2170,00 EUR * 1,3 = 2821,00 USD.
Total Nous commençons avec 5 651,00 USD ou 4 346,92 EUR.
Laviande:
1) L'EURUSD augmente de 2000 pips (à 1.5000)
Compte EUR : (1,5-1,3)*10000/1,5= +1333
Compte en USD : (1,3-1,5)*10000= -2000
Total que nous avons sur les comptes : 4000 EUR + 830 USD
Total sur les comptes nous avons 830 USD et 3 503,33 EUR = 1 333,33 + 2 170,00
Total Finition : 830 + 3 503,33*1,5 = 6 085,00 USD ou 3 503,33 + 830/1,5 = 4 056,67 EUR,
Profittotal de : + 434,00 USD ou - 290,26 EUR
2) L'EURUSD chute de 2000 pips (à 1.1000)
Compte EUR : (1.1-1.3)*10000/1.1= -181818
Compte en USD : (1,3-1,1)*10000= +2000.
Total sur les comptes : 350 EUR + 4.830 USD
Total des avoirs sur les comptes : 4 830,00 USD + 351,82 EUR
Finition totale: 5,217.00 USD ou 4,742.73 EUR
Profit total de : - 434,00 USD ou + 395,80 EUR
Que faut-il en penser ?
C'est tout, les questions ne sont plus sur la table. J'ai trouvé mon erreur. Les montants initiaux en EUR et USD ont été calculés de manière incorrecte. En fin de compte, ce n'était pas 5K, mais bien plus. Je me lave donc les mains de la honte :)
Théoriquement, l'ensemble de la preuve peut être décrit comme suit :
profit_USD = (EURUSD1-EURUSD2) * Taille du contrat
profit_EUR = (EURUSD2-EURUSD1) * ContractSize / EURUSD2 = -profit_USD / EURUSD2
En bref, c'est du beurre :) Autant de choses sont entrées, autant de choses sont sorties. Je ne sais pas pourquoi je suis tombé sur une chose aussi banale... Je travaillais trop dur...
Le régime fonctionnera sur les différentiels de taux d'intérêt. Ne demandez pas où il se trouve, c'est juste une pensée à voix haute.
Nous allons dans une banque bourgeoise et prenons un prêt à 3-5% d'intérêt.
Nous nous rendons au bureau de change local et changeons les billets en roubles.
Déposer des roubles à un taux d'intérêt annuel de 10 % auprès de la banque d'origine.
s'inscrire sur le RTS, vendre des contrats à terme sur la monnaie bourgeoise (pour se couvrir contre le prix)
En un an, tout dans l'ordre inverse, le bénéfice total est de 3 à 5 % par an en devises sans investissement initial.