Formaliser les approches communes en matière de commerce - page 21
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Merci d'avoir lu cette partie, mais ma question est de savoir pourquoi il n'y a pas de graphique en tic-tac, bien que toutes les informations pour l'organiser semblent être disponibles ? Ou quelqu'un a-t-il essayé de créer un tel graphique en utilisant la programmation ?
Un graphique en tic-tac du changement de prix ne pose pas de problème, et il existe un historique de ce changement. Une autre question est de savoir quel est le volume réel d'un tick, ce qui est tout simplement difficile à déterminer, car il faut tenir compte du changement de tick dans le volume des ordres de marché impliqués dans la formation de ce changement. Je ne vois pas comment le mettre en œuvre, il y a trop de participants.
... Une autre question - combien de volume réel est dans un tick, il est juste difficile de déterminer, parce que nous devons prendre en compte le changement de volume tick des ordres de marché impliqués dans la formation de ce changement. ...
Il n'y a pas de volume dans le tick, seulement le volume d'une transaction particulière à un prix donné, il n'y a pas cette information dans le forex du détaillant, d'où la divergence.
Si nous reprenons l'exemple du marché : 20,05 $ Bid - 200 lots <=>20,06 $ Ask - 300 lots, c'est-à-dire que le Bid a des ordres limites d'achat de 200 lots au total, le Ask a des ordres limites de vente de 300 lots, tous ces ordres sont dits passifs. S'il n'y a pas d'ordres agressifs (par exemple, des ordres au marché), le marché ne bougera pas, il n'y aura pas de changement des niveaux d'offre et de demande. Supposons maintenant que nous voulions vendre 10 lots, nous avons deux options :
1) Ordre de vente limite à l'Ask, c'est-à-dire à 20,06 $. Si nous augmentons le volume de l'Ask de 10 lots (c'est-à-dire que l'Ask devient 310 lots), nos 10 lots iront à la fin de la file d'attente de notre ordre de vente, si nous n'y arrivons pas, le marché baissera avant que notre ordre de vente ne soit exécuté.
2) Vendez de manière agressive, envoyez un ordre de vente limite à 20,05 $ ou un ordre au marché (au meilleur prix au moment de la demande). Que se passera-t-il dans ce cas ? Le volume dans le Bid-Ask sera réduit de 10 lots à 190, la ligne "time - $20.05 - 10 lots - UST code" sera ajoutée au T&S (sur le retail-forex sera seulement "time - $20.05"), c'est-à-dire que tous les attributs de la transaction seront fixes : time-price-volume-route. Mais l'offre et la demande resteront au même niveau.
Le niveau de l'offre ne peut changer que si le flux d'ordres de vente agressifs épuise le volume de l'offre, c'est-à-dire que tous les acheteurs passifs à 20,05 seront satisfaits. Tout ce flux d'ordres de vente agressifs se reflètera dans T&S. Dans ce cas, si ce flux se déroule sans changement à l'achat agressif, il y aura un seul tick à 20.05, jusqu'à ce que le Bid change. Si lors du passage de ce flux vendeur, il y a également un achat agressif unique (sur l'Axc), il y aura également des ticks uniques sur 20.06.
Le volume de ticks en forex, s'applique uniquement aux barres formées, c'est-à-dire le nombre de ticks pendant la formation d'une barre. Certains chercheurs affirment qu'il existe une corrélation assez élevée entre le volume des tick et celui des BAR réguliers, sur certaines périodes. Mais ceci, à mon avis, n'est pas applicable à une analyse correcte.
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Le volume de ticks en forex, s'applique uniquement aux barres formées, c'est-à-dire le nombre de ticks pendant le temps de formation d'une barre. Certains chercheurs affirment qu'il existe une corrélation assez élevée entre le volume des ticks et le volume normal, à certaines périodes. Mais il ne s'applique pas, à mon avis, à une analyse correcte.
Une autre question est de savoir quel est le volume réel d'un tick, ce qui est difficile à déterminer car nous devons tenir compte de la variation du volume du tick des ordres de marché impliqués dans la formation de ce changement. Je ne vois pas comment le mettre en œuvre, il y a trop de participants.
Est-il judicieux d'envisager une coche individuelle ?
Si nous considérons le volume en ticks comme une fonction quelconque, il dépendra de plusieurs paramètres, en particulier du volume réel et, disons, de "l'idée".
Donc, si nous ne considérons pas la dépendance à l'"idée", il y a un soupçon que le volume en ticks dépend du volume réel de manière logarithmique, c'est-à-dire, en gros, Vt ~ logx(V)*F("idée").
UPD : par "idée", on entend tout sauf le volume réel, dont dépend le volume en tick. Et le logarithme n'est guère naturel.
Est-il judicieux d'envisager une coche individuelle ?
Si nous considérons le volume en ticks comme une fonction quelconque, il dépendra de plusieurs paramètres, en particulier du volume réel et, disons, de "l'idée".
Ainsi, si nous ne tenons pas compte de la dépendance à l'"idée", il est possible que le volume en ticks dépende du volume réel de manière logarithmique, c'est-à-dire, en gros, Vt ~ logx(V)*F("idée").
UPD : par "idée", on entend tout sauf le volume réel, dont dépend le volume en tick. Et le logarithme n'est guère naturel.
Le filtrage du flux de ticks par le fournisseur de la cotation doit également être pris en compte.
Vous devez également prendre en compte le filtrage du flux de ticks par le fournisseur de cotations.
Oui, c'est vrai, même ici il n'y a pas de "consensus" parmi les fournisseurs de devis. Il n'est donc pas sérieux de dépenser des heures de travail pour les analyser sérieusement. À mon avis, la seule façon d'utiliser les volumes réels lors du trading sur MT4, est de regarder les T&S, le niveau 2 (stack) et le profil de marché des futures ou des actions correspondantes, de faire des analyses, de prendre des décisions et de les exécuter sur MT4.
Dans MT5, il y aura des volumes réels. (mais pas pour le forex)