Formaliser les approches communes en matière de commerce - page 16
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même s'il s'agit de volume, de temps, de prix et... Même s'il s'agit de "diables en maillot de bain rayé", le but de la discussion est d'apprendre à faire la distinction entre la manipulation des mouvements de prix et l'offre et la demande.
et aussi la densité ))))
Je suis bien conscient que les volumes font bouger le prix, mais, imho, la liquidité des marchés aujourd'hui est énorme, et les volumes ne peuvent être vus que sur l'historique....
Chaque tick contient les informations suivantes : heure, prix, volume, ECN. Je pense qu'il n'y a rien de moins historique sur le marché ?
Les deux derniers paramètres ne font que caractériser le type de trader : les grands et les petits acteurs "manipulent" (travaillent) avec certains volumes et par le biais de certains ECN (c'est-à-dire des itinéraires et des stratégies de manipulation). Contrairement au tumblr, Time and Sales affiche toutes les transactions, même celles qui n'étaient pas au prix du marché, qu'elles aient été cachées (Dark pools) ou "staked". En gros, la structure des niveaux des ordres limités est affichée avec une correction pour le volume des ordres cachés, et le cadre T&S affiche la dynamique d'exécution des volumes de tous les ordres au marché. Le graphique T&S est probablement le graphique le plus précis du symbole avec les informations les plus complètes sur les volumes exécutés.
Ce n'est qu'à ce moment-là, je pense, qu'il est possible de parler de formalisation des approches.
Où peut-on trouver l'historique de la bande ?
A propos, j'ai oublié la fermeture des positions, c'est-à-dire que l'ouverture est décrite, mais la position totale des ordres de marché est nulle, c'est-à-dire que c'est clair, mais que se passe-t-il lorsqu'un ordre important (ou un groupe d'ordres) ferme une position - qui assurera le chevauchement des positions des ordres opposés ?
où puis-je obtenir l'historique de la bande ?
Chaque tick contient les informations suivantes : heure, prix, volume, ECN. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de moins historique sur le marché ?
Les deux derniers paramètres ne font que caractériser le type de trader : les grands et les petits acteurs "manipulent" (travaillent) certains volumes et via certains ECN (c'est-à-dire des itinéraires et des stratégies de manipulation). Contrairement au tumbler dans le feed, le Time and Sales montre toutes les transactions, même celles qui n'étaient pas au prix du marché, qu'elles aient été cachées (black pools) ou "staked". En gros, la structure des niveaux des ordres à cours limité est affichée, corrigée de la quantité d'ordres cachés, et le cadre T&S affiche la dynamique d'exécution des volumes de tous les ordres au marché. Le graphique T&S est probablement le graphique le plus précis du symbole avec les informations les plus complètes sur les volumes exécutés.
Ce n'est qu'à ce moment-là, je pense, qu'il est possible de parler de formalisation des approches.
Oui, T&S donne la description la plus complète de l'historique des transactions. Et pour ceux qui savent s'en servir, ce n'est pas du bruit :) Je viens de commencer le classement non pas en fonction des informations nécessaires à la méthode de trading, mais en fonction de l'idée générale qui se cache derrière. Et les informations T&S peuvent être utilisées de différentes manières.
Oui, T&S donne la description la plus complète de l'historique des transactions. Et pour ceux qui savent l'utiliser, ce n'est pas du bruit :) Je viens de commencer le classement non pas en fonction des informations nécessaires à la méthode de trading, mais en fonction de l'idée générale qui se cache derrière. Et les informations T&S peuvent être utilisées de différentes manières.
Peut-être que si nous essayons de formaliser, nous devrions commencer par un paradigme à partir duquel nous pouvons construire.
Je peux proposer le paradigme suivant parmi les nombreux paradigmes contradictoires :
Marché et information. Le marché est un mécanisme permettant de déterminer la valeur actuelle d'un actif. Dans la société économique moderne, cette tâche est plus qu'actuelle, les exigences en matière de précision de l'estimation dans le temps et dans le prix ne cessent de croître. La valeur d'un actif est déterminée par un ensemble d'informations le concernant. En général, l'information est déterminée par rapport à d'autres objets (ou par rapport à un ensemble vide de tels objets, un "axiome"). L'information a un horizon d'influence et une fonction de degré d'influence dans le temps, "achetez la rumeur, vendez le fait".
Trader. Dans le langage courant, un trader n'est rien d'autre qu'un évaluateur. La profession d'évaluateur a toujours été nécessaire. La tâche de chaque commerçant est d'évaluer la valeur réelle (juste) des biens. Il exprime son opinion à l'aide de ses positions, le poids de son opinion étant déterminé par la taille de la position. L'ensemble des opinions de tous les traders, pondérées par la taille de leurs positions, détermine finalement la valeur actuelle de l'actif. Les bons évaluateurs reçoivent des bonus - bénéfices des transactions, les mauvais évaluateurs reçoivent des pénalités - pertes, les mauvais évaluateurs finissent par quitter le métier, ils sont remplacés par de nouveaux.
Efficacité. Au fil du temps, le rythme auquel l'information affecte le marché ne cesse d'augmenter. Cela est dû à la croissance de la technologie et à la mondialisation de l'économie. Toute stratégie de valorisation, (a fortiori si elle est efficace) est à son tour une information qui est absorbée par le marché sur une période de temps, ou "il n'y a pas de stratégies durablement rentables, c'est-à-dire des graals". Tout modèle historique est également une information, qui est absorbée par le marché dans une certaine période de temps, détruisant ainsi tout soupçon de stationnarité.
PS. Une conséquence de ce paradigme est qu'un bon négociant (rentable) profite à la société économique en proportion de la taille de ses positions. :)
avant que j'aie eu le temps de vous poser la question, vous avez vous-même abordé le sujet de l'information. Je me souviens avoir étudié les "Fondements de la théorie du transfert de l'information" - la discipline la plus stupide, comme je le pensais à l'époque - et cette discipline estimait que l'information possède plusieurs propriétés qualitatives : objectivité, fiabilité, exhaustivité, exactitude, pertinence, utilité, valeur, actualité
La même cassette que celle mentionnée ci-dessus, dans quelle mesure répond-elle aux propriétés que j'ai soulignées ? Ne pensez-vous pas que l'augmentation des données d'information (je veux dire la bande), peut conduire à la tromperie/auto-tromperie, comme les données historiques OHLC ils ne peuvent pas être non fiables dans la plupart des cas, car il existe de nombreuses sources de OHLC historique, mais les volumes et la bande sont une "catégorie de choix" - et cette information ne peut tout simplement pas être recoupée. Je ne me souviens pas où j'ai vu un document, je pense que c'était une thèse, il y avait une analyse des données du marché Forex provenant de différentes sources et la conclusion était que le principal fournisseur d'informations était Bloomberg et Reuters, et il semble que Reuters soit un fournisseur de cotations et ils (Reuters) confirment que certaines cotations sont filtrées.avant que j'aie le temps de vous demander, vous avez vous-même abordé le sujet de l'information, je me souviens que j'ai étudié "Fundamentals of Information Transfer Theory" - la discipline la plus stupide, comme je le pensais à l'époque, donc cette discipline croyait que l'information a plusieurs propriétés qualitatives : objectivité, fiabilité, exhaustivité, exactitude, pertinence, utilité, valeur, opportunité
La même bande correspond-elle aux propriétés que j'ai mentionnées ? Ne pensez-vous pas que l'augmentation des données d'information (je veux dire la bande), peut conduire à la tromperie/auto-tromperie, parce que les données historiques OHLC ne peuvent pas être non fiables dans la plupart des cas, car il existe de nombreuses sources d'OHLC historiques, mais les volumes et la bande sont une "catégorie sélectionnée" - et ces informations ne peuvent tout simplement pas être recoupées. Je ne me souviens pas où j'ai vu un document, je pense que c'était une thèse, il y avait une analyse des données du marché Forex provenant de différentes sources et la conclusion était que le principal fournisseur d'informations était Bloomberg et Reuters, et il semble que Reuters soit un fournisseur de cotations et ils (Reuters) confirment que certaines cotations sont filtrées.Oui, vous avez raison, il existe plusieurs "théories de l'information", en informatique, neuro-physiologie, génétique, cryptographie et transmission de données, théorie des jeux, logique mathématique, etc.
Le paradigme utilise une notion d'information proche de la théorie des jeux et de la logique mathématique, où elle est très bien formalisée. Par exemple, une information qui n'est pas "réalisée" dans le système (théorie) n'a pas d'objet, c'est-à-dire un élément du système qu'elle satisfait (pour la théorie, non déductible de celle-ci), ou bien, elle est fausse pour le système (contradictoire pour la théorie).
La tromperie ou l'auto-tromperie sont des concepts très subjectifs dans ce contexte. L'efficacité des solutions dépend directement de la quantité et de la valeur des informations traitées, compte tenu du coût du traitement. La bande porte les 4 composantes du tick : le temps, le prix, son volume et le chemin d'exécution (stratégie). Un graphique en tic-tac typique des opérations de change au détail ne comporte que le temps et le prix.
La disponibilité des informations d'échange, c'est déjà une question rhétorique (ou plutôt technique), et n'a aucune influence dans la formalisation des approches. Il convient de rappeler que le Forex est un marché fermé, contrairement aux autres marchés, en termes de participants et d'informations.
Le travail de chaque négociant consiste à estimer la valeur réelle (juste) de la marchandise.
PS. Une conséquence de ce paradigme est qu'un bon trader (rentable) profite à la société économique en proportion de la taille de ses positions. :)
Qu'est-ce que la "valeur réelle (juste) d'une marchandise" ?
Et quel avantage exactement un trader rentable apporte-t-il à la société ?