Est-ce le Graal ? - page 7

 
paukas:

C'est la bonne, c'est plus coûteux sous une pierre roulante !

f.t.:, Au fait, le gravimètre m'a donné 66%. C'est bon ou mauvais ?

" Le script calcule le nombre de transactions similaires à celles du grailing et des transactions normales et affiche les résultats de l'analyse. Plus la valeur est élevée dans la section "Looks like grailing" et, par conséquent, plus la barre de tirets verticaux est longue, plus la transaction ressemble à un grailing."
 

hmmm... 16 trades ! !! ou même 6 ! !! de quoi parlons-nous ? ce n'est pas un système - c'est juste quelques trades :)))))

Je ne vois pas de lignes d'ordre sur vos captures d'écran - peut-être avez-vous "mal" lancé le script (pas dans la fenêtre d'un conseiller expert qui fonctionne avec des résultats), ou vous l'avez lancé avant la fin du test? ou vous avez supprimé toutes les marques d'ordre d'ouverture/de fermeture ? Les lignes de tous les ordres doivent rester sur le graphique après la fin du test - l'analyse est effectuée par eux, puisque nous n'avons pas accès à l'historique des transactions du test qui a été terminé.

 
paukas:

f.t.:, Au fait, le gravimètre m'a donné 66%. C'est bon ou mauvais ?

Cela signifie que 66% de vos trades sont "potentiellement gris". Ils pourraient avoir été déclenchés non pas par des ticks réels mais par des ticks simulés, qui n'ont rien en commun avec les ticks réels, à l'exception des valeurs OHLC. En réalité, ils seraient déclenchés à des prix complètement différents, ce n'est donc pas le fait que le résultat soit exactement le même que dans le testeur. Cela aurait pu être mieux ou (plus probablement) pire. Les résultats les plus "précis" ne peuvent être obtenus que sur des minutes en modélisant "aux prix d'ouverture".
 
"Potentiellement grave" est apparemment une mauvaise chose.......
 
f.t.:
Cela signifie que 66% de vos transactions sont "potentiellement grises". Elles peuvent avoir été déclenchées non pas par des ticks réels mais par des ticks simulés, qui n'ont rien en commun avec les ticks réels à l'exception des valeurs OHLC. En réalité, ils seraient déclenchés à des prix complètement différents, il n'est donc pas certain que le résultat soit le même que dans le testeur. Cela aurait pu être mieux ou (plus probablement) pire. Les résultats les plus "précis" ne peuvent être obtenus que sur les minutes de modélisation "aux prix d'ouverture".

Je l'ai testé sur des transactions réelles, pas des transactions de test, sur l'horloge. Sur le graphique minute, il affiche 89% sur les mêmes transactions.

J'ai le sentiment que le script ne calcule pas la bonne chose.

 
f.t.:

hmmm... 16 trades ! !! ou même 6 ! !! de quoi parlons-nous ? ce n'est pas un système - c'est juste quelques trades :)))))

Sur vos captures d'écran, je ne vois pas de ligne d'ordre - peut-être avez-vous lancé le script de manière incorrecte (pas dans une fenêtre Expert Advisor en fonctionnement avec des résultats), ou l'avez-vous exécuté avant la fin du test, ou avez-vous supprimé les balises d'ouverture/fermeture des ordres ? Les lignes de tous les ordres doivent rester sur le graphique après la fin du test - l'analyse est effectuée par eux, puisque nous n'avons pas accès à l'historique des transactions du test qui a été terminé.


Les transactions ne seront pas montrées sur le TF M1. 30 métiers ne suffisent-ils pas ? En général, je ne comprends pas : pourquoi le script montre-t-il des résultats radicalement différents sur TF D1 et M1 ?

Et pour le système, je n'ai qu'un seul critère : qu'il gagne bien et ne perde pas. Même si c'est un échange par jour.

 
paukas:

Je l'ai testé sur des transactions réelles, pas des transactions de test, sur l'horloge. Sur le graphique minute, il affiche 89% sur les mêmes transactions.

Je soupçonne que le script ne le calcule pas correctement.

Le script n'est pas destiné à estimer les transactions réelles ! Il s'agit d'une évaluation des résultats obtenus dans le "testeur". Je vous ai donné le lien qui décrit ce que le script compte - le nombre de transactions effectuées à l'intérieur de la barre. Ce sont ces transactions (en l'absence de ticks ou au moins de données minute à l'intérieur) - ce ne sont pas des tests mais une émulation. Dans la vie réelle - tout est clair, il n'y a rien à mesurer. Mais dans le testeur, ce n'est pas un fait, plutôt improbable, et le script montre à quel point c'est improbable.

 
Fullness:


Les 30 métiers ne sont-ils pas suffisants ?

Désolé, mais pour moi ce n'est pas "pas assez", c'est rien du tout :(

En général, je ne comprends pas : pourquoi le script produit-il des résultats radicalement différents sur TF D1 et M1 ?

Voir la réponse au message précédent ;)
 
f.t.:

Eh bien, je vous ai donné un lien où est décrit tout ce que le script compte - c'est le nombre de transactions effectuées à l'intérieur du BAR. Ce sont ces transactions (en l'absence de ticks ou au moins de données minute à l'intérieur) qui ne sont pas des tests mais des émulations.


C'est de cela que je parle. Sur H1, il affiche un chiffre plus bas que sur M1.

S'il s'agit de compter les transactions intra-barre, ce devrait être l'inverse. C'est bizarre.

 
paukas:

C'est de ça que je parle. Sur H1, il affiche un chiffre plus bas que sur M1.

S'il s'agit de compter les transactions intra-barre, ce devrait être l'inverse. C'est étrange.

et la longueur de l'histoire sur H1 et M1 est la même ? Essayez de définir la même période de test pour les deux graphiques afin que le nombre de transactions soit le même et qu'elles se produisent au cours de la même période sur les deux graphiques.

c'est-à-dire que le script a été écrit pour analyser les résultats des Expert Advisors qui n'ont pas de sources (ex4). Mais pourquoi les compter ? :))) dans le testeur, vous devez juste les éviter. ;)

Raison: