L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2284
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Maintenant, vous offrez une nouvelle intégration super-duper-duper avec python. Alors je suis assis là à me dire, pourquoi diable devrais-je m'y mettre ?
A quel moment en aurais-je besoin ?
Vous semblez perdre votre sens du marché et ne pas comprendre le client.
Une suggestion pour MQ.
Dans le MO, la plupart d'entre eux utilisent les données des barres OHLC pour la formation. Par exemple, cela n'a aucun sens d'utiliser des ticks réels, car ils sont plusieurs fois plus longs. Par exemple, j'utilise le testeur en ouvrant les prix.
En fait, tous les EA non-MO (qui fonctionnent avec des TP/SL et des stops suiveurs) seraient testés plus correctement en utilisant les prix ouverts et les OHLC, si les Asks OHLC étaient connus.Maintenant, vous proposez une nouvelle intégration super-duper-duper avec python. Alors je suis assis là à me dire "Pourquoi diable voudrais-je me lancer là-dedans ?".
Où en aurais-je besoin ?
Vous semblez perdre votre sens du marché et ne pas comprendre le client.
Vous supposez à tort que les clients de MQ sont des commerçants. Fondamentalement, leurs clients (c'est-à-dire ceux qui apportent de l'argent réel) sont des DC de forex de détail. Mais ils veulent diversifier l'ensemble de leurs clients - d'où le soutien à python pour tenter d'attirer les grands fonds d'investissement.
À propos, l'idée de prendre une part du gâteau de tradingview est très réaliste avec votre potentiel de programmation.
Vous devez aller du côté de la cryptographie et développer cette direction. Je suis en train de migrer la visualisation de mon neuronet vers un navigateur parce que montrer son travail dans le terminal MQL5 est un vrai casse-tête - personne n'utilise ce vieux terminal et ne le veut, je peux difficilement faire en sorte que mon client l'installe. Et même si vous le faites, vous serez bombardé de questions par la suite.
Pouvez-vous partager quelques informations :
1) Pas encore, mais il faudra certainement le faire. Alors que pour le ML, j'utilise des solutions écrites en MQL par habitude pour travailler "tout en un".
2,3) Je n'ai pas encore trouvé comment utiliser inside, je pense que des interfaces mqh-wrapper pour les bibliothèques ML Python les plus populaires seraient très demandées.
Y aura-t-il des opérations matricielles avec la capacité de calcul du GPU?
4) a toujours été disponible .
C'est votre réponse à la question sur la possibilité de placer le Conseiller Expert avec webrequest dans votre marché.
Que dois-je faire de cette réponse ? J'ai écrit une EA à vendre, j'ai essayé de la mettre en ligne, on m'a refusé. Ça a demandé beaucoup de temps et d'efforts, et c'était il y a six mois. Peut-être, je suis stupide, mais je n'irai pas une deuxième fois pour chercher des boutons et faire quelque chose de bien.
C'est un exemple de la perte d'un client. Je comprends que "lorsque le cheval ailé Hay-Fay dévale la montagne, il n'a pas de temps pour les crapauds assis au bord de la route", mais si tôt MQl va simplement se dissoudre dans l'histoire.
À propos, l'idée de prendre une part du gâteau de tradingview est très réaliste avec votre potentiel de programmation.
Vous devez entrer du côté de la cryptographie et développer cette direction. Je suis en train de transférer la visualisation de mon neuronet vers un navigateur parce que montrer son travail dans le terminal MQL5 est une douleur - personne n'utilise ce terminal de la vieille école et ne le veut, je peux difficilement faire en sorte que mon client l'installe. Et même si vous le faites, le client posera de nombreuses questions par la suite.
Ils auraient dû le faire en premier lieu.
Simple, rapide, clair, facile à comprendre, vous avez toutes les commandes...C'est vrai, il aurait fallu le faire tout de suite...
facile, rapide, clair, intuitif, vous avez tout le contrôle...node.js est pénible à apprendre
Avez-vous déjà utilisé Brython ? C'est du Python pour navigateur.
Veuillez faire en sorte que le mode de synchronisation de l'OHLC soit correct, afin qu'au moins les indicateurs standards n'aient pas de problèmes lorsqu'ils demandent des données au TF supérieur.
Sinon, il n'y a aucun intérêt à utiliser python pour obtenir des données à partir d'indicateurs, car l'entraînement sur tous les ticks est suicidaire.
La lenteur de la lecture/écriture des fichiers (csv/txt) dans MT5 est également gênante.
Si nous parlons de synchroniser deux tableaux MqlRate/MqlTick par date en complétant les valeurs manquantes, alors il est plus probable que cela soit fait comme une fonction standard. C'est un cas fréquent de comparaison/corrélation de l'histoire de différents symboles.
Si nous parlons de la synchronisation de MqlRate et de tableaux doubles, il n'y a pas de point de synchronisation sous forme de date.
Précisez exactement ce que vous voulez dire et comment.
Vous avez besoin d'un code pour regarder la vitesse.