Le marché est un système dynamique contrôlé. - page 32
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Laquelle ?
Bien sûr. Au moins trois.
Il y a quelque chose dans la vue d'ensemble que je ne comprends pas. L'augmentation de la taille de l'échantillon rend l'estimation moins biaisée. Mais seulement si la VS est normalement distribuée. Voir pour 118 heures :
Et maintenant, pour 2000 heures :
La distribution n'est plus du tout normale !
Mais si l'on prend deux autres différences par rapport à la différence de l'ACF privé, une dépendance apparaît. Pourrait-il s'agir d'une source de profit ?
Notons que nous rejetons strictement l'hypothèse d'absence de dépendance entre les retours(3).
.....
La distribution est devenue complètement anormale ! ....
Comparer avec la normale. Quelle est la non-normalité ?
Figures ci-dessous : selon Jarque-Bera, la probabilité qu'elle soit normale est nulle - nous rejetons strictement l'hypothèse que la distribution est normale. Regardez également le biais et le kurtosis.
Comparez :
Figures ci-dessous : selon Jarque-Bera, la probabilité que la distribution soit normale est égale à zéro - rejeter strictement l'hypothèse de normalité de la distribution. Regardez également le biais et le kurtosis.
C'est une très bonne photo.
Maintenant, prenez une moyenne mobile de disons 100 heures et calculez séparément pour les barres au-dessus et en dessous de celle-ci. Je me demande si l'asymétrie va apparaître ?
C'est une très bonne photo.
Maintenant, prenez une moyenne mobile de disons 100 heures et calculez séparément pour les barres au-dessus et en dessous de celle-ci. Je me demande si l'asymétrie va apparaître ?
Qu'est-ce que la moyenne mobile de l'ARIMA ? Que voulez-vous dire par "pour les barres situées en dessous et au-dessus" ?
La moyenne normale de 100 périodes sur les prix d'ouverture des barres.
Séparément, nous calculons la distribution pour les barres ouvertes au-dessus de la moyenne et celles ouvertes au-dessous de la moyenne. Nous devrions obtenir deux images.
Moyenne mobile normale de 100 périodes sur les prix d'ouverture des barres.
Séparément, nous calculons la distribution pour les barres qui ont ouvert au-dessus de la moyenne et celles qui ont ouvert en dessous de la moyenne. On devrait prendre deux photos.
Voici une photo du terminal. Il y a naturellement un décalage.
Il y a plus haut, il y a plus bas. Dans le cas d'une baisse, elle est plus basse, dans le cas d'un mouvement latéral, elle est réduite de moitié, dans le cas d'une hausse, elle est plus élevée. Ce qu'il faut compter ici est bien connu.
Voici une photo du terminal. Il y a naturellement un décalage.
Il y a plus haut, il y a plus bas. Dans le cas d'une baisse, elle est plus basse, dans le cas d'un mouvement latéral, elle est réduite de moitié, dans le cas d'une hausse, elle est plus élevée. Ce qu'il faut compter ici est bien connu.
Non, pas dans trois ans non plus.
H1 en trois ans ne rentre pas dans le terminal.
Je peux imaginer le résultat en théorie. Le marché sera latéral, ce qui signifie que nous aurons un nombre approximativement égal d'ouvertures et de fermetures. Si ce n'est pas le cas, alors nous obtiendrons que le marché est en croissance (baisse) depuis trois ans en moyenne. Et alors ? Trois ans pour les gestionnaires de portefeuille. Je m'intéresse à la prévision d'un pas en avant. La conversation a commencé par le fait que le rendement(1) est une marche aléatoire - une prédiction n'est pas possible. Il faut au moins une marche aléatoire avec dérive. Pour les rendements(3) une dépendance a été trouvée - donc un bénéfice est apparu.