Vingt-quatre, et pas un iota de plus ! - page 12
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Si c'est un compte bancaire, je le prendrai plus ou moins au sérieux. Mais si c'est une image jpg...
Eh bien, si vous parvenez à associer un stop fixe à une volatilité élevée ou, par exemple, à un marché étroit, je considérerai que j'ai passé tellement de temps à retirer des tripes des graphiques )))).
Eh bien, si vous parvenez à associer un stop fixe à une volatilité élevée ou, par exemple, à un marché étroit, je considérerai que j'ai passé tellement de temps à creuser les entrailles des graphiques )))).
Cette approche est bouleversante... Selon mes calculs, le stop intraday, techniquement raisonnable - 65 pips. Alors comment construire un trading rentable avec ce système ?
Essayez de connecter différentes variantes de stop, suivies d'une position de soutien, pour différents TS avec différents TF - différentes options, tout est strictement individuel, vérifiez, testez-le ... Essayez le c/l adaptatif - par 2 TAP - avec des périodes différentes - la première - jusqu'à 10, la seconde - de 10 à 30 ; + multiplicateur (selon la volatilité du marché) choisissez celui qui est le plus grand et fixez. Tous optimisés sur l'historique, connecter la meilleure variante et aller de l'avant - reconsidérer votre attitude à l'optimisation, y compris le travail y compris l'arrêt sur l'historique ... voir ici - https://www.mql5.com/ru/forum/107064
Dans le fichier ci-joint se trouve une bibliothèque de trailing stops - essayez-la, branchez le "meilleur" et allez-y.
Romain, le responsable ne reconnaît pas les épreuves d'histoire par principe.
Alors... Je pense tout haut. Aucune envie de faire une nouvelle branche.
Testeur et optimiseur.
Je laisse la mise en œuvre sur la conscience des auteurs, mais je voulais dire autre chose.
Comme dans Metastock, comme dans Omega, comme ici - c'est pareil. Le testeur est un moyen de découvrir où vous vous êtes trompé. Pas plus que ça. Et sur mokla - surtout parce qu'il est aiguisé pour le commerce.
L'optimisation est une chose étrange. L'alchimie des ados.
Si vous avez une idée, qu'est-ce que l'optimisation a à voir avec elle ? Si vous ne le faites pas - pourquoi devriez-vous ravager votre CPU ?
Dr., c'est que parfois, en faisant un autre test, on découvre des particularités inconnues. Ainsi, en tant qu'outil de recherche, l'optimisation (processus) fera l'affaire.
C'est tout pour le moment... )))
Je ne crois pas à l'optimisation sur l'historique, car je sais comment deux ou trois clous en un mois peuvent changer fondamentalement toute l'image et donner une réponse à la question "où placer un stop et où prendre" avec une erreur de près de centaines de pips. C'est-à-dire qu'il est optimisé pour les prix les plus faussés qui ne se reproduiront probablement jamais. C'est absurde.
Je n'admets pas d'optimiser sur l'historique car je sais comment deux ou trois talons aiguilles en un mois peuvent changer fondamentalement l'ensemble du tableau ......
Alors... Je pense tout haut. Aucune envie de faire une nouvelle branche.
Testeur et optimiseur.
Je laisse la mise en œuvre sur la conscience des auteurs, mais je voulais dire autre chose.
C'est la même chose dans Metastock que dans Omega ou ici. Le testeur est un moyen de découvrir où vous vous êtes trompé. Pas plus que ça. Et sur mokla - surtout en raison de l'affûtage du métier.
L'optimisation est une chose étrange. L'alchimie des ados.
Si vous avez une idée, qu'est-ce que l'optimisation a à voir avec elle ? Si vous ne le faites pas, pourquoi violer l'unité centrale ?
Dr., c'est que parfois, en faisant un autre test, on découvre des particularités inconnues. Ainsi, en tant qu'outil de recherche, l'optimisation (processus) fera l'affaire.
C'est tout pour le moment... )))
Une autre façon de construire un algorithme non verbalisable (celui qu'un trader/programmeur ne peut pas formuler, mais dont il est sûr qu'il existe) ou de vérifier qu'un tel algorithme ne peut pas être construit à l'aide des méthodes sélectionnées en utilisant ces données sources ;)...... Hélas, une mise en œuvre "plus large" de la méthodologie est nécessaire. Et là, nous entrons dans le domaine de l'AI........
Un testeur interne est à peu près comme un homme primitif dans la chaîne de l'évolution (sans vouloir offenser les développeurs - en principe, il n'y a rien de plus à attendre d'un logiciel libre), mais si vous savez l'utiliser, il vous permet d'écarter des idées manifestement sans avenir.
IMHO - parfois les jeux des traders/programmeurs avec le testeur standard rappellent une phrase sur une blonde conduisant une voiture ou un singe avec une grenade ;).....
Bonne chance.
Comment se fait-il que quelques arrêts supplémentaires puissent changer fondamentalement la donne ?
Je parle des goujons. Donc, vous négociez tranquillement pendant un mois, jusqu'au 29ème jour, tout est calme et ordonné, vous obtenez vos statistiques, et soudain le 30 et le 31 sortent deux de ces pics fous... Et il s'avère que votre TP optimisé, au lieu de 40 pips, devrait être de 120 (ou vice versa), en bref, toutes les conditions normales du marché vont de travers, et tout l'intérêt de l'optimisation est perdu, car vous n'optimisez pas pour la tendance normale du marché, mais pour deux bâtards véreux. Laissez tomber les machines, passez vos mains quelques fois, au moins pendant un mois, et vous verrez l'impact des aberrations complètement aléatoires sur le résultat global, sur la combinaison TP-SL. Donc, c'est de l'auto-destruction.
Je te le dis, c'est une épingle à cheveux. Vous négociez donc tranquillement pendant un mois, jusqu'au 29e jour, tout est calme et ordonné, vous obtenez vos statistiques, et soudain, le 30 et le 31, sortent deux de ces pics fous ... Et il s'avère que votre TP optimisé, au lieu de 40 pips, devrait être de 120 (ou vice versa), en bref, toutes les conditions normales du marché vont de travers, et tout l'intérêt de l'optimisation est perdu, car vous n'optimisez pas pour la tendance normale du marché, mais pour deux bâtards véreux. Laissez tomber les machines, passez vos mains quelques fois, au moins pendant un mois, et vous verrez l'impact de pics complètement aléatoires sur le résultat global, sur la combinaison TP-SL. Donc, c'est de l'auto-destruction.
C'est ce que je demande. Comment deux affaires peuvent-elles affecter 200 ? Réduire le revenu de 2 % ? Est-ce un désastre ?
Oui, et il n'existe pas de "marché normal" ni de "marché anormal".