Pour ceux qui se sont (se sont) sérieusement engagés dans l'analyse des co-mouvements des instruments financiers (> 2) - page 36
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Comme vous pouvez le constater, sur 1000 rapports, l'écart n'a pas changé si radicalement. Compte tenu d'un recalcul des pondérations, par exemple tous les 10 rapports, vous pouvez utiliser l'écart. commission de -10% de la convergence.
Expliquez ce que signifie "1000 rapports". Quelle est la durée de l'échantillon sur lequel les rapports sont calculés, et quelle est la durée de la parcelle suivante sur laquelle vous avez étudié les rapports obtenus. Vos photos ne l'indiquent pas, et nous ne sommes pas télépathes.
Deux échantillons de 1 000 prix de clôture horaires.
Oui, je m'excuse pour les conclusions hâtives, les choses sont bien pires ici que dans les indices.
J'ai examiné une longue période d'histoire, le spread des devises change souvent de comportement, et il y a très peu d'"inertie", c'est-à-dire que la structure change très rapidement.
Je suppose que l'optimisation avec une fenêtre coulissante ne servira à rien ici, peut-être que quelqu'un l'a essayé ? Mais cela vaut la peine d'essayer, car dans son état "ajusté", la diffusion semble très intéressante.
L'auteur a raison de dire que l'écart doit avoir une véritable relation économique, sinon c'est juste un ajustement.
Comment sont calculées les pondérations des instruments négociés ? Qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on vend ?
Régression principalement.
Régression principalement.
Combien de plus ?
Les paires de devises elles-mêmes suivent des tendances et en négociant des spreads, il est possible d'entrer sur le marché à contre-courant de la tendance et un mouvement le long de la tendance peut facilement se superposer à une déviation de la tendance.
C'est pourquoi j'aimerais voir une régression spécifique avec des coefficients. Et puis, dans ces détails, qu'est-ce qu'on échange ?
Deux échantillons de 1 000 prix de clôture horaires.
Oui, je m'excuse pour les conclusions hâtives, les choses sont bien pires ici que dans les indices.
J'ai examiné une longue période d'histoire, le spread des devises change souvent de comportement, et il y a très peu d'"inertie", c'est-à-dire que la structure change très rapidement.
Je suppose que l'optimisation avec une fenêtre coulissante ne servira à rien ici, peut-être que quelqu'un l'a essayé ? Mais cela vaut la peine d'essayer, car dans son état "ajusté", la diffusion semble très intéressante.
L'auteur a raison de dire que l'écart doit avoir une véritable relation économique, sinon c'est juste un ajustement.
Essayez Recycle(https://www.mql5.com/ru/code/10096), il a une fenêtre coulissante.
parce que dans son état "ajusté", la répartition semble très intéressante.
L'auteur a raison de dire que l'écart doit avoir une véritable relation économique, sinon ce n'est qu'un ajustement.
Dans un état ajusté, n'importe quel bot semble très intéressant. Un ajustement est un ajustement. Il n'y aura pas de miracle sur OOS. Ou bien elle le fera, mais pour un temps très court.
Tout bot a l'air très intéressant dans son état rogné. Un rognage est un rognage. Il n'y aura pas de miracle sur OOS. Ou bien elle le fera, mais pour un temps très court.
Je pense que ce n'est pas tout à fait vrai, et il est un peu incorrect de comparer l'adaptation d'un TC à un seul instrument et la création d'un synthétique à partir de plusieurs instruments qui ont un lien économique réel.
Une question à l'auteur de ce fil de discussion, s'il l'examine encore.
Pourquoi pensez-vous que la régression multiple est " déséquilibrée " et où voyez-vous l'avantage de la méthode mise en œuvre dans Recycle ?
Le principal argument que vous avancez est que le recyclage est un outil permettant de trouver des relations de marché. Ainsi, avec la régression, en utilisant n'importe quel modèle d'optimisation (chacun pour soi), vous pouvez passer en revue un ensemble d'instruments et en déduire certains indicateurs comme paramètre de comparaison, par exemple, le même coefficient de détermination.
Je pense que ce n'est pas tout à fait le cas, et il est un peu incorrect de comparer l'adaptation d'un TS sur un instrument et la création d'un synthétique de plusieurs instruments qui ont une réelle relation économique.
Et pourquoi sur un seul instrument ? Vous pouvez faire fonctionner la CT sur de nombreux instruments, et l'ajuster individuellement sur chacun d'entre eux. Le résultat global sera excellent :) Et vous pouvez trouver des explications similaires, en disant que tout est dû aux interrelations économiques :)
Donc, l'ajustement est toujours l'ajustement. Pour évaluer les performances réelles d'un système ou d'une synthèse, il est nécessaire de l'étudier en dynamique, c'est-à-dire que dans ce cas, en utilisant une fenêtre glissante, il est nécessaire d'obtenir un certain nombre de valeurs ajustées pour chaque coefficient. Et ensuite évaluer la stabilité de ces coefficients. Pour être plus précis, leur inertie.