Diablo - page 22
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En observant Diablo, ou en opérant avec un EA, après que chaque ordre direct ait clôturé en profit avec tous les ordres inversés de même direction (par rapport au prix initial), le Take Profit peut être réduit de trois largeurs de couloir.
Théoriquement, il n'existe qu'une seule trajectoire de mouvement de prix qui peut ramener le solde à zéro si le mauvais lot est sélectionné. Il s'agit d'un mouvement strictement à sens unique le long de la trajectoire du "dragon", c'est-à-dire une passe au deuxième niveau, puis un retour au premier niveau, puis une passe au troisième niveau, puis un retour au deuxième niveau, etc. Si le prix suit strictement cette trajectoire, sans jamais s'en écarter, tôt ou tard, le dépôt sera annulé. Dès que le prix s'inverse ou qu'il y a au moins deux inversions de niveau (dans une direction), le profit commence à augmenter inexorablement.
Diablo lui-même est toujours rentable - il retirera votre dépôt dans le plus à n'importe quel " dragon " prolongé, cela prendra simplement plus de temps. Mais le calcul erroné du lot peut conduire au fait que les ordres, auxquels le prix a atteint, il n'y aura tout simplement rien à ouvrir. Nous ne devons donc pas être avides. Ce conseil vaut également pour le choix de l'étape entre les commandes.
Après-midi.
J'ai soudainement décidé de faire un peu de théorie de base et c'est très important pour comprendre le travail des pinces en particulier.
J'ai modélisé les trajectoires de prix dans Excel avec le générateur PCF : en fait, je modélise le système où la même largeur de canal est toujours définie pour les ordres en attente (par exemple, 120 points), si le prix atteint la limite supérieure, marquez-le comme "1", s'il va à la limite inférieure, marquez-le comme "-1". Ensuite, nous traçons une trajectoire de marche aléatoire.
Exemple, quelques modèles possibles :
À la première étape, nous avons 0 - c'est le point de référence. Ensuite, à chaque étape, la trajectoire monte d'une unité ou descend d'une unité. Donc, soit on attrape la limite supérieure en premier, soit la limite inférieure. Et ainsi de suite.
J'ai limité mes calculs à cinq étapes.
2^5 = 32 - c'est le nombre de variantes de trajectoires dont nous disposons au total. Générons 320 000 instances de trajectoire (il y aura donc 10 000 instances pour chaque trajectoire unique) - ce nombre est suffisant pour la validité statistique. Et voyez s'il y a une variation dans la probabilité que des trajectoires spécifiques se produisent.
Dans la figure, le motif est une formalisation de la trajectoire. Par exemple, tout en bas, le prix descend 5 fois de suite ; un peu plus haut, le prix monte 5 fois de suite.
Et nous voyons la distribution uniforme. (Les irrégularités sont causées par les imperfections du PRNG d'Excel.) Cela peut sembler étrange pour certains, mais c'est le niveau de base du théoricien. Une série de tirages à pile ou face donne un résultat de probabilité égale pour tous les résultats de la série.
J'ai décidé de le vérifier sur les cotations, j'ai fait un simple EA qui casse soit un take soit un stop. Fonctionne uniquement en version longue ou courte. Le pourcentage de transactions rentables est d'environ 50% dans tous les cas (avec une prise égale à un stop, bien sûr).
Sur l'historique des minuties par prix d'ouverture pour 3 ans, le résultat est similaire au modèle d'excel :
Également une distribution uniforme sur 36 000 réalisations de trajectoires.
La trajectoire peut être complétée par 6, 7, ... étapes. Le résultat sera une distribution de probabilité uniforme.
Par conséquent, lorsque vous créez un gril, vous devez immédiatement comprendre que toute trajectoire, y compris celle qui fera tomber votre dépôt - avec un grand nombre d'essais - se produira aussi souvent que les autres.
J'ajouterais également que si l'on sait, par exemple, que la fin du dépôt interviendra après la 8e étape d'une trajectoire unique (par exemple, lorsque le prix se déplace 8 fois dans une direction), on peut calculer la probabilité de cet événement, puis estimer sa fréquence d'apparition. Avec 8 étapes, on obtient 2^8 = 256 trajectoires uniques. Comme toutes les trajectoires ont la même probabilité de se produire, la probabilité de létalité = 1/256. Pas trop peu, si l'on considère qu'il peut y avoir plusieurs milliers de transactions dans une année. Et si la dépo est vidée après 6 étapes, la probabilité de trajectoire sera de 1 / (2^6) = 1/64. En général, c'est très risqué.
En général, le sujet est intéressant, mais des personnes expérimentées ont déjà écrit que tout grider est un perdant. C'est probablement très proche de la vérité.J'ajouterais également que si l'on sait, par exemple, que la fin du dépôt interviendra après la 8e étape d'une trajectoire unique (par exemple, lorsque le prix se déplace 8 fois dans une direction), on peut calculer la probabilité de cet événement, puis estimer sa fréquence d'apparition. Avec 8 étapes, on obtient 2^8 = 256 trajectoires uniques. Comme toutes les trajectoires ont la même probabilité de se produire, la probabilité de létalité = 1/256. Pas trop peu, si l'on considère qu'il peut y avoir plusieurs milliers de transactions dans une année. Et si la dépo est vidée après 6 étapes, la probabilité de trajectoire sera de 1 / (2^6) = 1/64. Généralement très risqué.
En général, le sujet est intéressant, mais des personnes expérimentées ont déjà écrit que tout grider est perdant. Peut-être est-ce très proche de la vérité.C'est vrai. Mais la moitié des trajectoires sont rentables et l'autre moitié est déficitaire. Diablo diffère de tous les autres en ce qu'il n'a qu'UNE seule trajectoire qui causera une perte. De toutes les trajectoires possibles. Tous les autres sont rentables !
Par exemple, en reprenant vos calculs, lorsque le dépôt est remis à zéro après six étapes, 1 fois sur 64, nous perdrons un montant équivalent au dépôt initial. Dans les 63 autres cas, nous réaliserons un bénéfice. Supposons que le bénéfice soit égal à une seule étape. En prenant l'exemple de 10 000 roubles, nous gagnerons 63 x 10 000 = 630 000 roubles en 64 échanges de Diablo, tout en perdant une fois 6 x 10 000 = 60 000 roubles. Bénéfice net total 630 000 - 60 000 = 570 000 roubles. Et ainsi chaque série d'expositions.
C'est vrai. Mais avec des grilles normales, environ la moitié des trajectoires sont rentables et l'autre moitié non rentables. Diablo est différent de tous les autres en ce sens qu'il n'a qu'UNE seule trajectoire qui fera une perte. De toutes les trajectoires possibles. Tous les autres sont rentables !
Par exemple, en reprenant vos calculs, lorsque le dépôt passe à zéro après six étapes, une fois sur 64, nous perdrons un montant équivalent au dépôt initial. Dans les 63 autres cas, nous réaliserons un bénéfice. Supposons que le bénéfice soit égal à une seule étape. En prenant l'exemple de 10 000 roubles, nous gagnerons 63 x 10 000 = 630 000 roubles en 64 échanges de Diablo, tout en perdant une fois 6 x 10 000 = 60 000 roubles. Bénéfice net total 630 000 - 60 000 = 570 000 roubles. Et ainsi chaque série d'expositions.
Eh bien, environ la moitié des trajectoires qui sont mortelles pour les grilleurs normaux, vous exagérez. J'ai posté ici sur le forum Grider, où, en fonction de la dépo, l'issue fatale est aussi une - souvent sans inversion.
OK, suivant. 63 grilles donneront au moins le double de depo ? Si oui, alors dans la limite le système de trading de type "double-double-out" aura un MO égal à 0. Si la dépo est triplée pour 63 retraits, elle aura déjà un IR positif. Si vous répondez à cette question avec précision (raisonnablement, avec des calculs), honneur et louange à vous. Je doute qu'il y ait au moins un doublement... Habituellement, dans un jeu comme celui-ci, la probabilité de doubler avant de drainer ne dépasse pas 50%.
Vous devez vous tromper sur le fait que la moitié des trajectoires sont mortelles pour les joueurs réguliers. J'ai posté un grider sur le forum où, selon le dépo, le létal est aussi une issue - souvent sans retour en arrière.
OK, suivant. 63 grilles donneront au moins un doublement de la dépo ? Si oui, alors dans la limite le système de trading de type "double-double-out" aura un MO égal à 0. Si la dépo est triplée pour 63 retraits, elle aura déjà un IR positif. Si vous répondez à cette question avec précision (raisonnablement, avec des calculs), honneur et louange à vous. Je doute qu'il y ait au moins un doublement... Habituellement, dans un jeu comme celui-ci, la probabilité de doubler avant de drainer ne dépasse pas 50%.
Je l'ai peut-être plié - je n'ai pas étudié toutes les grilles. Combien 63 grilles donneront - j'ai déjà écrit plus haut, en prenant le bénéfice minimum (un pas, pas moins). Il y a une justification et un calcul - lisez-le attentivement.
Ça ne passera pas. Vous avez pris tout trop conventionnellement...
Disons qu'il y a 1 000 $. Le corridor est de 0,00100 (100 pips). Disons que nous effectuons des transactions avec 0,1 lot. Donc, ma chère, pour doubler le dépôt, nous devons prendre le couloir 100 fois. Savez-vous combien d'étapes seront suffisantes pour perdre un dépôt avec un tel montant à l'appel de marge ? Et quelle est la probabilité que cela se produise ? En effet, si vous faites le calcul, tout se met en place et vous arrivez à l'étape "environ 50 %". Ce n'est pas exact, mais c'est ce que mon cinquième point me dit.
Ça ne passera pas. Vous avez pris tout trop conventionnellement...
Disons qu'il y a 1 000 $. Le corridor est de 0,00100 (100 pips). Disons que nous effectuons des transactions avec 0,1 lot. Donc, ma chère, pour doubler le dépôt, nous devons prendre le couloir 100 fois. Savez-vous combien d'étapes seront suffisantes pour couler le dépôt à un appel de marge avec un tel lot ? Et quelle est la probabilité que cela se produise ? En effet, si vous faites le calcul, tout se met en place et vous arrivez à l'étape "environ 50 %". Ce n'est pas exact, mais mon cinquième point me le dit.
Reprenons votre exemple. Dépôt initial de 1000 $, corridor de 10 pips réels (ou 100 chiffres à cinq chiffres), lot de 0,1. Pour doubler le dépôt initial, il faut 100 fermetures rentables d'une taille de couloir (10 $ chacune).
Chaque fois qu'un mouvement défavorable se produit, nous perdons 10 $. Ainsi, pour perdre la totalité des mille dollars, il faut 100 clôtures consécutives dans le rouge (sans tenir compte des dépôts). La probabilité d'un tel événement selon votre même formule est de 1 / (2^100) = 1 / 1267650600228229401496703205376. C'est loin d'être 50%.
Reprenons votre exemple. Dépôt initial de 1000 $, corridor de 10 pips réels (ou 100 à cinq chiffres), lot de 0,1. Pour doubler le dépôt initial, nous avons besoin de 100 clôtures rentables d'une taille de couloir (10 $ chacune).
Chaque fois qu'un mouvement défavorable se produit, nous perdons 10 $. Ainsi, pour perdre la totalité des mille dollars, il faut 100 clôtures consécutives dans le rouge (sans tenir compte des dépôts). La probabilité d'un tel événement selon votre même formule est de 1 / (2^100) = 1 / 1267650600228229401496703205376. C'est loin d'être 50%.
Attends, tu m'as complètement mal compris. Quand une trajectoire fatale se produit, on perd TOUT le dépôt. C'est-à-dire que soit on double, soit on perd tout. Vos calculs sont complètement à côté de la plaque.
Si le lot est constant, la seule chance de perdre la totalité du dépôt est si cet événement se produit immédiatement, dès la première exposition à Diablo. Si nous ne retirons pas d'argent, à chaque fermeture du bénéfice (d'au moins une taille de pas), le risque de perdre le dépôt est réduit de moitié.
Dans votre exemple, il y a exactement 100 clôtures négatives consécutives avant que nous perdions. Qu'est-ce qui n'est pas clair ici ? 1000 dollars, une fermeture équivaut à 10 dollars. 1000 / 10 = 100 fermetures. Le lot que vous avez défini vous-même. Et la probabilité de fermer 100 pas négatifs consécutifs, j'ai calculé - 1 / 1267650600228229401496703205376.