J'ai fait un de ces trucs une fois... - page 10
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Je le pensais aussi, jusqu'à il y a quelque temps. En effet, par où commencent les débutants ? Plus ils ont d'indicateurs, mieux c'est. Et ensuite, ils ne savent pas quoi faire avec un grand nombre de paramètres. Finalement, vous commencez à réaliser que tout paramètre est une décision arbitraire du constructeur. Nous avons un désir légitime de nous en débarrasser complètement. Mais est-ce la bonne chose à faire ?
Si l'on dit que le marché a une structure fractale, on doit(doit !) admettre que cette structure est constituée de niveaux. Cela signifie qu'au moins les valeurs qui paramètrent cette structure de niveau sont immanentes au marché et doivent donc être présentes dans le TS. Et d'ailleurs, nous les connaissons tous : l'horizon de négociation, la fourchette de prix minimum pour une transaction - chaque trader détermine ces valeurs avant que la construction du TS ne commence. Et puisque ces deux valeurs sont liées, alors au moins un paramètre doit être présent dans le TS. Et je le suggère. En particulier, elle est déterminée sur la base de considérations externes, comme vous l'avez demandé.
Je suis d'accord. Nous ne pouvons pas échapper à ce paramètre. Mais ici, nous avons essayé d'entrer dans le vif du sujet et nous avons immédiatement rencontré une question : comment définir " l'évasion de niveau ". Et je ne comprends pas encore comment se passer d'un autre paramètre ici.
Il existe un autre critère important. Comme nous allons collecter des statistiques sur l'histoire, l'algorithme ne doit pas être trop "lourd". Et puisque nous allons travailler avec des niveaux, il serait naturel de lier le critère à la distance entre les niveaux. Par exemple, nous divisons cet intervalle par une puissance de deux, cette puissance pourrait donc être le paramètre. Ce qui est important, c'est qu'il a une très petite gamme de valeurs raisonnables, 2, 3, bien 4.
Pour ce problème, cependant, il serait assez naturel de diviser par 10, mais d'une certaine manière, il me semble inévitable que la question des autres façons de diviser en niveaux se pose :).
A propos, je me souviens avoir forcé une fois l'algorithme de calcul des niveaux de Murray exactement dans le but de pouvoir travailler avec eux sur une longue histoire :).
...Je voulais dire que vous ne pouvez pas savoir combien de fois le prix a franchi un niveau dans une barre. Par conséquent, si vous voulez réagir à chaque croisement réel, vous ne pouvez pas obtenir de statistiques pour un tel algorithme sur l'historique. Si vous avez décidé de ne pas compter plus d'un croisement par barre, cela signifie que vous avez déjà saisi un paramètre - le délai - et défini sa valeur : " jusqu'à la fin de la minute calendaire " (pour ainsi dire). La question se pose alors inévitablement de savoir si un tel délai est approprié.
J'y ai pensé, ainsi qu'à l'option de +- 2, 3, ... du niveau. Nous voulons déterminer la signification d'un niveau rond par rapport à un autre, donc l'algorithme devrait être simple, avoir un minimum de paramètres, de préférence aucun, mais cela ne fonctionne pas.
ce dont nous avons besoin.
1. le critère d'efficacité, ce n'est pas l'argent, mais les points.
2. le critère d'une rupture de niveau
3. un intervalle de temps fixe pour donner au prix le temps de s'éloigner du niveau...
le critère peut ne pas être Boulishev, l'essentiel est d'avoir ces 4 nombres, entrée, sortie, maximum et min. ensuite, calculons tout le reste. l'entrée est un niveau à examiner.
2. en réalité, nous ne savons pas combien de fois la barre sera franchie, donc 1 entrée par barre, seulement min. nous avons besoin de la direction de la pénétration. c'est pourquoi la plus simple. voir la 3ème transaction dans l'image. nous n'attendons pas la fin de la barre. si l'ouverture était en dessous et que le prix était même 1 pip plus haut, il franchira la barre vers le haut... rassembler les statistiques
3. supposons 1 heure
l'algorithme est simple, a un minimum de paramètres et permet de le comparer avec, par exemple, le niveau 00+7. tout autre algorithme a plus de paramètres, ce qui complique la comparaison et l'analyse.
le critère n'est pas une connerie. le but est d'avoir ces 4 chiffres, entrée, sortie, max et min. ensuite nous calculerons tout le reste. l'entrée est le niveau que nous étudions. les trois autres chiffres ont besoin de statistiques.
pour le point 2. vraiment, combien de fois dans une barre nous ne savons pas, donc 1 entrée par 1 barre, seulement quelques minutes. nous avons absolument besoin de la direction de la pénétration. donc le plus facile. regardez la 3ème transaction dans la figure. nous n'attendons pas la fin de la barre. si l'ouverture de la barre était plus basse et que le prix était même 1 point au-dessus du niveau, tout ceci est une rupture vers le haut...
Si je ne sais pas quel désert c'est, supposons que c'est le Kara Kum :) . Je suis d'accord, c'est une approche parfaitement sensée pour passer à l'action.
Le problème est que le nombre d'entrées (c'est-à-dire le nombre de passages) déterminera la contribution de ce niveau au total général. Si le critère de limitation du nombre de franchissements est choisi arbitrairement, la statistique ne reflétera que ce cas particulier. Cette statistique ne convaincra donc personne, il y aura une manière "plus correcte" de la fixer. C'est pourquoi je tiens à ce que le choix de la méthodologie soit logique dès le départ.
Je vois. Le critère de comparaison doit d'abord être écrit, tant que l'on ne sait pas comment comparer, il ne sert à rien de faire un mauvais travail ;))
Nous allons agir comme une statistique pour tracer la distribution de ces 3 valeurs et trouver la moyenne, la variance, les maxima et minima dans l'échantillon, la médiane.
La méthode la plus simple consiste à comparer séparément le meilleur input, le meilleur output et le meilleur profit.
Mais un critère global, qui tient compte de tout en même temps, est une chose à laquelle il faut réfléchir.
Je peux tout traiter moi-même dans Matcad, c'est-à-dire construire des histogrammes, estimer la loi de distribution, obtenir les paramètres de distribution, comparer. L'essentiel est de me fournir les données pour le traitement
.
Je suggère que le critère général soit le suivant, puisque nous n'avons pas de sortie, nous ne le vérifions pas en principe, nous n'avons pas de logique de sortie.
Nous vérifions l'entrée - soustrayons le drawdown du maximum, si la loi de distribution est normale, alors nous prenons la valeur moyenne, bien que le plus souvent nous devrons prendre la médiane.
Le meilleur niveau est celui qui a la plus grande valeur, le niveau idéal - le prix va dans la direction d'entrée, sans le drawdown...
En quoi est-ce un critère ?
Peut-être que vous pouvez le faire de cette façon ?
x=DoubleNormalize(Close[i],3) ;
line=DoubleNormalize(Close[i],2) ;
si(x==ligne) drapeau = vrai ;
if(flag && x>line) { up=1 ; flag=false ; }
Je suis d'accord. Il est impossible d'échapper à ce paramètre. Mais ici, nous avons essayé d'entrer dans le vif du sujet et nous sommes immédiatement confrontés à la question de savoir comment définir le "départ de niveau". Et je ne comprends toujours pas comment nous pouvons nous passer d'un paramètre supplémentaire.
Je pense que nous n'étions pas d'accord sur l'interprétation du mot "niveau". J'ai écrit sur les niveaux de la structure fractale du marché. Et vous, il me semble, vous parlez des niveaux de prix, c'est-à-dire de ses valeurs absolues.
Supposons que nous voulions faire du trading intraday mais que nous ne voulions pas faire de pips. Supposons que le mouvement quotidien du prix de notre paire de devises sélectionnée soit de 70-80 points. Ensuite, nous pouvons fixer un objectif de profit pour le trade de 50 pips. Ce nombre peut être considéré comme un paramètre de base car on peut dire qu'il détermine sans ambiguïté le zigzag qui représentera, d'une part, le modèle idéal pour notre commerce et, d'autre part, la structure fractale du marché au niveau choisi.
Dans ce contexte, il ne peut même pas être question de s'éloigner de ce niveau, car le TS doit être construit pour suivre au mieux les mouvements de prix de 50 pips ou plus, plutôt que tout mouvement de prix autour d'un niveau fixe.
Je réalise que je suis entré dans votre discussion sur un TS particulier qui négocie à partir de niveaux absolus. Bien entendu, il s'agit d'une approche complètement différente du trading, qui, soit dit en passant, nécessite toujours sa justification, au moins statistique. Sinon, nous ne pouvons pas éviter le choix arbitraire des niveaux. C'est pourquoi je voulais dire en termes généraux, dans le sens de la meilleure approche de la création de TS. IMHO
En général, il y a un autre critère important dans cette question. Comme nous allons recueillir des statistiques sur l'histoire, l'algorithme ne doit pas être trop "lourd". Et puisque nous allons travailler avec des niveaux, il serait naturel d'appliquer un critère à la distance entre les niveaux. Par exemple, nous divisons cet intervalle par une puissance de deux, cette puissance pourrait donc être le paramètre. Ce qui est important, c'est qu'il a une très petite gamme de valeurs raisonnables, 2, 3, bien 4.
Pour ce problème, cependant, il serait assez naturel de diviser par 10, mais d'une certaine manière, il me semble inévitable que la question des autres façons de diviser en niveaux se pose :).
A propos, je me souviens avoir une fois forcé l'algorithme de calcul des niveaux de Murray exactement pour permettre de travailler avec eux sur une longue histoire :).
Le degré de deux, et c'est le premier, me semble la valeur la plus acceptable. À mon avis, elle correspond le plus à la structure fractale du marché. Il y a plusieurs années, lorsque Vladislav a proposé l'indicateur des niveaux de Murray, j'ai estimé son comportement adéquat aux fluctuations des prix. La seule chose que je n'ai pas aimée, c'est la base à laquelle elle était liée. La base de son calcul était la valeur de prix zéro. Je pense que c'était une erreur.
En général, si l'on négocie par niveaux, on obtient au moins trois paramètres : 1) la base, c'est-à-dire au moins une valeur absolue qui définit le support de la grille ; 2) l'intervalle entre les niveaux - il correspond parfaitement au paramètre de la valeur de profit cible dont j'ai parlé ; 3) le paramètre qui définit l'écart par rapport au niveau. Si nous construisons des niveaux de grille plus fins en divisant l'intervalle en deux, l'échappée de niveau est déterminée naturellement.
Mais la division par 10 me semble être un hommage à notre habitude de l'échelle décimale. Cela peut difficilement être justifié.
Je pense que c'est là que nous ne sommes pas d'accord sur l'interprétation du mot "niveau". J'ai écrit sur les niveaux de la structure fractale du marché. Et vous, il me semble, vous parlez de niveaux de prix, c'est-à-dire de certaines valeurs absolues de prix.
Supposons que nous voulions faire du trading intraday mais que nous ne voulions pas faire de pips. Supposons que le mouvement quotidien du prix de notre paire de devises sélectionnée soit de 70-80 points. Ensuite, nous pouvons fixer un objectif de profit pour le trade de 50 pips. Ce nombre peut être considéré comme un paramètre de base car on peut dire qu'il détermine sans ambiguïté le zigzag qui représentera, d'une part, le modèle idéal pour notre commerce et, d'autre part, la structure fractale du marché au niveau choisi.
Dans ce contexte, il ne peut même pas être question de s'éloigner de ce niveau, car le TS doit être construit pour suivre au mieux les mouvements de prix de 50 pips ou plus, plutôt que tout mouvement de prix autour d'un niveau fixe.
Je réalise que je suis entré dans votre discussion sur un TS particulier qui négocie à partir de niveaux absolus. Il s'agit, bien entendu, d'une approche totalement différente du trading, qui, soit dit en passant, nécessite toujours sa propre justification, au moins statistique.
Peut-être que vous pouvez le faire de cette façon ?
x=DoubleNormalize(Close[i],3) ;
line=DoubleNormalize(Close[i],2) ;
si(x==ligne) drapeau = vrai ;
if(flag && x>line) { up=1 ; flag=false ; }
Oui, comme ceci, seulement si(flag && x[i]>=line && x[i+1]<line) ....
Cependant :
1. Nous devons clarifier ce qui est le plus rapide, par NormalizeDouble ou par une transition vers les entiers, comme je l'ai fait ci-dessus. NormalizeDouble m'a toujours semblé être une fonction lente, mais je dois clarifier les choses.
2. Nous ne devrions pas travailler avec Close, mais avec High et Low, sinon nous n'aurons aucune chance de reproduire l'algorithme des entrées en temps réel, imho.
Je suggère que le critère général soit le suivant, puisque nous n'avons pas de sortie, nous ne le vérifions pas en principe, nous n'avons pas de logique de sortie.
Nous vérifions l'entrée - soustrayons le drawdown du maximum, si la loi de distribution est normale, alors nous prenons la valeur moyenne, bien que le plus souvent nous devrons prendre la médiane.
Le meilleur niveau est celui qui a la plus grande valeur, le niveau idéal - le prix va dans la direction d'entrée, sans le drawdown...
En quoi est-ce un critère ?