
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Comment ça se passe ?
J'ai décidé d'expérimenter avec les anneaux. À cette fin, j'ai formé plusieurs micro-anneaux. Par exemple, en voici une : acheter 0,1 EURUSD + vendre 0,1 GBPUSD + vendre 0,1 EURGBP. Ces 3 positions ouvertes ont été suspendues pendant presque un mois, l'équité (sans tenir compte des swaps) a fluctué de -30 à +56 USD pendant cette période. Je ne ferme pas les positions, j'observe. D'autres micro-anneaux se comportent de la même manière. Il apparaît que si la fourchette dans laquelle l'équité fluctue est statique ou proche de celle-ci et qu'elle est correctement définie, nous pouvons négocier des micro-cercles à partir de la frontière vers l'intérieur. Questions pour les connaisseurs :
1. Existe-t-il des limites de parcours, peuvent-elles être déterminées et comment en dépendent-elles ? Quelle est votre estimation des perspectives commerciales ?
2. Est-ce que j'ai le bon micro-anneau ouvert si je considère que l'objectif principal est de l'équilibrer le plus possible ? (Je suppose que j'ai besoin de coefficients de pondération supplémentaires).
3. Comment équilibrer correctement, équilibrer les paires dans une micro-bague ? Il est évident que la valeur du point et la volatilité doivent être prises en compte ?
4. L'équilibre peut-il être atteint ou la micro-bague finira-t-elle de toute façon par être déséquilibrée ? Au détriment de quoi ?
5. Est-il possible de construire un indicateur d'équité en micro-anneau ? Je ne parle pas d'un indicateur de type chirurgien qui accumulerait des statistiques en ligne, mais d'un indicateur qui montrerait la valeur de l'équité du micro-anneau dans le passé, comme les indicateurs de la branche MT4 Spread Trading. Je tiens à souligner que ce n'est pas le prix du symbole composite qui doit être affiché ici mais l'équité qui dépend de la devise de cotation de la paire (elle change sur l'historique) et probablement d'autres facteurs.
Comparez les graphiques d'actions de l'anneau et du GBPUSD. Et affichez-les pour que nous puissions les voir, si vous le voulez bien.
Malheureusement, il n'y a pas de graphiques. J'ai allumé le PC 1 à 2 fois par jour et j'ai noté les valeurs extrêmes de l'équité sur une feuille de papier. Tout d'abord, j'étais intéressé par la présence de limites fixes de la fourchette supposée et par leur valeur, bien que je comprenne maintenant qu'il devrait y avoir (et probablement une dépendance considérable) sur d'autres devises, dans ce cas sur la GBPUSD.
J'ai décidé d'expérimenter avec les anneaux. À cette fin, j'ai formé plusieurs micro-anneaux. Par exemple, en voici une : acheter 0,1 EURUSD + vendre 0,1 GBPUSD + vendre 0,1 EURGBP. Ces 3 positions ouvertes ont été suspendues pendant presque un mois, l'équité (sans tenir compte des swaps) a fluctué de -30 à +56 USD pendant cette période. Je ne ferme pas les positions, j'observe. D'autres micro-anneaux se comportent de la même manière. Il apparaît que si la fourchette dans laquelle l'équité fluctue est statique ou proche de celle-ci et qu'elle est correctement définie, nous pouvons négocier des micro-cercles à partir de la frontière vers l'intérieur. Questions pour les connaisseurs :
1. Existe-t-il des limites de parcours, peuvent-elles être déterminées et comment en dépendent-elles ? Quelle est votre estimation des perspectives commerciales ?
2. Est-ce que j'ai le bon micro-anneau ouvert si je considère que l'objectif principal est de l'équilibrer le plus possible ? (Je suppose que j'ai besoin de coefficients de pondération supplémentaires).
3. Comment équilibrer correctement, équilibrer les paires dans une micro-bague ? Il faut évidemment tenir compte de la valeur du point et de la volatilité ?
4. L'équilibre peut-il être atteint ou la micro-bague finira-t-elle de toute façon par être déséquilibrée ? Au détriment de quoi ?
5. Est-il possible de construire un indicateur d'équité en micro-anneau ? Je ne parle pas d'un indicateur de type chirurgien qui accumulerait des statistiques en ligne, mais d'un indicateur qui montrerait la valeur de l'équité du micro-anneau dans le passé, comme les indicateurs de la branche MT4 Spread Trading. Je tiens à souligner que ce n'est pas le prix du symbole composite qui doit être affiché ici mais l'équité qui dépend de la devise de cotation de la paire (elle change sur l'historique) et probablement d'autres facteurs.
http://goodservice.su/forum/69-4233-1
https://www.mql5.com/go?link=http://goodservice.su/forum/69-4233-1
C'est différent : ils calculent le PRIX de la croix sur les majors et s'il diffère fortement de celui calculé, ils ouvrent sur la croix vers celui calculé.
Comparez les graphiques de l'équité de l'anneau et du GBPUSD. Et affichez-le pour que nous puissions le voir, si ce n'est pas difficile.
Je duplique mes notes au lieu de tableaux :
-5.5 (perte sur l'écart d'ouverture total),
-13,
-30,
+2,
+18,
+23,
+36,
+56,
Seules les valeurs extrêmes ont été enregistrées. Je n'ai pas enregistré de dates. Maintenant +14. Le micro-anneau a été ouvert le 7 mai ; il est clair que le graphique des actions de l'anneau ne coïncide pratiquement pas avec celui de la livre. Le moment où l'anneau a été ouvert est marqué sur la capture d'écran.
C'est différent : je calcule le PRIX de la croix sur les majors et s'il diffère beaucoup de celui estimé, ils ouvrent sur la croix dans le sens de celui estimé.
Nous avons des paires de devises A et B et leur croisement A*B=C
Comme vous le comprenez, A+B ou A-B ne seront jamais égaux à C, sans compter les cas triviaux. En mathématiques, + et * ont une différence si grande que, dans notre cas, la somme ou la différence de A et B forme un nouveau taux de change qui n'est pas le même que A*B. C'est-à-dire le triangle obtenu par la somme ou la différence des taux et le croisement crée un graphique dont les paramètres diffèrent peu de ceux de toute paire de devises. Et aucune "fluctuation autour de 0" n'est à exclure.
Nous avons des paires de devises A et B et leur croisement A*B=C
Comme vous le comprenez, A+B ou A-B ne seront jamais égaux à C, sauf dans des cas triviaux. En mathématiques, + et * ont une différence si grande que, dans notre cas, la somme ou la différence de A et B forme un nouveau taux de change qui n'est pas le même que A*B. C'est-à-dire le triangle obtenu par la somme ou la différence des taux et le croisement crée un graphique dont les paramètres diffèrent peu de ceux de toute paire de devises. Et aucune "fluctuation autour de 0" n'est à exclure.
Nous avons des paires de devises A et B et leur croisement A*B=C
Comme vous le comprenez, A+B ou A-B ne seront jamais égaux à C, sauf dans des cas triviaux. En mathématiques, + et * ont une différence si grande que, dans notre cas, la somme ou la différence de A et B forme un nouveau taux de change qui n'est pas le même que A*B. C'est-à-dire le triangle obtenu par la somme ou la différence des taux et le croisement crée un graphique dont les paramètres diffèrent peu de ceux de toute paire de devises. Et aucune "fluctuation autour de 0" n'est à exclure.
J'essaie de l'expliquer sur mes doigts (le topicstarter d'ailleurs, j'ai échoué à le faire).
Nous avons acheté 10 000 euros (en dollars, ce qui correspond à la caution). Maintenant, nous avons vendu 10000 livres (pour les dollars, ils ont un dépôt), et vendu un autre 10000 euros (pour les livres, tandis que le dépôt que nous avons en dollars, donc nous achetons une livre pour un dollar), le total avec le taux de conversion de 0,8375, nous avons acheté 8375 livres. L'euro est équilibré (la vente de 10.000 compense l'achat de 10.000). Et ici, sur la livre, une divergence. La somme de 1 625 £ a été sous-estimée pour nous. Toutes les monnaies ont des valeurs différentes, et le dépôt (aka wallet) - c'est un et il a aussi sa propre mesure monétaire. Et il s'avère que ces 1625 livres (ou 0,016 de lot), nous devons les ajouter pour effectuer une correction complète. Ensuite, l'anneau sera complètement fermé, mais il n'aura absolument aucune signification, soit une perte nette de 3 écarts. En résumé, si vous ouvrez une position pour 0,016 lots (théoriquement) au lieu des paires spécifiées, alors
- obtenir le même résultat ;
- économiser 3 tartines.
Une question logique se pose donc : ce commerce a-t-il un sens ? Nous négocions plusieurs paires au lieu d'une seule, l'essence du trading ne change pas. Au lieu de 0,1 lot, nous échangeons 0,016 lot (dans cet exemple) et nous sommes heureux que le compte ne perde pas, et parfois même nous gagnons. Diminuez votre commerce 10 fois et il sera le même. :)