Comment minimiser la corrélation entre les indices - page 5
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et quelle est l'utilité d'une telle orthogonalité (exactement sous cette forme). et en général je veux m'éloigner du mot orthogonalité, maintenant ils vont donner un anathème ato.
Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, la paralysie cérébrale commence, puis vous parlez d'orthogonalité et calculez les indices par la formule communément admise, puis vous écrivez que vous avez votre propre méthode de calcul des indices, qui est bien sûr un secret.
Il n'y a rien d'autre à expliquer...
Au point où se trouve la ligne verticale, toutes les devises sont stupidement assimilées à un USD=EUR=GBP=JPY=CHF=CAD=AUD=NZD=1,0 (soit une variation de 0,0 %). Sur chaque barre, nous calculons le pourcentage de variation de chaque devise et dessinons un point. Je ne peux pas vous montrer comment il est calculé. Nous le calculons en nous basant sur l'exigence d'orthogonalité des monnaies.
Je vois personnellement l'anticipation dans les changements de phase.
Tout d'abord, j'ai un peu déconné. Cela devrait être comme ceci
pour 2 devises (sur la paire EURUSD) EUR=MathPow(1.1,1.0/2.0)=1.049 USD=MathPow(1.0/1.1,1.0/2.0)=0.953
pour 3 devises(EURUSD,GBPUSD,EURGBP) EUR=MathPow(1.1*1.1,1.0/3.0)=1.067 USD=MathPow(1.0/(1.1*1.0),1.0/3.0)=0.969
L'avantage de cette orthogonalité est l'indépendance des devises et la possibilité d'analyser chaque devise indépendamment, alors qu'une paire de devises ne peut être analysée séparément des autres.
Je considère la célèbre formule de l'indice dollar comme une formule de calcul communément admise pour les indices, et je ne l'ai jamais utilisée.
Je pense aussi que je devrais arrêter d'utiliser le mot "anticipation", parce qu'on appelle n'importe quoi avec ce mot. Je veux faire une décomposition coïncidente, c'est-à-dire sans lagging et sans leading (ou pre-empting).
Je n'arrive pas à comprendre quel type de changement de phase et quel type d'anticipation on peut y voir. Et comment tout cela est lié à la décomposition en indices, je suis sûr que je ne comprendrai jamais.
Tout d'abord, j'ai un peu déconné. Cela devrait être comme ceci
pour 2 devises(EURUSD) EUR=MathPow(1.1,1.0/2.0)=1.049 USD=MathPow(1.0/1.1,1.0/2.0)=0.953
pour 3 devises(EURUSD,GBPUSD,EURGBP) EUR=MathPow(1.1*1.1,1.0/3.0)=1.067 USD=MathPow(1.0/(1.1*1.0),1.0/3.0)=0.969
L'avantage de cette orthogonalité est l'indépendance des devises et la possibilité d'analyser chaque devise indépendamment, alors qu'une paire de devises ne peut être analysée séparément des autres.
Je considère la célèbre formule de l'indice dollar comme une formule de calcul communément admise pour les indices, et je ne l'ai jamais utilisée.
Je pense aussi que je devrais arrêter d'utiliser le mot "anticipation", parce qu'on appelle n'importe quoi avec ce mot. Je veux faire une décomposition coïncidente, c'est-à-dire sans lagging et sans leading (ou pre-empting).
Je n'arrive pas à comprendre quel type de changement de phase et quel type d'anticipation on peut y voir. Et comment tout cela est lié à la décomposition en indices, je suis sûr que je ne comprendrai jamais.
Je comprends ce qu'est un préjugé (ou du moins je le pense), cela ne signifie pas que nous pouvons obtenir le prix avant qu'il n'apparaisse sur l'écran)) juste que nous pouvons compter les indices pour qu'ils soient égaux, alors le préjugé ressemblera à un préjugé sur les coefficients. et nous pouvons prendre ce préjugé immédiatement dans le calcul des indices, alors nous obtenons une paire synthétique et naturelle différente, qu'est-ce qui ne va pas dans le synthétique - PAS égal à la paire naturelle, si ce synthétique court en avant ? (sa phase est en avance)
qu'y a-t-il de mal à ce que les synthétiques ne soient PAS égaux à une paire naturelle si ces synthétiques sont en avance ? (sa phase est en avance).
Je ne sais pas... Je ne l'ai pas encore vu. Je doute que ce soit possible. Je ne vois pas ce qui pourrait faire que ça arrive.
Il faut à nouveau revenir à la question de l'orthogonalité. Il existe des indices orthogonaux. Vous proposez de les abandonner et d'aller vers d'autres. Ils seront nécessairement moins orthogonaux, ils s'influenceront mutuellement et il sera impossible de les analyser séparément à proprement parler. Êtes-vous sûr d'être prêt à payer ce prix pour des synthétiques de pointe douteux ?
Je ne sais pas... Je n'ai pas encore vu une telle chose. Je doute que ce soit possible. Je ne vois pas ce qui pourrait le faire.
Il faut à nouveau revenir à la question de l'orthogonalité. Il existe des indices orthogonaux. Vous proposez de les abandonner et d'aller vers d'autres. Ils seront nécessairement moins orthogonaux, ils s'influenceront mutuellement et il sera impossible de les analyser séparément à proprement parler. Êtes-vous sûr d'être prêt à payer un tel prix pour des produits synthétiques de pointe douteux ?
C'est la même chose que de calculer les coefficients des filtres futurs, je n'ai pas d'idiot proof sous forme de calculs, c'est difficile, surtout sous Excel, de reconstituer les synthétiques à partir des coefficients anticipés.
Au fait, avez-vous essayé d'utiliser vos filtres pour calculer des indices ? J'ai écrit dans la branche sur la planimétrie tendancielle. cf n'a aucun problème avec la compression verticale lors du lissage.
L'idée était la suivante : prendre les ventilateurs des filtres LF (numériques) et construire des index à partir de chaque filtre individuel. obtenir quelque chose comme un ventilateur pour chaque index individuel.
C'est la même chose que de calculer des coefficients de filtre futurs. Je n'ai pas de confirmation idiote sous forme de calculs, il est difficile, surtout sous Excel, de reconstruire directement de manière synthétique à partir de coefficients préemptifs.
Au fait, avez-vous essayé de compter les indices en utilisant vos filtres ? J'ai écrit dans la branche sur la planimétrie tendancielle. cf n'a aucun problème avec la compression verticale lors du lissage.
L'idée était la suivante : prendre les beraeys des filtres LF (numériques) et construire des index à partir de chaque filtre individuel. Nous obtenons quelque chose comme un éventail pour chaque index individuel.
Non. Changer les coefficients de filtre et les indices des filtres est un cauchemar.
Je décompose le marché en indices, et les indices en composantes de fréquence par des filtres sans perversions. Cela devrait être suffisant. Il ne reste plus qu'à faire une extrapolation correcte.
Non. Changer les coefficients de filtre et les index des filtres est une sorte de cauchemar.
Je décompose le marché en indices et les indices en composantes fréquentielles par des filtres sans perversion. Cela devrait être suffisant. Il ne reste plus qu'à faire une extrapolation correcte.
1-C'est la deuxième fois que tout se résume non pas au problème de la construction des indices, mais à la méthode secrète de cette extrapolation très normale.non ?
2-mais mon hypothèse (au contraire) est que si de telles méthodes d'extrapolation sont disponibles, ce n'est pas la méthode elle-même qui importe, mais ce qu'elle peut donner, l'anticipation par certains coefficients.
Je cherche donc une méthode pour l'identifier et la décrire, au lieu de chercher initialement la méthode elle-même afin d'obtenir une pré-prédiction. tout mon hémisphère gauche a commencé à manger le droit.))
Il convient de se poser la question suivante : pourquoi en avons-nous besoin, que voulons-nous voir dans l'index ? Et ensuite sur les méthodes d'interprétation des relevés d'indices. Et si vous avez des méthodes qui fonctionnent déjà bien, alors il n'est probablement pas nécessaire de commencer un potager.
J'aimerais que vous répondiez à la question suivante .
car l'objectif de la construction d'indices varie d'une personne à l'autre.
ou encore
1- regarder le niveau de divergence entre les monnaies, évaluer la vitesse de leur divergence l'une par rapport à l'autre et rechercher les moments où deux monnaies ne vont pas dans la même direction, mais où elles vont dans des directions différentes de l'horizon. vous ne pouvez pas voir cela sur une paire.
2 - Calculer chaque devise par rapport à l'ensemble du panier afin de sélectionner les instruments les plus prometteurs.
3 - afin de juger de la vélocité de groupe des instruments indiciels, le mouvement simultané des paires, un certain centre de masse, par rapport auquel le mouvement des instruments monétaires fluctue.
bien, cela répond à la question (brièvement et peut-être pas tout à fait idéal, mais d'une certaine manière). il est possible d'améliorer les critères. alors qu'en est-il du centre de masse ?
J'aimerais entendre de votre part une réponse à la question.
Parce que le but de la construction d'indices varie d'une personne à l'autre.
une option
1- regarder le niveau de divergence entre les devises, évaluer la vitesse de leur divergence l'une par rapport à l'autre et rechercher les moments où non pas deux devises vont dans la même direction, mais où deux devises vont dans des directions différentes de l'horizon. sur une paire, ce n'est pas visible.
2 - Calculer chaque devise par rapport à l'ensemble du panier afin de sélectionner les instruments les plus prometteurs.
3 - afin de juger de la vélocité de groupe des instruments indiciels, le mouvement simultané des paires, un certain centre de masse, par rapport auquel le mouvement des instruments monétaires fluctue.
Voici donc la réponse à la question (brièvement et probablement pas tout à fait idéale, mais quelque chose comme ça). Vous pouvez améliorer les critères.
Vous avez à peu près décrit mes objectifs en matière de construction d'indices.
Je calcule le mouvement d'une devise par rapport à un panier de devises, en fait j'ai bouclé 8 devises. Comme je comprends mieux le trading de tendance en interne, je regarde quand deux devises vont dans des directions différentes de l'horizon, c'est-à-dire que je décide de l'indice d'une devise donnée à la hausse, à la baisse ou plat. Bien sûr, il est visible séparément pour chaque paire, mais pour moi, il est beaucoup plus facile et rapide d'analyser 8 indices, que d'analyser 27 paires. Après avoir analysé les indices, je sélectionne les paires à trader et je commence à chercher des points d'entrée sans fanatisme (tout arrive pourtant).
C'estpourquoi je vous ai demandé : " Pourquoi en avons-nous besoin, que voulons-nous voir dans cet index ?". Pour comprendre ce que la corrélation a à voir avec cela ? Corrélation de quoi avec quoi ? Et pourquoi la réduire au minimum ?
Vous avez à peu près décrit mes objectifs en matière de construction d'indices.
Je calcule les mouvements des devises par rapport à un panier de devises, en fait j'ai bouclé 8 devises. Comme je comprends le trading de tendance de manière plus interne, je regarde quand deux devises vont dans des directions différentes de l'horizon, c'est-à-dire que je décide de l'indice d'une devise donnée à la hausse, à la baisse ou plat. Bien sûr, il est visible séparément pour chaque paire, mais pour moi, il est beaucoup plus facile et rapide d'analyser 8 indices, que d'analyser 27 paires. Après avoir analysé les indices, je sélectionne les paires à négocier et je commence à chercher des points d'entrée sans fanatisme (même si tout arrive).
C'estpourquoi je vous ai demandé : " Pourquoi en avons-nous besoin, que voulons-nous voir dans cet index ?". Pour comprendre ce que la corrélation a à voir avec cela ? Corrélation de quoi avec quoi ? Et pourquoi le réduire au minimum ?
Eh bien, je ne peux pas le dire exactement, car je n'ai pas encore compté. Mais c'est ma version jusqu'à présent.
Tant qu'il y a une corrélation, qu'est-ce que cela nous apprend ? Peut-être que le mouvement entre les séries corrélées est dépendant les unes des autres et a un lien.
C'est pourquoi nous devons trouver le point où les corrélations sont minimales (zéro dans le cas idéal, mais zéro n'est pas zéro) et recalculer ce point à chaque nouveau comptage.
Vous pouvez utiliser le même algorithme pour calculer le point de corrélation minimum (par exemple, lorsque vous calculez le point de corrélation minimum, vous n'atteindrez peut-être pas zéro, mais vous pouvez calculer le point de corrélation minimum).
Pourquoi comparer la bonne méthode de trading, l'extrapolation, qui n'est pas disponible publiquement sur le web, et la construction d'indices.
Peu importe la méthode utilisée, s'il n'y a pas d'indices indiquant correctement les mouvements des devises.
on peut les utiliser pour trouver le centre de masse du groupe,
et de construire le mouvement de ce centre (attention : pas la position de ce centre dans l'espace, la position n'est pas explicite,
à savoir la vitesse de son mouvement), ne reçoivent pas une image complète. après tout, il devrait y avoir un mouvement du centre de masse
d'un groupe d'éléments, et le mouvement de la masse de chaque élément individuel du groupe, sera proche du mouvement du centre commun.
Et si ce centre a de l'inertie, elle se manifestera dans le comportement des éléments du groupe.
En d'autres termes, la méthode d'extrapolation d'Alexey,
qui vous permet d'obtenir une prédiction, ce n'est pas le mérite de la méthode elle-même, cela signifie que dans le prix
il y a des éléments prévisibles.
L'essence peut être obtenue en trouvant une telle méthode d'extrapolation, ou bien en utilisant correctement la méthode d'extraction.
L'effet devrait être dans les deux cas, mais les indices vous permettront de choisir le meilleur instrument.