Réflexions sur l'absurdité de l'analyse multidevises. - page 19
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Je suis d'accord avec la thèse selon laquelle l'analyse multidevise est insuffisante.
et sur l'adéquation de l'analyse intermarché
comment peut-on analyser les eurobucks sans tenir compte des marchés du pétrole et de l'or ?
тенденция на понижение евробакса, действительно, могло вызвать наступление насморка у главного шамана острова Папуа-Новая Гвинея
а также, вполне возможно, существует еще 854 других причин о которых мы не знаем и которые "на самом деле" вызвали появление такой тенденции
но, применяя принцип бритвы Оккама, все-таки более вероятнее...
но существует ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ того, что, ....
ок?
OK !Mais notez que vous avez vous-même prononcé le mot probabilité ! c'est-à-dire quel genre d'analyse pouvons-nous parler ? probabiliste ? alors les résultats seront comme nous avons : soit la Grèce a fait affaiblir l'euro, soit le quidam s'est renforcé ! :)))
Vous voyez, les gens ont tendance à relier les événements qui confirment leur justesse, même si les événements n'ont en fait aucun pouvoir, regardez combien de remontrances au trader en termes d'endurance et de psychologie, combien de chaînes d'informations économiques ont une "vue d'oiseau" - une image complète d'une analyse raisonnable des mouvements des paires de devises, mais si vous regardez de près, ce n'est que vanité. Je pourrais convenir immédiatement que toute cette agitation fait aller le marché dans une direction ou dans l'autre - mais en réalité, ces tendances intrajournalières/hebdomadaires ne sont que des "transactions sur le bruit", le véritable changement de tendance est toujours économique, mais il s'exprime à travers la liquidité de telle ou telle monnaie, rappelez-vous comment c'était lorsque tout le monde prévoyait un effondrement irréversible du dollar et le départ de tous les pays de la zone dollar ? Et maintenant, si l'Amérique (le plus grand importateur de pétrole) commence à se procurer des matières premières à l'étranger, une sorte de déficit monétaire apparaît, ce qui entraîne un fort mouvement du marché.
Je n'ai jamais entendu parler d'un système commercial qui donne un résultat commercial sans une seule erreur sur le TDPP.
à moins bien sûr que ce soit un travail de l'intérieur.
pour mon exemple - soit l'euro s'est affaibli, soit le dollar a gagné.
je vous ai montré pourquoi l'euro a pu s'affaiblir mais vous n'avez toujours pas montré pourquoi le dollar a pu se renforcer :))))
Quand tout le monde a crié qu'il fallait quitter la zone dollar, ils ont tous crié qu'il n'y avait pas de réelle alternative au dollar et que la livre sterling n'était pas en danger (certains ont même dit que la livre sterling avait encore 5 à 10 ans de vie sans nuage). En général, je pense qu'aux États-Unis, ils ne sont pas idiots non plus et qu'ils ont encore le temps d'arranger les choses.
et le reste ne me dérange pas.
Cela remet-il en cause la validité de l'analyse intermarché ?
на мой взгляд на форексе любой вид торговой системы носит вероятностный характер, потому что задача системы - обеспечить статистическое преимущество на протяжении достаточно длительного периода (на ПДДП)
La seule exception est le trading sur le marché plat, avec un risque minimum, mais un profit minimum, et une allocation raisonnable des fonds). - La seule exception est le trading sur le plat, le risque minimum, mais le rendement est minime, avec une allocation raisonnable des fonds.- En ce qui concerne votre exemple d'un euro plus faible en raison des problèmes en Grèce, je ne vais pas chercher un exemple d'un dollar plus fort, car le dollar augmente en même temps que le prix de l'or si l'on regarde sur des intervalles de temps longs, et ces derniers mois, l'or est devenu plus cher.
- et les États-Unis ne devraient pas s'inquiéter du sort de leur monnaie - leur monnaie est trop imbriquée dans l'économie mondiale, et les États-Unis représentent l'économie la plus forte avec la plus grande consommation de ressources.
Analyse intermarché ou multidevises ? - Je pense que le sujet concerne l'analyse multi-devises, et en termes d'inter-marché (marché des matières premières, marché boursier et marché des devises) - il y a toujours des modèles sur la tendance à long terme, mais il y a aussi des exceptions - les mêmes guerres - économiques et réelles.
сильное движение евро обязательно отражается на нзд, там не просто корреляция, там сильная корреляция
другое дело, что падение не пропорционально
это был пример
замени нзд на фунд
корреляция там еще сильнее
OK, appliquons le "rasoir d'Occam", puis essayons de prouver que la corrélation "élevée" entre les Eurobucks et les NZDbucks n'est pas une conséquence de l'influence de la composante quidam spécifiquement.
En général, la corrélation de n'est pas égale à 0,9, pour ne pas dire plus, je l'ai obtenue aux alentours de 0,5 pour le moment.
Pour ce qui est des livrets, c'est une autre histoire, la corrélation est évidente en raison de circonstances objectives, en raison du haut degré d'intégration entre les économies de la zone euro et du Royaume-Uni. Cependant, même en tenant compte de ce haut degré d'intégration, il est clair que les événements en Grèce ont un impact différent sur la zone euro que sur l'économie britannique en raison des implications non globales. La corrélation entre les 2 paires provient des facteurs communs qui affectent les deux économies de la même manière.
Par conséquent, avec une corrélation de 0,6, un tel événement peut être considéré comme du bruit.
La corrélation ne peut être calculée que pour les indices monétaires, mais même dans ce cas, les résultats ne doivent en aucun cas être considérés comme fiables.
moins il y a de transactions, plus la probabilité de faire des profits est grande ? il y a quelque chose de tellement intelligent ici que je ne comprends pas. Expliquez
"Ok, appliquons le rasoir d'Occam, puis essayons de prouver que la corrélation "élevée" entre les eurobucks et les nzdbucks n'est pas due à l'influence de la composante quid" - je ne comprends pas non plus. qu'est-ce que la composante quid ? l'eur et le kiwi sont positivement corrélés dans cette composante économique parce qu'ils sont classés comme des "monnaies à risque" et le dollar est une "monnaie sûre". Lorsque les investisseurs ont un appétit accru pour le risque, ils retirent des actifs des monnaies refuges et investissent dans des monnaies plus risquées.
bien que pour le kiwi il puisse y avoir une relation plus complexe via le dollar australien
mon kiwi-euro est de 0,88-0,89 sur la base des données quotidiennes de 556 observations
0,83-0,85 pour 400 observations
même si le coefficient de corrélation est de 0,6, il ne peut s'agir de bruit
le bruit se situe dans la plage -0,4 - 0,4
"прошу заметить, что чем совершенно большее количество сделок, тем больше вероятность получения убытков вместо прибыли" - не понял
чем меньше сделок - тем больше вероятность прибыли? тут что-то настолько умное, что я не понял. поясни пжлст
Prenons un exemple simple : Vous ouvrez 3 ordres en 20 minutes avec un EA qui a fait ses preuves - avec un objectif de 20 pips, et bien vous ne fixerez pas le stop loss à 10 pips, n'est-ce pas ? Probablement autour de 60-70 au moins ? Et si votre EA se trompe, quelle sera la différence entre le bénéfice et la fermeture de l'ordre au stop-loss - je pense que ce sera 60 pips de gain - 210 de perte = -150 pips. Ou mieux, ouvrir un ordre une fois avec les mêmes conditions et subir une perte une fois : 20 pips de profit - 70 de perte = -50 pips. La question est donc de savoir s'il vaut mieux avoir l'espoir de faire un profit rapide ou limiter fermement ses pertes. Selon ma stratégie, il est préférable d'avoir un petit bénéfice avec une forte probabilité de succès que de faire de fréquentes transactions douteuses, avec la perspective d'avoir un bénéfice après avoir additionné beaucoup de transactions positives et négatives.Je place la plupart du temps des ordres sur l'EUR/USD pendant la nuit avec de gros stoploss, pendant 2 mois de trading, seulement quelques ordres perdants, peut-être que je me trompe, si je fais peu de trades sur une tendance active, ma stratégie ne fonctionnera pas, j'ai essayé de trader activement l'EUR/USD pendant la journée - dans la plupart des cas, la journée s'est terminée avec un profit nul :(
tout est très individuel et non universel
C'est la logique d'un TS pur et dur. Tout le monde ne fait pas ce genre de commerce.
Il y a des gens ici qui mettent un stop loss exactement 10 pips (prendre - plus).
Это логика флэтовой ТС. Не все так торгуют.
Тут есть люди, которые ставят стоп-лось именно 10 пипсов (тейк - больше).
Stop à 10 pips ? Je suis choqué ! - je pense qu'il s'agit d'une perte de 100% ! à moins que vous n'essayiez de rattraper un pip de chaque ordre, mais la plupart des sociétés de courtage annuleront immédiatement de tels ordres. je peux me tromper, mais un stop de 10 pips n'a de sens que pour les paires indépendantes du JPY, car le JPY commence souvent par un saut. je suis très prudent avec le JPY car j'avais l'habitude de perdre plus que ce que je gagnais :(Demi, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? Pour l'instant, toutes les stratégies réelles sont basées sur l'expérience personnelle des traders, je l'ai fait avec mes propres actions, pas avec des conseils abstraits sur la façon de gagner de l'argent sans en perdre.Cependant, à partir de 5 $ gratuits pendant 3 mois, j'ai gagné 34 $, et le premier mois, je cherchais des stratégies différentes, j'ai perdu mon dépôt jusqu'à 2 $ et finalement développé une stratégie qui a commencé à vraiment fonctionner.