Par intérêt sportif, j'ai procédé à un filtrage adaptatif des citations. - page 6
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La base de code Extrapolator utilise(apparemment) la méthode de Burg, sans filtrage au sens habituel du terme.
https://www.mql5.com/ru/code/8608
..., me rafraîchissant un peu la mémoire sur ce que nous avons vécu sur DSP. Et j'ai obtenu ceci (laissez-moi vous dire tout de suite qu'il n'y a pas de redessins) :
La question à ceux qui ont été impliqués de près dans ce sujet : est-il (le graphique) bon ou pas ?
Le tableau est bon, mais il est très difficile de l'utiliser efficacement ! D'après mon expérience, pour pouvoir trader sur un tel filtre, il faut augmenter la période de lissage, sinon le TS n'aura pas le temps de se rouvrir. Pensez-y, nous n'utilisons pas la barre zéro dans le trading, nous analysons 2 barres supplémentaires, le spread, plus le temps pour le TS de répondre, donc, souvent, il y aura une perte, même si cela ressemble à une belle image.
Par exemple, j'ai essayé de faire du TS avec mon filtre, le résultat est que la rentabilité est toujours faible, bien que l'image ne soit pas redessinée et que le décalage ne soit pas grand (ligne rouge).
Et j'ai vraiment aimé la courbe d'Alsu.
C'est dommage qu'il ne le mette pas en avant.
Жаль, что не выкладывает.
J'ai décrit le principe. Avez-vous une idée de comment l'utiliser ?
Angela, votre graphique est plus décalé... et ça ne s'arrête pas là, les fluctuations ne sont pas supprimées.
У вас есть идеи как использовать?
Je pense avoir une idée moi-même avec l'analyse inverse...
Messieurs, pourquoi vous énervez vous autant ? L'homme a un bon filtre. Il réagit rapidement aux gros pics et lisse bien les flops. J'ai fait quelque chose de similaire une fois pendant mon temps libre.
Mais comment l'utiliser ? A-t-il des avantages pour les Juristes ? J'ai vraiment aimé mon filtre adaptatif au début. De plus, comparé à Djuric, il est plus doux sur les flux.
Le filtre de l'auteur de ce fil semble avoir le même effet. Je n'en ai pas trouvé l'usage. Pas encore. Je n'ai pas joué avec pendant un long moment, cependant.
En général, il n'y a pas de problème pour filtrer. Mais pour quoi faire ?
Au fait, la méthode et les filtres de Burg ont été discutés ici https://www.forex-tsd.com/digital-filters/300-trading-strategies-based-digital-filters-50.html.
Le code qui y a été proposé pour le calcul du spectre par la méthode de Bourg :
R-MESA.mq4 - mettez-le dans la bibliothèque ;
R-MESA_Instant_Spectrum.mq4 - mis aux indicateurs
En principe, le code fonctionne
A propos de l'utilisation de cet indicateur :
Vous pouvez créer un EA qui ouvre un achat lorsque la pente de la ligne est ascendante et atteint >=X degrés et ferme les ordres sur une pente inverse de <X, et vice versa à Y respectivement.
Angela, et votre graphique est plus à la traîne... et ce n'est pas plat - les fluctuations ne sont pas supprimées.
En fait, je l'ai montré comme un exemple que j'ai expérimenté, et cela n'a rien donné de bon, et je l'ai expliqué dans mon message.
Il n'est pas correct de comparer des filtres qui fonctionnent pour des symboles, des horizons temporels et des phases de marché différents. Si vous souhaitez les comparer, j'ai délibérément créé deux parcours avec des paramètres légèrement différents pour votre emploi du temps. J'ai peut-être obtenu de meilleurs résultats mais je n'ai pas le temps ou l'envie d'expérimenter le réglage des paramètres du filtre adaptatif. Je ne travaille pas avec H1 et l'indicateur est très lourd pour un testeur, il faut plus de 4 heures pour calculer la taille de l'image sur tous les ticks. Comme vous pouvez le voir sur les dessins, le vôtre est meilleur sur certaines phases, le mien est meilleur sur d'autres.
Et à côté du vôtre, pour une comparaison facile.
Messieurs, pourquoi vous énervez vous autant ? L'homme a un bon filtre. Il réagit rapidement aux pics importants et lisse assez bien les flops. Il y a quelque temps, j'ai fait quelque chose de très similaire.
Mais comment puis-je l'utiliser ?
C'est ça le problème, je peux obtenir de belles photos avec presque aucun décalage, mais elles ne sont pas très efficaces en pratique, comme je l'ai dit dans mon message ci-dessus. Si le nombre statistique moyen de barres entre les renversements est inférieur à six, alors le système n'aura pas le temps de se rouvrir. J'ai lutté avec ce système pendant longtemps et je n'ai rien obtenu de bon en utilisant uniquement des signaux de filtre.
A titre d'exemple j'ai essayé d'utiliser takei, c'est à dire ouverture par filtre adaptatif et fermeture par takei, le résultat était encourageant d'emblée, mais c'était la première fois que je les utilisais et je ne les avais pas encore compris.