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J'ai vérifié, bien sûr. Rien de nouveau. Alors, à quoi ça sert ? Comment l'appliquer ?
C'est bon d'entendre qu'il n'y a rien de nouveau pour au moins un membre du forum.
Hélas, si vous le dites, cela signifie seulement que vous avez cessé de vous développer. Des progrès sont réalisés et sont très perceptibles. Le DOS est :) eh bien, il n'y a pas de mots.
Lisez l'état actuel des connaissances https://ru.wikipedia.org/wiki/ERP
Il ne s'agit pas de moi. Dans la terminologie actuelle ci-dessus, j'ai parlé de l'ERP. Les difficultés y sont également indiquées : uniquement pour les grandes entreprises, coût élevé, difficultés de mise en œuvre, etc. Avant 85 il y avait le socialisme et des systèmes similaires, peut être pire ou meilleur avait des industries et des entreprises prdp dans le pays ! En tant que jeune spécialiste, vous êtes entré dans une organisation qui développait de tels produits et êtes devenu un spécialiste d'un autre niveau. Cela a pris environ 10 ans. C'était dans tout le pays. Et maintenant Wikipédia.
Дело не во мне. В нынешней терминологии выше я писал о ERP. Там же указаны и трудности: только для крупных компаний, дороговизна, трудности с внедрением и т.д. До 85 был социализм и подобные системы, может быть и хуже или лучше имели отрасли и прдприятия страны! Вы, как молодой специалист, попадали в организацию разрабатывающую подобные продукты и стновились специалистом другого уровня. Уходило на это около 10 лет. Это было во всей стране. А теперь Википедия.
Je vois, on parle de rien.
Merci encore pour le premier lien, je ne le savais pas.
De rien, je ne le savais pas non plus. Je l'ai trouvé en faisant une recherche :)
J'ai regardé, peut-être pas attentivement. Oui, j'ai appliqué les ondelettes. Mais pourquoi ? Quelle caractéristique des rinkets essaient-ils d'identifier et à quoi cela sert-il ? Le principal avantage est l'analyse de la non-stationnarité. Est-ce qu'il y est présent ? De nombreuses questions se posent, surtout si l'on tient compte du caractère inhabituel de l'outil.
Tout d'abord, il faut formuler le problème. Ou des hypothèses initiales qui peuvent être vérifiées.
Il est stupide de prendre une ondelette, de l'étirer sur BP et d'essayer d'extrapoler.
Il ne faut pas prendre n'importe quelle ondelette, mais une ondelette spécifique qui correspond au développement d'un véritable processus de marché. Comme avec Elliott - il y a une base - plusieurs types de vagues. Et l'on tente de décomposer l'ensemble de la série sur cette base. Mais je n'essaierais pas d'être aussi universel. J'essaierais de reconnaître localement un processus pour pouvoir m'intégrer dans le reste. Mais nous n'avons pas vraiment besoin des ondelettes pour cela non plus.
Comment définissez-vous votre tâche ? Quelle est l'idée du marché à partir de laquelle les ondelettes sont logiquement dérivées ?
S'il vous plaît, je ne le savais pas non plus. Je l'ai cherché :)
Tout d'abord, vous devez formuler un problème. Ou des hypothèses initiales qui peuvent être vérifiées.
Il est stupide de prendre une ondelette, de l'étirer sur BP et d'essayer d'extrapoler.
Il ne faut pas prendre n'importe quelle ondelette, mais une ondelette spécifique qui correspond au développement d'un véritable processus de marché. Comme avec Elliott - il y a une base - plusieurs types de vagues. Et l'on tente de décomposer l'ensemble de la série sur cette base. Mais je n'essaierais pas d'être aussi universel. J'essaierais de reconnaître localement un processus pour pouvoir m'intégrer dans le reste. Mais nous n'avons pas vraiment besoin des ondelettes pour cela non plus.
Comment définissez-vous votre tâche ? Quelle est l'idée du marché dont découle logiquement l'utilisation des ondelettes ?
Commençons par identifier la BP :
Je pense qu'il existe plusieurs groupes d'investisseurs sur le marché, variables dans leur puissance financière et ayant des intérêts différents à différents moments.
En fonction de la composition temporelle des groupes d'investisseurs par le nombre dans le groupe et le temps que nous obtenons :
des tendances haussières et baissières de durée et de pente différentes
latéralement où les forces sont équilibrées
petit bruit générant
Il s'agit d'un modèle de marché descriptif, que nous prenons comme point de départ. Il peut être adapté, mais ne doit pas être transformé en d'autres formes plus familières.
L'analyse de Weillet tente d'obtenir :
filtrer les tendances qui sont actuellement en place ;
évaluer par leur corrélation avec d'autres tendances les perspectives d'entrée sur le marché
Séparer les tendances mortes (ce qui est impossible avec l'analyse de Fourier) des tendances vivantes et essayer d'estimer leur durée de vie.
Nettoyer les tendances du bruit.
essayer d'identifier les surachats/surventes
faire une synthèse inverse pour obtenir des indicateurs
faire des prévisions sur l'orientation des prix
En fait, il existe des dizaines de fonctions d'analyse en ondelettes dont l'objectif n'est pas très clair, mais nous sommes assis dans notre propre bateau - le RV non stationnaire.
En fait, il n'y a pas beaucoup d'ondelettes - moins d'une douzaine. Il n'y a pas de propositions, et il est encore trop tôt.
Nous devons apprendre à transférer les devis et les paramètres à matlab et ensuite renvoyer les résultats à TS. Pour l'instant, le plan est le suivant.
Nous commençons par un modèle BP descriptif et maîtrisons la connexion entre MQL et Matlab.
faa1947 писал(а) >>
(blurb supprimé)...
Pour l'instant, le plan est à peu près le suivant.
Nous commençons par un modèle BP descriptif et apprenons à interfacer MQL avec Matlab.
Reprenez-le à votre guise. Rapportez vos conclusions par écrit.
Reprenez-le à votre guise. Rapportez vos conclusions par écrit.
>> Je l'ai.
Nous devons apprendre à transférer les devis et les paramètres vers matlab et ensuite renvoyer les résultats vers le TS. Pour l'instant, le plan est le suivant.
Nous commençons par un modèle BP descriptif et apprenons à interfacer MQL avec Matlab.
IMHO, c'est aller dans la mauvaise direction. Temps et efforts perdus.
Les citations enregistrées dans un fichier csv ou dans n'importe quel format texte que Matlab comprend - il faut 30 minutes pour comprendre et faire le travail.
Après cela, il faudra encore une semaine pour expérimenter sur les données les outils d'ondelettes intégrés à Matlab. Vous comprendrez mieux l'outil (ondelettes) et vous vous débarrasserez de vos illusions.
Ensuite, la résolution de problèmes simples comme exercices d'entraînement. Par exemple, le lissage d'une série de prix pour obtenir quelque chose comme un masque, mais sans décalage. Le résultat - compréhension de la méthode, compréhension du problème des bords, privation des dernières illusions - en un mois seulement.
Ensuite, le matin du septième jour, vous vous réveillez en ressentant une extraordinaire clarté dans votre tête - cela signifie que vous pouvez passer à autre chose le cœur léger et la conscience tranquille. Ou, résultat inverse, vous sentez l'arrivée d'idées spécifiques sur l'utilisation des ondelettes. Ensuite, et seulement ensuite, vous commencez à étudier le langage, à écrire des programmes, à transférer des paramètres, à établir des liens avec MQL, etc. Mais pas avant.
PS
Au fait, pourquoi avez-vous décidé que les ondelettes continues sont bonnes pour vous ? Qu'est-ce qui ne va pas avec les discrets ? Après tout, le temps passé sur le marché est discret.
Commençons par identifier les BP :
Je pense qu'il existe plusieurs groupes d'investisseurs opérant sur le marché, variables dans leur puissance financière et ayant des intérêts différents à différents moments.
En fonction de la composition temporelle des groupes d'investisseurs en termes de nombre dans le groupe et de temps dans lequel ils se trouvent, nous obtenons :
des tendances haussières et baissières de durée et de pente différentes
latéralement où les forces sont équilibrées
petit bruit générant
Il s'agit d'un modèle de marché descriptif, que nous prenons comme point de départ. Il peut être adapté, mais ne doit pas être transformé en d'autres formes plus familières.
L'analyse de Weillet tente d'obtenir :
filtrer les tendances qui sont actuellement en place ;
évaluer par leur corrélation avec d'autres tendances les perspectives d'entrée sur le marché
Séparer les tendances mortes (ce qui est impossible avec l'analyse de Fourier) des tendances vivantes et essayer d'estimer leur durée de vie.
Nettoyer les tendances du bruit.
essayer d'identifier les surachats/surventes
faire une synthèse inverse pour obtenir des indicateurs
faire des prévisions sur l'orientation des prix
En fait, il existe des dizaines de fonctions d'analyse en ondelettes dont l'objectif n'est pas très clair, mais nous sommes assis dans notre propre bateau - RV non stationnaire.
En fait, il n'y a pas beaucoup d'ondelettes - moins d'une douzaine. Il n'y a pas de propositions, et il est encore trop tôt.
Nous devons apprendre à transférer les devis et les paramètres à matlab et ensuite renvoyer les résultats à TS. Pour l'instant, le plan est le suivant.
Nous commençons par un modèle BP descriptif et maîtrisons l'interface entre MQL et Matlab.
On peut même ne rien passer à Matlab. La décomposition en ondelettes est implémentée sous forme de dll qui est lancée à partir de l'indicateur. L'échange avec la dll par le biais d'un fichier csv est plus facile et plus fiable. Mais gardez à l'esprit que les ondelettes redessinent, rien de bon ne peut être fait sans compression et moyennage.
Je pense que vous arrivez du mauvais côté. Temps et efforts perdus.
Sauvegardez les citations dans un fichier csv ou tout autre format texte que Matlab comprend, trouvez et faites-le, cela ne prend que 30 minutes de travail.
Après cela, il faudra encore une semaine pour expérimenter sur les données les outils d'ondelettes intégrés à Matlab. Vous comprendrez mieux l'outil (ondelettes) et vous vous débarrasserez de vos illusions.
Ensuite, la résolution de problèmes simples comme exercices d'entraînement. Par exemple, le lissage d'une série de prix pour obtenir quelque chose comme un masque, mais sans décalage. Le résultat - compréhension de la méthode, compréhension du problème du bord, privation des dernières illusions - en un mois seulement.
Ensuite, le matin du septième jour, vous vous réveillez en ressentant une extraordinaire clarté dans votre tête - cela signifie que vous pouvez passer à autre chose le cœur léger et la conscience tranquille. Ou, résultat inverse, vous sentez l'arrivée d'idées spécifiques sur l'utilisation des ondelettes. Ensuite, et seulement ensuite, vous commencez à étudier le langage, à écrire des programmes, à transférer des paramètres, à établir des liens avec MQL, etc. Mais pas avant.
PS
Au fait, pourquoi avez-vous décidé que les ondelettes continues sont bonnes pour vous ? Qu'est-ce qui ne va pas avec les discrets ? Après tout, le temps passé sur le marché est discret.
J'aimerais rappeler le sort du paquet Fourier - tout inachevé, fermé aux étrangers. Jusqu'à présent, personne n'a prouvé que l'on ne pouvait pas construire un TC en utilisant Fourier (Burg). C'est le résultat de l'indulgence d'une, deux personnes. Ils ont essayé. Ça n'a pas marché. Peut-être que quelqu'un d'autre l'a fait. Nous devons faire un accès normal à Matlab. Il y en a beaucoup plus, y compris un énorme complexe lié à Fourier. Il faut simplement maîtriser Matlab comme paquetage mathématique pour MQL - c'est le seul langage décent qui ne dispose pas de son propre paquetage mathématique développé.