JE DEMANDE LA COOPÉRATION D'UN NÉGOCIANT-PROGRAMMEUR - page 13

 
ZEXEL66 писал(а) >> Le programmeur à mon travail n'est pas un trader .

Vous, en tant que conducteur à main (comme vous l'écrivez), devriez comprendre qu'un programmeur est une spécialité, un trader en est une autre. Ce sont des spécialités différentes. Ils peuvent être combinés en une seule personne, mais à cause du commerçant, le programmeur ne travaillera pas gratuitement et pour une idée qui n'est qu'en théorie. Autrefois, dans un passé lointain, en 1917, tout le monde suivait l'idée qui n'était qu'en théorie. Vous savez comment ça s'est passé. ....)))) Payez un programmeur et économisez du temps et des nerfs. Si tout le monde avait été payé à l'époque, en 1917, nous vivrions aujourd'hui dans un autre pays... ))))).

 
coaster >>:

Входы лучше изучаются по статистике с рандомными выходами. Выходы - наоборот - вместе с рандомными входами.

Количество "левых" параметров советую всегда сводить к минимуму.


Je pense que c'est ce que je voulais dire par "apports". Si je ne comprends pas bien, veuillez m'expliquer. Ainsi, disons qu'il n'y a qu'un seul paramètre pour ouvrir une transaction.

Nous voulons vérifier la précision avec laquelle TS ouvre les positions. Supposons que nous prenions ce paramètre = 5 quoi qu'il arrive.

Nous examinons le test par exemple pour 1 mois, 1 an et 10 ans. Nous vérifions la fermeture après 1 mesure, après 5 mesures, après 10 mesures... un bar aléatoire. Avez-vous bien compris ?

Si les résultats sur toutes les barres avec une valeur du paramètre, y compris aléatoire, se situent dans les valeurs acceptées par l'utilisateur de TS

( rentabilité, intérêt, drawdowns, nombre de transactions), alors les entrées doivent être considérées comme réussies ?

 
coaster >>:

Выходы - наоборот - вместе с рандомными входами.



Pour cette TS, où l'entrée se fait une fois par jour à 00.00, des entrées apparemment aléatoires qui se contentent d'acheter ou de vendre une paire ne donneront probablement rien,

peu importe comment vous le déformez avec des prises et des profits.

 
LeoV >>:

Вы, как рукой-водитель(как вы пишите), должны понимать, что программист это одна специальность, трейдер это другая специальность. Это разные специальности. Они могут совмещаться в одном человеке, но из-за трейдера программист не будет работать на халяву и за идею, которая в только в теории. Однажды, в далёком прошлом в 1917 году, все пошли за халявой и за идеей, которая была только в теории. Что из этого вышло сами знаете....)))) Заплатите программисту - и время себе сэкономите и нервы. Если бы тогда, в 1917 году, всем бы заплатили, то сейчас бы жили в другой стране...)))))

C'est tout, déjà écrit, je ne vais pas proposer à quelqu'un d'autre ici d'écrire le code, pas pour de l'argent, pas gratuitement. Juste FLUGE.

 
ZEXEL66 писал(а) >>

C'est tout, déjà écrit, je ne vais pas proposer à quelqu'un d'autre ici d'écrire le code, pas pour de l'argent, pas gratuitement. Juste FLUGE.

C'est bien. Pour vous, en tant que personne respectable, 50-100 $ n'est pas beaucoup d'argent et pas le dernier, donc se battre pour eux pendant 2 jours pour économiser de l'argent n'a pas de sens. Mieux vaut faire autre chose d'utile....))))

 
LeoV >>:

Ну и хорошо. Для вас, как для судя по всему солидного человека, 50-100$ это не большие деньги и не последние, поэтому биться за них 2 дня, чтобы сэкономить, смысла не имеет. Лучше каким-нибудь другим полезным делом займитесь....))))

C'est ainsi que je fais ce que la plupart des camarades de ce forum pensent être utile. INONDATION. Je ne dois pas travailler).

 
ZEXEL66 >>:

Про входы вроде это и имел ввиду. Если не правильно понимаю, поясните. Значит есть допустим только 1 параметр для открытия сделки.

Мы хотим проверить насколько точно ТС открывает позиции. Допустим берем данный единственный параметр=5 не важно чего.

Смотрим на тесте например за 1 месяц, 1 год и 10 лет. Проверяем закрытие после 1 бара, 5 бара, 10 бара... рандомного бара. Правильно понял?

Если результаты на всех барах при одном значении параметра, в том числе рандомном, укладываются в допустимые значения для пользователя ТС

( прибыльность, мат ожадиние, просадки, кол-во сделок), то входы надо признать успешными?

Je ne veux pas entrer dans un débat sur l'interdépendance des entrées et des sorties, qui mène au fourré de la forêt du matériel d'accompagnement.

Mon avis est plus simple : un bon système d'entrée + un bon système de sortie = un système complet.

La qualité du système d'entrée/sortie est déterminée par les résultats de nombreux tests avec leurs sorties/entrées aléatoires correspondantes.

Ces tests permettent de déterminer facilement ce que l'on peut attendre, en moyenne, d'une entrée (ou d'une sortie) donnée et, surtout, ce que l'on peut attendre d'une entrée (ou d'une sortie) donnée dans le pire des cas.

Je n'ai pas encore trouvé d'autre moyen de déterminer ce que l'on peut attendre d'un système à l'avenir.

 
coaster >>:

Не хочу затевать спор, на тему взаимозависимости входов и выходов, уводящие в дебри леса сопроводиловки.

Моё имхо попроще: хорошая входная система+хорошая выходная система=полная система.

Насколько хороша входная/выходная система определяется по результатам многочисленных тестов при соответствующим им рандомным выходам/входам.

По таким тестам легко видно: что, в среднем, можно ожидать от данного входа (или выхода), а главное: что можно ожидать от данного входа (или выхода) в худшем/лучшем случае.

Какого-то другого способа, как определить, что можно ожидать от системы в будущем, я пока не нашел.

OK, on ne le fera pas. https://forum.mql4.com/ru/26912 Et ça... wow ! Je l'adore. Merci ! (Rires)

 
ZEXEL66 >>:

Разве прошу у кого-то подачки)? Есть уже прибыльные системы. Они приносят в том самом тестере прибыль

Реально вижу как их ЕЩЕ улучшить. Прибыль сделать больше, просадку меньше.

Мне понравилось другое. Отписал в личку так называемый программист. Предоставь мол вариант ТС и, если

она прибыльная, будем говорить. Пожалуйста. Дал самый простой вариант. Расписал ввего в 2 строках прибыльную

ТС на дневках. Ее в код загнать достаточно может 5 минут, может 30. Не более. И проверить. И ВСЕ. СРАЗУ ВСЕ

ПОНЯТНО. Там всего 2 условия на вход. Я хочу доработать данную ТС фильтрами. Для этого как раз

нужен программист.

Самое интересное...что получил такой ответ:


" Я до сих пор не вижу у себя в личке ТС. Значит, разговор окончен."


Мне может еще техзадание составить, в рамочку оформить и т.д? Вот и понять не могу...то ли человек

тут же за 5-30 минут склепал советник и увидел что он прибыльный... И тут же пропал. ХАЛЯВА

НАКОНЕЦ УДАЛАСЬ!


То ли он не готов даже 5-30 минут потратить чтобы в этом убедиться... И написать тут:" ВОТ! ЭТО

ПРАВДА! СПЛОШНОЙ ОБМАН. МНЕ ДАЛИ ТС, А ОНА УБЫТОЧНАЯ!"


ПОЯСНИТЕ МНЕ ГОСПОДА ПРОГРАММИСТЫ.


 

Il y a différents "programmeurs"... Parfois, au cours de la mise en œuvre d'une stratégie, des éléments intéressants apparaissent, que l'auteur lui-même ne parvient pas à mettre en œuvre correctement.


En ce qui concerne la mise en œuvre de la stratégie - j'ai une archive de ticks (ticks, pas de barres de minutes) - du fournisseur FxPro pour GBPUSD pour 2009, plus six mois pour d'autres paires aussi.

Je n'utilise pas Metatrader car je pense qu'il est facile d'utiliser un conseiller expert avec Metatrader. J'écris en Delphi et j'appelle la DLL de Metatrader.


Si l'idée me semble bonne, je me chargerai de sa réalisation, de son test et de sa traduction en DLL. Si le rapport entre les transactions rentables et celles qui ne le sont pas est inférieur à 2x (lors du test), et que le nombre de transactions pour l'année est inférieur à 100 - alors je ne poursuivrai pas le développement, parce que j'ai beaucoup d'autres "goodies" similaires.


En outre, je veux stipuler une condition supplémentaire pour la non-prolifération continue de l'EA - elle n'est pas rentable pour nous deux, car les choses rentables peuvent se transformer en l'argent de quelqu'un d'autre et perdre leur efficacité avant leur temps. Le marché n'est pas un marché du caoutchouc. Si vous avez besoin de quelque chose, écrivez à bbva@mail.ru

Raison: