Si nous savions exactement comment le prix évolue... - page 5
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Je parle de la distribution des pots-de-vin progressifs - elle est asymétrique dans mon exemple et l'introduction de la TR ne change rien, ce qui ne correspond pas à votre affirmation ci-dessus.
et je n'ai pas dit qu'il s'agissait de distribuer des pots-de-vin ou des accords progressifs. Il s'agit de la distribution des augmentations de prix. Bien sûr, sur toute série, tout système avec sl<>tp donnera une distribution asymétrique des résultats. Et bien sûr, cela ne signifie pas qu'il peut être réduit à mo+.
P.S. Et bien sûr, cela n'a aucun sens de considérer la distribution des incréments indépendamment du choix du momentum. La température moyenne à travers l'hôpital et il n'y a aucun moyen de l'utiliser. imha. Mais si nous la considérons de manière sélective - c'est-à-dire la distribution d'incréments lorsqu'apparaît un certain signal ou une détection de situation qui peut devenir une condition pour entrer dans une transaction. Alors l'asymétrie de cette distribution sélective d'incréments peut indiquer la présence de niveaux de production effectifs. Mais en règle générale, les bons résultats sont dynamiques et ils ne se manifestent pas de cette manière.
est erronée en principe ici !
0<p<1 est une probabilité
tp, sl sont des "kilos"
vous ne pouvez pas les mettre dans la même clé
Avals a raison dans ce cas. La BP elle-même ne peut être considérée d'un point de vue théorique. Parce qu'il n'a pas d'événements et donc pas de sens. Il est possible de ne considérer que les fréquences de certains événements (fréquences, et non probabilités, car les probabilités en non-stationnarité sont également inacceptables). Et les fréquences de tous les événements considérés doivent être égales à 1 au total. Ce qui, chez Avals, est strictement observé.
En gros, l'événement dans la série de prix est un tick up, contre l'événement un tick down (ce qui n'est pas tout à fait vrai, puisque la série de prix est discontinue en raison des écarts, mais c'est le modèle de manière simplifiée).
Comme le up tick et le down tick sont des incréments, des deltas, seules les différences de prix peuvent être considérées du point de vue du théoricien. De même, il est également possible de considérer les événements N pips up contre M pips down. Comme pour tout TS (modèle de marché, mais pas la série de prix), nous pouvons considérer les longs et les losi en conséquence.
Et essayer de calculer quelque chose en utilisant la série de prix au lieu de la série d'incréments (différences) est une approche purement botanique qui n'a aucune signification appliquée. Il en résultera un ensemble vide de nombres sans aucune relation avec l'échange.
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Si la série de prix est aléatoire et que la probabilité d'un tic à la hausse est égale à la probabilité d'un tic à la baisse - 0,5, que les spreads, slippages, swaps et commissions ne sont pas pris en compte, qu'un mouvement ne peut être que de 1 pip à la hausse ou 1 pip à la baisse, alors par le théorème la probabilité de prendre une position longue est égale à p(tp) = sl / (tp + sl), où tp et sl sont des valeurs de prise et de perte en pips. La durée d'une transaction, c'est-à-dire le temps moyen entre l'ouverture d'une position et le déclenchement du take ou du stop, est égale à t = tp * sl en ticks.
Nous pouvons calculer que nous aurons une martingale par la formule du gain attendu proposée par Avals, c'est-à-dire MO = 0.
Avals a raison dans ce cas. Le prix BP lui-même ne peut être considéré d'un point de vue théorique. Parce qu'il n'a pas d'événements et donc pas de sens. Seules les fréquences de certains événements peuvent être considérées (fréquences, et non probabilités, car les probabilités dans des conditions de non-stationnarité sont également inacceptables). Et les fréquences de tous les événements considérés doivent être égales à 1 au total. Ce qui, chez Avals, est strictement observé.
En gros, l'événement dans la série de prix est un tick up, contre l'événement un tick down (ce qui n'est pas tout à fait vrai, car la série de prix est gapped en raison des gaps, mais c'est un modèle simplifié).
Comme le up tick et le down tick sont des incréments, des deltas, seules les différences de prix peuvent être considérées du point de vue du théoricien. Par conséquent, il est également possible de considérer les événements N pips à la hausse, contre M pips à la baisse. Ou en termes de tout TS (modèle de marché, pas la série de prix elle-même), les événements de prise et de perte respectivement.
Et essayer de calculer quelque chose en utilisant la série de prix elle-même, au lieu de la série d'incréments (différences) - est une approche purement botanique, qui n'a aucune valeur pratique. Il en résultera un ensemble vide de nombres sans aucune relation avec l'échange.
Peut-être parlons-nous des langues différentes.
/*
Mo=p*tp-(1-p)*sl-spread=(2p-1)*tp-spread>0, où p- probabilité de gagner
p>étalage/2tp+0,5
si par exemple sl=tp=10p et que le spread est de 2p alors p>0.6
et si par exemple sl=tp=100p alors c'est suffisant p>0.51
*/
? ??
Peut-être parlons-nous des langues différentes.
/*
mo=p*tp-(1-p)*sl-spread=(2p-1)*tp-spread>0, où p est la probabilité de gagner
p>étalage/2tp+0,5
si par exemple sl=tp=10p et que le spread est de 2p alors p>0.6
et si par exemple sl=tp=100p alors c'est suffisant p>0.51
*/
? ??
En incluant le spread, si la probabilité d'un tick à la hausse ou à la baisse est de 0.5
p(tp) = (tp - spread) / (sl + tp)
p(sl) = (sl + spread) / (sl + tp)
p(tp) + p(sl) = 1
Si la probabilité qu'un tick s'approche d'un take n'est pas égale à la probabilité qu'un tick s'approche d'un stop, la formule est plus compliquée. Mais, selon le théorème, on sait que l'augmentation du prix sera approximativement égale à dprix = dt * (p(tick up) - p (tick down)), où t est le temps en ticks. Il s'agit d'un schéma Bernoulli parfait, où l'augmentation par tick ne peut être que de 1 pips à la hausse ou à la baisse. Si p(*) représente des fréquences et non des probabilités, alors la formule d'augmentation du prix est exacte.
Mais par exemple, que la distribution soit
probabilité incrémentale...
Z.U. Et bien sûr, cette distribution n'est pas comme une distribution de tics. Il est différent de HP si je me souviens bien. Au moins, ce ne sera pas la même probabilité à zéro. Mais il sera également symétrique. Bien sûr, nous pouvons l'analyser dans une série réelle et la "faucher" pour qu'elle reste égale à zéro, mais je suis trop paresseux.Oui, tout est correct, avec une telle distribution est possible. On pourrait penser à un exemple encore plus simple : -5 est une probabilité de 0,2 ; +10 est une probabilité de 0,1 ; 0 est une probabilité de 0,7 ; le reste est 0. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec la réalité ? Un exemple n'est qu'indicatif s'il explore, au moins dans une certaine mesure, des conditions significatives.
De plus, le raisonnement portait sur les barres, et votre exemple concerne plutôt les ticks. Et tu as commencé à parler (soudainement) de tiques. Pourquoi ça ?
Sur le marché, l'asymétrie s'exprime par une faible divergence des valeurs des branches droite et gauche de la distribution. La valeur absolue de cette divergence ne représente qu'une fraction de la valeur de la PDF. Et le PDF lui-même est plus ou moins une fonction lisse. Dans ces conditions, tous les avantages de l'asymétrie sont instantanément éliminés par l'écart.
Sans compter que cette asymétrie est encore plus non-stationnaire que la distribution elle-même.
/*
p(tp) = (tp - spread) / (sl + tp)
p(sl) = (sl + spead) / (sl + tp)
p(tp) + p(sl) = 1
*/
c'est une opération de normalisation par un, mais ce n'est en aucun cas une probabilité, ni tp ni sl
/*
p(tp) = (tp - spread) / (sl + tp)
p(sl) = (sl + spead) / (sl + tp)
p(tp) + p(sl) = 1
*/
c'est une opération de normalisation par un, mais ce n'est en aucun cas une probabilité, ni tp ni sl
Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais ce sont des formules théorisées à partir du problème de la ruine du joueur. La seule chose qui a été ajoutée est la comptabilité des écarts. Mais l'essence ne change pas.
Faites ce que vous voulez, mais ce sont des formules théoriques du problème de la ruine du joueur.
est l'argument entier...
Oui, c'est vrai, avec cette distribution, c'est possible. Vous pourriez penser à un exemple encore plus simple : -5 est une probabilité de 0,2 ; +10 est une probabilité de 0,1 ; 0 est une probabilité de 0,7 ; le reste est 0. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec la réalité ? Un exemple n'est qu'indicatif s'il explore, au moins dans une certaine mesure, des conditions significatives.
De plus, le raisonnement portait sur les barres, et votre exemple concerne plutôt les ticks. Et tu as commencé à parler (soudainement) de tiques. Pourquoi ça ?
Sur le marché, l'asymétrie s'exprime par une faible divergence des valeurs des branches droite et gauche de la distribution. La valeur absolue de cette divergence ne représente qu'une fraction de la valeur de la PDF. Et le PDF lui-même est plus ou moins une fonction lisse. Dans ces conditions, tous les avantages de l'asymétrie sont instantanément éliminés par l'écart.
Sans compter que cette asymétrie est encore plus non-stationnaire que la distribution elle-même.
Je suis d'accord avec vous. Vous ne pouvez pas surpasser le spread si vous considérez l'asymétrie sur l'ensemble de la série. Ce serait important. J'ai écrit à ce sujet dans le billet en haut de cette page. Il ne peut être utilisé que comme référence lors de l'analyse des distributions d'échantillons d'incréments. Cela peut signifier, par exemple, qu'il existe un niveau technique important à proximité, qui peut être utilisé. Mais il s'agit plutôt d'une exception. Bien qu'il soit possible de vérifier la règle de définition du niveau fort de cette manière. En fait, la question était à l'origine une question théorique.
avtomat писал(а) >>
... sont des formules théoriques du problème de la ruine des joueurs.
c'est tout l'argument...
Ce n'est pas suffisant ? Ou avez-vous quelque chose de plus raisonnable que les tamisages ?