Spread trading dans Meta Trader - page 50
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
OK mes amis, j'ai écrit un indicateur simple.
Il calcule les incréments relatifs de deux instruments quelconques et le spread entre eux. Toutes les lacunes sont comblées par une synchronisation très simple par secondes.
Les paramètres d'entrée sont : 2 noms d'instruments, période et nombre de barres à dessiner.
PS : C'est trop simple, c'est sûr, lors des tests vous aurez beaucoup de nuances... vous devriez être prêt pour cela :-)
Pour ceux "qui ne peuvent pas dormir au milieu de la nuit..."
On dirait qu'il y a de bonnes entrées dans le tandem YM(mini-Dow) + NQ (Nasdaq).
Les lignes se sont séparées et Delta s'arrête à une hauteur locale !
Il reste à décider de la taille des lots....
Quelles sont les conditions d'achat et de vente ?
Lorsque le delta dépasse une certaine valeur, achetons-nous de l'argent et vendons-nous de l'or en lots fixes ou quoi ?
Si ce n'est pas un secret.
Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de s'en tenir à une valeur spécifique et constante. Il serait beaucoup plus raisonnable de tracer sur l'historique (par exemple 200-300 barres sur m15) la valeur de la "divergence" maximale moyenne.
Et c'est sur elle que nous devons nous appuyer.
Et recalculez cet écart max. r-stat. au moins une fois tous les 2-3 jours.
Qui sait quelle est l'erreur commise dans le calcul de la valeur du point d'équilibre dans la monnaie de dépôt des deux instruments ? Disons que l'indicateur SP 500 et l'indicateur DJIA obtiennent des valeurs incorrectes ?
mon calcul est le suivant
Valeur du point ( Instrument1 ) = Taille de la variation minimale du prix de l'instrument dans la devise de dépôt / ( Pas de variation minimale du prix de l'instrument dans la devise de cotation / Taille du point dans la devise de cotation)
valeur du point ("Instrument2") = Variation minimale du prix de l'instrument dans la devise de dépôt / ( Pas minimal de la variation du prix de l'instrument dans la devise de cotation / Valeur du point dans la devise de cotation)
Ensuite nous regardons la valeur du pip de l'instrument qui est le plus grand, par exemple Instrument1
kof= valeur du pip de l'Instrument1 / valeur du pip de l'Instrument2
Outil1
Outil2*cof
Qui sait quelle est l'erreur commise dans le calcul de la valeur du point d'équilibre dans la monnaie de dépôt des deux instruments ? Disons que l'indicateur SP 500 et DJIA obtiennent des valeurs incorrectes ?
Je peux suggérer l'option de changement de pourcentage,
L'exemple est un peu hors sujet, mais il peut être utile :
"Essayons encore une fois, sur ce triangle GBP-USD-JPY-GBP
Relions ces trois devises (nous obtenons trois paires) avec la formule
GBPUSD+USDJPY- GBPJPY = 0
.......
Nous savons déjà que le montant de la variation en % vibrera autour de zéro..... Maintenant regardons combien coûte une variation de 1% de chaque paire de devises...
GBPUSD : 10,00*186=1860
USDJPY : 8,55*117= 1000
GBPJPY : 8,55*218=1864
premier chiffre - valeur du point (pour les microlots, elle est en cents, mais cela n'a pas d'importance, c'est juste une proportion qui est importante pour ces calculs)
deuxième chiffre - nombre de points pour une variation de 1%... (en gros - ce sont les trois premiers chiffres des guillemets sans tenir compte de la virgule)... Le résultat est obtenu en centimes par microlot lorsque la paire change de 1%
En pratique, vous pouvez prendre le guillemet lui-même, il sera plus précis, mais avec des zéros après la virgule ou avant celle-ci pour ne pas être confondu...
N'est-ce pas ? ..... Notre tâche est de minimiser le mouvement des capitaux propres, et puisque nous savons qu'une variation de 1 % du GBJPY entraînera une variation de 1 % du USDJPY, (supposons que le GBPUSD soit constant) et que les prix sont différents, alors quoi ? Donc les lots USDJPY doivent être PLUS....
.......
Nous déterminons le nombre de lots.... 1864 pris comme unité, nous obtenons
GBPUSD : 1864/1860 = 1,002
USDJPY : 1864/1000 = 1,864
GBPJPY : 1864/1864 = 1,000
Total......3,866
Ce sont les proportions nécessaires pour diviser le dépôt afin d'ouvrir l'ensemble du dépôt avec un effet de levier de 100 et l'équité oscillera autour d'un certain montant avec une baisse régulière due aux swaps..... c'est-à-dire. le rendement va vibrer autour de zéro, mais très rapidement....
Si le dépôt est de 1000, alors déterminez le nombre de microlots par paire
Total des microlots - 100
GBPUSD : (100/3,866)*1,002 = 25.9
USDJPY : (100/3,866)*1,864= 48.2
GBPJPY : (100/3,866)*1,000 =25.86
Alors arrondissons, nous obtenons soit
GBPUSD : acheter 0.026
USDJPY : acheter 0,048
GBPJPY : vendre 0,026
ou vice versa.....
Ce serait une position proche de zéro....."
Erreur trouvée ! Maintenant tout concorde ! Le S&P 500-DJIA et l'EURO-US.
les versions précédentes avec une erreur !
Aujourd'hui est le premier + teperby avec les symboles, les gars - si quelqu'un n'est pas difficile d'écrire les symboles des futures, et je ne sais pas comment signifier le mini-doujonce et sp500, de la viande, etc - où vous pouvez voir une désignation
50.00
Сегодня первый + тепербы с символами разобратся, ребята - если кому не сложно напишите символы фьючерсов, а то я незнаю как обозначаются минидоуджонс и сп500, мясо, и тд - где можно посмотреть обозначения
tout est là