Économétrie : une prévision d'avance - page 88
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Il est inutile d'analyser les résidus de l'indicateur, car il ne prédit rien par lui-même.
Eh bien, si nous supposons que l'indicateur prédit même une barre en avant. Que devrait alors montrer son résidu ? Et pourquoi devrait-elle le montrer ? La question s'adresse probablement plus à Slava, car ce que dit faa, j'ai encore du mal à le comprendre.
Ok, supposons que l'indicateur prédise ne serait-ce qu'une barre en avant. Que doit donc montrer son résidu ? Et pourquoi devrait-elle le montrer ? La question s'adresse probablement plus à Slava, car j'ai toujours du mal à comprendre ce que dit faa.
Cela montrera que l'on peut faire confiance aux résultats des tests.
Vasily, imaginez que vous négociez sans stops avec une option de prise de bénéfices = 30 pips. Il a fait un test, 400 trades et tous sur take profit - MO=30 pips. Mais les tirages sur les actions (qui sont aussi des résidus/erreurs de prévision) seront non stationnaires, comme la cotation elle-même. Cela signifie que leur valeur ne sera pas décrite par une distribution normale et que la probabilité d'obtenir une perte dépassant une certaine valeur ne sera pas aussi faible que pour le HP. Il y aura des "queues grasses" dans la distribution des drawdowns et il est tout à fait possible que l'on obtienne un drawdown et cette probabilité ne peut être obtenue à partir de tests. Ainsi, tous les autres indicateurs de test ne sont pas fiables non plus et le mode opératoire de ce système n'est pas du tout +30 points, c'est Dieu sait quoi. Il s'agit d'un exemple exagéré :)
En réalité, même si la distribution des erreurs est stationnaire, ce qui est assez simple, cela ne signifie pas que le drawdown d'une série de transactions sera le même. La robustesse du système et implique que certaines propriétés du système restent les mêmes au fil du temps - notamment le MO et le drawdown dans une série de transactions. Beaucoup l'évaluent à l'œil, par la façon dont l'équité change avec le temps. Tout le monde veut une équité lisse - de préférence un angle droit vers le haut :)
Cela montrera que l'on peut faire confiance aux résultats des tests.
Vasily, imaginez que vous négociez sans stops avec une option de prise de bénéfices = 30 pips. Il a fait un test, 400 trades et tous sur take profit - MO=30 pips. Mais les tirages sur les actions (qui sont aussi des résidus/erreurs de prévision) seront non stationnaires, comme la cotation elle-même. Cela signifie que leur valeur ne sera pas décrite par une distribution normale et que la probabilité d'obtenir une perte dépassant une certaine valeur ne sera pas aussi faible que pour le HP. Il y aura des "queues grasses" dans la distribution du drawdown et il est tout à fait possible d'obtenir un drawdown, et cette probabilité de drawdown ne peut être obtenue à partir de tests.
Avals:
C-4:
Pourquoi construire un potager et continuer à analyser les résidus du système ? Que fait-il ?
Cela montrera que l'on peut faire confiance aux résultats des tests.
Vasily, imaginez que vous négociez sans stops avec une option de prise de bénéfices = 30 pips. La personne a fait un test, 400 trades et tous sur take profit - MO=30 pips. Mais les tirages sur les actions (qui sont aussi des résidus/erreurs de prévision) seront non stationnaires, comme la cotation elle-même. Cela signifie que leur valeur ne sera pas décrite par une distribution normale et que la probabilité d'obtenir une perte dépassant une certaine valeur ne sera pas aussi faible que pour le HP. Il y aura des "queues grasses" dans la distribution des drawdowns et il est tout à fait possible que l'on obtienne un drawdown et cette probabilité ne peut être obtenue à partir de tests. Ainsi, tous les autres indicateurs de test ne sont pas fiables non plus et le mode opératoire de ce système n'est pas du tout +30 points, c'est Dieu sait quoi. Il s'agit d'un exemple exagéré :)
En réalité, même si la distribution des erreurs est stationnaire, ce qui est assez simple, cela ne signifie pas que le drawdown d'une série de transactions sera le même. La robustesse du système et implique que certaines propriétés du système resteront les mêmes au fil du temps - notamment le MO et le drawdown dans une série de transactions. Beaucoup l'évaluent à l'œil, en fonction de l'évolution de l'équité dans le temps. Tout le monde veut un capital lisse - de préférence un angle droit vers le haut :)
C'est possible en principe. Vous devez faire le calcul par intervalles de temps. Ne comptez pas les résultats des transactions, mais les résultats de jours ou de périodes plus petites, par exemple.
Il est possible de faire une estimation, mais vous ne pouvez pas vous fier à cette estimation. Un échantillon aura une statistique, tandis qu'un autre en aura une autre et ne convergera pas vers la statistique de l'ensemble de l'échantillon.
Il existe une vache sacrée dans le domaine de l'informatique : le testeur.
L'utilisation du testeur est présentée comme une révélation. Et l'adepte de cette vache sacrée, qui visite ce fil, au niveau d'un illuminé, enseigne - on devrait aussi faire un test avant. Bien sûr, discuter de la vache sacrée est un sacrilège. Mais je vais essayer. Nous faisons donc passer le TS par le testeur, obtenons son score et constatons qu'il est bon. Ensuite, comme les illuminés nous l'enseignent, faites un autre passage comme un test préalable et obtenez un autre résultat confirmant le premier. J'écris en détail pour que chacun puisse voir que l'on obtient exactement deux chiffres - est-ce une statistique? Mes pantoufles connaissent la réponse, mais les auteurs de livres à diffusion mondiale font passer deux chiffres pour des statistiques et dans un marché non stationnaire !
Vive les vaches sacrées !
Cela montrera que l'on peut faire confiance aux résultats des tests.
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C'est-à-dire que le résidu stationnaire dirait en quelque sorte : "Regardez ici, mes rapatriés sont normalement distribués, ce qui signifie que mes variances (écarts) sont finies et prévisibles. Je vous donne 99,8% de mon rouage que je ne sous-coterai dans aucune transaction de plus de trois sigmas de mon S.C.O. ! !!".
Et le résidu instable remet en quelque sorte en question toute la partie calcul du modèle, parce qu'il peut se dérégler de telle manière qu'il annule tous les calculs du modèle : "Bon, oui, j'ai un peu de S.Q.O., - mais ça ne veut rien dire, parce que c'est la température moyenne dans ma chambre. En moyenne, je peux descendre sous les 300 points (sko=300 points), mais il arrive que 1 000 ou même 1 500 points se produisent, et cela se produit beaucoup plus souvent que ce que l'on pourrait attendre d'une distribution normale."
Cependant, il n'est pas évident de savoir comment obtenir facilement un résidu stationnaire. Dans l'exemple ci-dessus, par exemple, le résidu est notre équivoque flottante, donc le résidu est le mouvement de la série de prix, qui elle-même n'est pas stationnaire, et donc le résidu aura toutes les propriétés du prix, y compris la non-stationnarité. Apparemment, faa a déjà appliqué son modèle de manière récursive au résidu :
"Oui, on a obtenu le résidu du modèle et il est non stationnaire. " pense la faa. - "Donc maintenant, nous construisons un modèle sur le résidu du modèle. Je l'ai construit. Regardé. Le résidu est à nouveau non stationnaire. Répétez la procédure et construisez le modèle sur le reste du modèle construit sur le reste du modèle original..." Et ainsi de suite à l'infini jusqu'à ce que le reste devienne magiquement stationnaire. En d'autres termes, nous descendons de plus en plus profondément vers un niveau de marché de plus en plus bas/ bruyant et ne nous arrêtons que lorsque le résidu de ce bruit devient stationnaire. Mais le marché n'est-il pas fractal ? C'est-à-dire que, quel que soit le niveau d'activité des prix auquel nous devons descendre, cette activité sera toujours à l'image des grandes séries de prix : c'est-à-dire qu'elle aura des queues épaisses et de la non-stationnarité.
Apparemment, la FAA applique déjà son modèle de manière récursive au résidu :
Cependant, la façon dont nous pouvons facilement obtenir un résidu stationnaire n'est pas très claire. Dans l'exemple ci-dessus, par exemple, le résidu est notre équivoque flottante, donc le résidu est le mouvement de la série de prix, qui elle-même n'est pas stationnaire, et donc le résidu aura toutes les propriétés du prix, y compris la non-stationnarité
"Ouaip, j'ai le résidu du modèle et il est non-stationnaire". " pense la faa. - "Donc maintenant, nous construisons un modèle sur le résidu du modèle. Je l'ai construit. Regardé. Le résidu est à nouveau non stationnaire. Répétez la procédure et construisez le modèle sur le reste du modèle construit sur le reste du modèle original..." Et ainsi de suite à l'infini jusqu'à ce que le reste devienne magiquement stationnaire. En d'autres termes, nous descendons de plus en plus profondément vers un niveau de marché de plus en plus bas/ bruyant et ne nous arrêtons que lorsque le résidu de ce bruit devient stationnaire. Mais le marché n'est-il pas fractal ? En d'autres termes, quel que soit le niveau d'activité des prix auquel nous devons descendre, cette activité suivra toujours le modèle des grandes séries de prix, c'est-à-dire qu'elle aura des queues épaisses et une non-stationnarité.
Absolument, avec un léger ajout.
1. Il est inutile de s'occuper d'un résidu de moins d'un pip.
2. Un résidu instable, c'est-à-dire son instabilité, peut être modélisé par ARCH.
Je ne pense pas que cela résolve complètement le problème, mais cela enlève tout de même un morceau du problème. Et si vous comparez cela avec la modélisation de la majorité des kotir originaux, il y a beaucoup de progrès par rapport à eux.
C'est-à-dire que le résidu stationnaire dit : "Regardez, mes rapatriés sont normalement distribués, ce qui signifie que mes variances (nuages de points) sont finies et prévisibles. Je vous donne 99,8% de mon rouage que je ne sous-coterai dans aucune transaction de plus de trois sigmas de mon S.C.O. ! !!".
Et le résidu instable remet en quelque sorte en question toute la partie calcul du modèle, parce qu'il peut se dérégler de telle manière qu'il annule tous les calculs du modèle : "Bon, oui, j'ai un peu de S.Q.O., - mais ça ne veut rien dire, parce que c'est la température moyenne dans ma chambre. En moyenne, je peux augmenter de 300 points (sko=300 points), mais il arrive que 1 000 ou même 1 500 points se produisent, et cela arrive bien plus souvent que ce que l'on pourrait attendre d'une distribution normale."
oui
Il est vrai que l'on ne voit pas très bien comment on peut obtenir facilement un résidu stationnaire. Dans l'exemple ci-dessus, par exemple, le résidu est notre équivoque flottante, donc le résidu est le mouvement de la série de prix, qui elle-même n'est pas stationnaire, et donc le résidu aura toutes les propriétés du prix, y compris la non-stationnarité. Apparemment, la faa applique récursivement son modèle au résidu :
"Yep, j'ai un résidu du modèle et c'est instable. " pense la faa. - "Donc maintenant, nous construisons un modèle sur le modèle résiduel. Je l'ai construit. Je l'ai regardé. Le résidu est à nouveau non stationnaire. Répétez la procédure et construisez le modèle sur le reste du modèle construit sur le reste du modèle original..." Et ainsi de suite à l'infini jusqu'à ce que le reste devienne magiquement stationnaire. En d'autres termes, nous descendons de plus en plus profondément vers un niveau de marché de plus en plus bas/ bruyant et ne nous arrêtons que lorsque le résidu de ce bruit devient stationnaire. Mais le marché n'est-il pas fractal ? C'est-à-dire que quel que soit le niveau d'activité des prix auquel nous devons descendre, cette activité sera toujours à l'image des grandes séries de prix : c'est-à-dire qu'elle aura des queues épaisses et une non-stationnarité.
Oui, de cette manière, il est plus probable d'obtenir non pas la stationnarité, mais seulement un ajustement à celle-ci.