Si nous savions exactement comment le prix évolue... - page 3
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Parlez-vous de la distribution des différences de premier prix ou d'autre chose ?
Aussi, votre affirmation selon laquelle sl et tp permettent une telle distribution fringante semble infondée. C'est un euphémisme. :-)
je ne vois pas la difficulté. alsu a décrit en gros le point 1 également.
Raisonnement étrange pour une personne qui a probablement entendu parler des martingales et du célèbre théorème de Dub selon lequel il est impossible de construire un système rentable sur une martingale.
Alexey, que pouvez-vous dire si le "VPW stationnaire connu" est un bruit blanc ordinaire (dont l'intégrale est un processus de Wiener, une martingale) ?
Mathemat, si la distribution du bruit est HP avec mo=0, bien sûr vous ne pouvez pas. Si mo<>0, alors il y a une composante de tendance dans la série de la somme cumulée et le moyen de gagner de l'argent est simple - se lancer dans la démolition. Pour la martingale, la meilleure prédiction est la dernière valeur de la série. S'il y a une dérive, alors la meilleure prédiction est la dernière valeur + mo PRV.
Si la distribution est asymétrique, vous pouvez sélectionner une zone en utilisant les règles de trading où le mo sera différent de 0. Exemple hypothétique : nous avons appris à reconnaître le gap à l'ouverture de la journée. Il sera en hausse de 10 pips avec une probabilité de 0,9 ou en baisse de 90 pips avec une probabilité de 0,1. MO=10*0.9-90*0.1=0. Mais il existe un courtier au grand cœur qui exécute les stops et les profits aux prix indiqués. Nous avons mis un long avec stop=profit=10 points. Ainsi, nous avons mo=10*0,9-10*0,1=8. Bien entendu, cet exemple est tiré par les cheveux et sa distribution est discrète pour des raisons de simplicité. Un schéma similaire a été utilisé lorsqu'il y avait des écarts importants après le week-end et qu'un stop-loss intra-gaap garanti était un appel de marge.
Drôle de raisonnement pour un homme qui a probablement entendu parler des martingales et du célèbre théorème de Doub selon lequel il est impossible de construire un système rentable sur une martingale.
Alexei, que pouvez-vous dire si le "PRW stationnaire connu" n'est qu'un simple bruit blanc (son intégrale est un processus de Wiener, une martingale) ?
Comme l'a déjà mentionné M. Avals, si un processus aléatoire est un bruit blanc, sa PDF doit être symétrique, par exemple elle peut être gaussienne avec une espérance nulle (sinon le bruit "dérivera" d'un côté ou de l'autre et ne sera plus blanc). Dans ce cas, la condition de rentabilité nécessaire énoncée dans mon post précédent n'est pas satisfaite, puisque l'aire sous le graphique de droite et de gauche est la même et égale à 0,5.
Je ne vois pas la difficulté. alsu l'a également décrit au point 1.
Comme je le pensais, il s'agit de la PRV du changement de prix sur la barre. Quelque chose comme Close(i)-Open(i) ou Open(i+1)-Open(i). Cependant, le sl n'est pas déclenché par la clôture ou l'ouverture, mais par le prix à l'intérieur de la barre déterminé par le haut et le bas. C'est pourquoi, à mon avis, le PRV susmentionné ne convient pas pour déterminer le sl.
Il y a un autre point. L'asymétrie fournie par la dérive (c'est-à-dire la tendance) a |MO|>0, donc il n'y a pas de problème à l'utiliser. En fait, ce n'est pas l'asymétrie, mais la valeur non nulle du MO qui est exploitée : ouvrez au MO et vous aurez de la chance.
Une autre chose est quand MO=0. Dans ce cas, l'asymétrie est d'une nature tout à fait différente - les zones sous la courbe PRV à droite et à gauche de l'axe des ordonnées sont égales. Essayez de prendre une distribution modèle asymétrique qui remplit cette condition (MO=0), générez une séquence de ticks de densité connue sur celle-ci et exécutez cette stratégie sur celle-ci. Je pense que vous serez déçu.
Au fait, concernant le point 1 du post d'alsu.
1. Sélectionnons une zone sur le graphique VPP, située d'un côté de l'axe Y+spread, dont la zone sous laquelle se trouve plus de 50%+eps (eps-dépenses_traditionnelles+gain prévu) - cette zone sera égale à la probabilité de gain P. Par conséquent, la probabilité de perdre Q= 50%-eps.
Une distribution quasi-normale asymétrique est trop paresseuse pour être générée.
Mais par exemple, que la distribution soit
probabilité supplémentaire
-5
0,02
-0,1
Histogramme :
put sl=tp=2p Si pas de sortie déclenchée par le marché.
мо(лонга)=0*0,4+1*0,1-1*0,02+2*0,2-2*0,28=0,1 -0,02+0,4-0,56=-0,08
si j'ai bien compté, bien sûr :)
Z.U. Et bien sûr, cette distribution n'est pas comme une tique. Il est différent de HP, pour autant que je m'en souvienne. Au moins en zéro ne sera pas une telle probabilité. Mais il sera également symétrique. Bien sûr, nous pouvons l'analyser dans une série réelle et "faucher" pour garder mo égal à zéro, mais je suis paresseux.
... Vous pourriez bien sûr l'analyser à partir de la série réelle et la "faucher" jusqu'à zéro, mais je suis paresseux...
...Il serait intéressant de voir ce qui ressortirait exactement de la série réelle, mais comme elle n'a aucun pouvoir probant...
Il est également important de définir l'objectif de la simulation. Si c'est une question de sl=tp=2p, alors cela ne vaut pas la peine de se donner la peine.
Et "la pratique est un critère de vérité" :))))
...Il serait intéressant de voir ce qui ressortirait exactement de la série réelle, mais comme elle n'a aucune valeur probante...
En outre, il est important de définir l'objectif de la modélisation. Si c'est une question de sl=tp=2p, alors cela ne vaut pas la peine de se donner la peine.
Et "la pratique est un critère de vérité" :))))
Bien sûr, il s'agit d'un exemple abstrait.
Et la distribution des ticks de Mathemat a été postée sur https://www.mql5.com/ru/forum/103289/page4. Bien sûr, l'asymétrie qui y règne ne permettra pas de surjouer l'écart. Mais il ne s'agit pas nécessairement d'une question d'incréments de temps.
bien sûr, il s'agit d'un exemple abstrait
Et la distribution des ticks de Mathemat a été postée sur https://www.mql5.com/ru/forum/103289/page4. Là, bien sûr, l'asymétrie ne permettra pas de dépasser l'écart.
Au fait, quelqu'un a-t-il calculé le pourcentage de devinettes qu'il faudrait faire pour battre ce spread ? Mais j'ai découvert empiriquement, qu'une stabilité de 54% de pertes sur EURUSD est incroyable). Alors, quels sont les objectifs à atteindre ? 60% ? 85% ?
Au fait, quelqu'un a-t-il calculé quel devrait être le pourcentage de suppositions pour battre cet écart ? Mais empiriquement, j'ai constaté qu'un taux stable de 54% sur l'EURUSD est une perte de beaucoup à rien :)))). Alors, quels sont les objectifs à atteindre ? 60% ? 85% ?
Peut-être parlons-nous des cas où sl=tp ? Sinon, le % de bénéfice n'est pas très informatif sans leur ratio.
Si sl=tp, cela dépendrait de leur valeur. Un calcul approximatif sans tenir compte de certains éléments :
mo=p*tp-(1-p)*sl-spread=(2p-1)*tp-spread>0, où p est la probabilité de gagner
p>étalage/2tp+0,5
si par exemple sl=tp=10p et que le spread est de 2p alors p>0.6
et si par exemple sl=tp=100p, c'est suffisant p>0.51
Bien sûr, ceci est sans glissement - seulement pour un moe positif. Mais même avec cela, vous pouvez vous ruiner, c'est pourquoi il est préférable d'avoir une certaine réserve et cela dépend de MM.
Je suppose que nous parlons des cas où sl=tp ? Sinon, le % de gain n'est pas très informatif sans leur ratio.
Si sl=tp, cela dépendrait de leur valeur. Un calcul approximatif sans tenir compte de certains éléments :
mo=p*tp-(1-p)*sl-spread=(2p-1)*tp-spread>0, où p est la probabilité de gagner
p>étalage/2tp+0,5
si par exemple sl=tp=10p et que le spread est de 2p alors p>0.6
c'est une erreur de principe !
0<p<1 est une probabilité
tp, sl sont des "kilos"
on ne peut pas les mettre dans la même clé