Sur les pieds (pour la première fois) - page 4
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Je peux en avoir un :))
le second est H4 EURUSD décembre 2008 à décembre 2009
tu ne l'as pas fait !
Il ne s'agit pas des arrêts.
Si vous mettez des stops d'une taille proportionnelle à la taille de la figure TF moyenne, travailler sur le plus petit cadre temporel s'avérera moins rentable que sur le plus haut, pourquoi ?
Parce que le rapport TP/spred et SL/spred est meilleur sur les anciens TF. C'est tout ce qu'il y a à faire.
Mes 420% annuels réels pour 380 métiers de la main me disent que j'ai sacrément raison.
Il y a une maison à quatre étages avec huit fenêtres à chaque étage, deux lucarnes et deux cheminées sur le toit, et deux locataires à chaque étage. Et maintenant, dites-moi, messieurs, en quelle année la grand-mère du portier est morte ?
... Mais les figures des TF inférieures sont formées beaucoup plus souvent que celles des TF supérieures. Récemment, j'ai montré que pour chaque instrument, vous pouvez trouver la TF optimale (en termes de profit maximum possible par unité de temps) pour négocier, et ce n'est pas dans le domaine des jours et des semaines, mais plutôt des minutes et (à la limite) des heures.
Je comprends que vous ne comptiez que les profits potentiels... Si vous aviez inclus les arrêts dans l'étude, ça aurait valu la peine... (mais où trouver un supercalculateur :) )
D'ailleurs, je l'ai dit tout de suite - sur les petites périodes, le rapport mouvement horizontal/temps est en faveur des petites échelles de temps.
Il ne s'agit pas de mamie, mais du fait que vous prétendez sans réfléchir que vous pouvez distinguer un TF d'un autre à l'œil, alors qu'en fait vous ne le pouvez pas, ne serait-ce que parce que la fractalité de la série des prix a été démontrée de manière assez rigoureuse.
tu ne l'as pas fait !
parce que le terminal n'était pas disponible :))) il m'a manqué la devise et la période au lieu de H4, je l'ai deviné, ou plutôt, je le savais exactement ;)
... Mais les figures des TF inférieures sont formées beaucoup plus souvent que celles des TF supérieures. Récemment, j'ai montré que pour chaque instrument, il est possible de trouver une TF optimale (du point de vue du profit maximum possible par unité de temps) pour trader, et ce n'est pas dans le domaine des jours et des semaines, mais plutôt des minutes et (à la limite) des heures.
Je comprends que vous ne comptiez que les profits potentiels... Si vous aviez inclus les arrêts dans l'étude, ça aurait valu la peine... (mais où trouver un supercalculateur :) )
D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit dès le début - sur les petites périodes, le rapport mouvement horizontal/temps est en faveur des plus petits horizons temporels.
Oubliez les stops - alsu dit qu'il y a beaucoup de mouvement dans les petites échelles de temps, c'est là que vous devez faire de l'argent.
Si vous ne pouvez pas deviner sur des échelles de temps supérieures ou inférieures, rien ne sert. Des arrêts - ça c'est sûr.
Ce n'est pas la taille du stop qui importe, mais le rapport entre le stop et le spread. Si stop/spread=1, alors nous clôturerons immédiatement avec un spread de perte. Ou, par exemple, nous avons un système avec tp=10p et sl=10p, le spread est de 2 points. Pour obtenir un avantage, l'objectif doit être atteint plus de 66 % du temps. Si nous avons le même écart, tp=sl=100p, alors cela devrait être suffisant pour atteindre l'objectif plus de 50,5 % des fois.
Pour le reste, la valeur de l'arrêt est dictée par le motif utilisé, et non par le désir de le rendre plus grand ou plus petit.