Spread trading dans Meta Trader - page 94
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Bonjour à tous !
Des versions monétaires des tactiques d'arbitrage ont fait leur apparition sur le forum ces derniers temps.
Fil de discussion voisin de Reshetov - https://forum.mql4.com/ru/29786
En plus de cela, il y avait aussi des versions de getch Expert Advisor - https://www.mql5.com/ru/code/9356.
L'un des inconvénients de ces versions est un drawdown courant assez considérable.
Souvent, il faut attendre longtemps que la perte se produise avant que le "tandem" total soit dans le noir.
Peut-on réduire cette perte d'audience à un minimum raisonnable ?
C'est ici qu'une idée grossière concernant cette question m'est venue à l'esprit - comment minimiser les éventuels tirages actuels dans les "versions d'arbitrage" de devises.
Au moins, commencez par rédiger un indicateur.
Pour commencer, jetez un coup d'œil au graphique :
Ici :
ligne verte - ligne de prix EURSUSD,
Ligne bleue - ligne de prix GBPUSD
Ligne rouge - ligne de prix de l'EURGBP
Et, enfin, la ligne violette est la ligne de prix artificielle "synthétique" de l'EURGBP.
Je tiens à dire tout de suite que la ligne violette est calculée de manière incorrecte, juste en devinant :
Symbol4[i]=Symbol1[i]/Symbol2[i] ;
où les symboles 1 et 2 sont les valeurs des lignes de prix de l'euro et de la livre.
/---------------------------------------------
Donc,si nous arbitrons deux croisements EURGBP - l'un réel (ligne rouge), et le second - artificiellement calculé (ligne violette), peut-être pouvons-nous "extraire" quelque chose de tout cela - voir le graphique ci-dessus ?
La seule chose dont nous avons besoin est de calculer et d'afficher la ligne de prix de notre croisement artificiel de manière intelligente et correcte.
Il n'est pas difficile de calculer =EURSUSD/GBPUSD) . Mais afficher iMA(EURSUSD/GBPUSD.....,i) sera plus difficile.
//-------------------------------------
Je dois ajouter qu'en utilisant cette tactique, nous aurons trois positions sur le marché simultanément :
Par exemple :
Achat EURGBP + (vente EURUSD + achat GBPUSD)
Respectivement, nous devons calculer la taille optimale du lot
.
Таким образом, если мы будем арбитражно торговать два кросса EURGBP - один настоящий (красн. линия), а второй - искуственно расчитанный (сиреневая линия), то возможно, сможем что-ниб "выжать" отсюда - см. график выше?
Absolument rien. C'est un arbitrage correct, 100 % honnête, avec des bénéfices garantis et sans risque. Tous ces avantages savoureux sont absorbés par les gros bonnets qui négocient en dehors de MT et très, très rapidement. Ils le font si habilement que la science financière moderne accepte comme un axiome l'impossibilité de l'arbitrage, car si une situation d'arbitrage apparaît, elle disparaît immédiatement. Tous les écarts que vous pouvez voir ne dépasseront jamais la taille de l'écart total.
Continuez à chercher l'arbitrage statistique, c'est-à-dire lorsque le bénéfice est statistiquement supérieur à la perte - peut-être que quelque chose fonctionnera, et oubliez l'arbitrage réel - il n'existe pas.
Tout ce dont nous avons besoin est de calculer et d'afficher intelligemment et correctement la ligne de prix de notre croisement artificiel dans la fenêtre de l'indicateur.
Il est facile de calculer =EURSUSD/GBPUSD) . Mais afficher iMA(EURSUSD/GBPUSD.....,i) sera plus difficile.
.
Pourquoi ? Si vous ne "multipliez pas par un nombre pratique" et que vous n'utilisez pas la "soustraction", vous ne pouvez pas argumenter avec R...k
Le bleu est la "division",
vert - iMAOnArray
Red - "fair mash".
Dans ce cas, le "spread" a été calculé pour nous par DC. (Cette phrase ne comprend pas mon évaluation de ce "TS" ! !!!).
Всем привет!
Посл. время на форуме появляются валютные версии по арбитражным тактикам.
Это соседняя ветка Ю.Решетова - https://forum.mql4.com/ru/29786
Кроме того, были еще версии советника от getch - https://www.mql5.com/ru/code/9356
Некоторый недостаток таких версий - это довольно значительная возможная текущая просадка.
Зачастую, приходится долго пересиживать убыток, прежде, чем суммарно "тандем" выйдет в плюс.
А можно ли свести к разумному минимуму этот пересиживаемый убыток ?
Il y a une option plus intéressante...
Lorsque l'on négocie un "panier", il existe souvent une zone de profit.
Si vous réglez votre conseiller expert sur un certain pourcentage de profit, il fermera...
Il ne s'agit que d'observations pour l'instant, car il faut attendre longtemps pour obtenir les véritables statistiques,
Mais si vous le souhaitez, vous pouvez écrire un conseiller expert/indicateur qui enregistre les bénéfices par tick.
Vous pouvez utiliser un indicateur, mais la précision sera moindre...
J'essaie aussi d'appeler en quelque sorte le TS sur la base d'un panier d'outils et de principes.
Dribbler, disperser, ...
;)))
Essayer d'appeler un CT sur la base d'un panier d'outils et de principes également.
Dribbler, disperser, ...
;)))
écarte les jambes multiples ?
:)
spreads multiple legs?
:)
Eh bien, je suis plus enclin à l'appeler en russe...
Mais les "jambes" n'ont rien à voir avec cela, ne serait-ce qu'indirectement.
L'idée générale est celle-ci, une exagération domestique :
Vous prenez une poignée de M&M's et ouvrez votre main sur la table polie, les M&M's commencent à rebondir,
et si vous filmez le tout avec une caméra "rapide", vous pouvez le voir à certains moments par la suite.
le nombre de momos qui montent est plus grand que celui qui descend... ou vice versa...
C'est comme ça que ça se passe avec les positions des instruments.
Et notre ordinateur sera la "caméra rapide" qui comprendra rapidement qu'il est temps de réparer le profit.
;)))
Au fait, - je vais donner un petit compte rendu du "travail effectué"...
Il y a un mois (approximativement), nous (moi-même et leonid553) avons ouvert des comptes mini réels dans plusieurs sociétés de courtage avec l'ensemble nécessaire de futures dans mt4.
Nous avons travaillé strictement selon le thème déclaré. Très strictement. Voici le résultat (moyen) - sur un de ces comptes réels depuis le 22 janvier jusqu'à maintenant :
375675 2010.01.22 19:59 acheter 0.01 zwh0 499.00 400.00 545.00 2010.01.25 17:01 502.00 -0.06 0.00 0.00 1.50
375680 2010.01.22 20:09 vendre 0.01 zsh0 948.00 0.00 0.00 2010.01.25 17:01 945.25 -0.06 0.00 0.00 1.38
375858 2010.01.25 08:53 vendre 0.01 eurusd 1.41402 0.00000 1.41000 2010.01.26 05:42 1.41000 0.00 0.00 0.00 4.02
378700 2010.01.28 16:33 vendre 0.01 usdchf_exs 1.05300 0.00000 0.00000 2010.01.28 21:05 1.05124 -0.07 0.00 0.00 1.67
378615 2010.01.28 15:39 vendre 0.01 eurusd 1.39790 1.44000 1.39200 2010.01.28 21:05 1.39823 0.00 0.00 0.00 -0.33
379529 2010.01.29 16:00 acheter 0.01 eurusd 1.39175 0.00000 0.00000 2010.01.29 17:01 1.39032 0.00 0.00 0.00 -1.43
379519 2010.01.29 15:56 vendre 0.01 eurusd 1.39101 0.00000 0.00000 2010.01.29 17:01 1.39068 0.00 0.00 0.00 0.33
379269 2010.01.29 10:07 vendre 0.01 usdchf 1.04958 0.00000 0.00000 2010.01.29 17:01 1.05381 0.00 0.00 0.00 -4.01
379226 2010.01.29 09:42 vendre 0.01 eurusd 1.39636 0.00000 1.38600 2010.01.29 17:01 1.39058 0.00 0.00 0.00 5.78
379606 2010.01.29 17:06 vendre 0.01 usdcad_exs 1.06312 0.00000 0.00000 2010.01.29 17:53 1.06643 -0.07 0.00 0.00 -3.10
379605 2010.01.29 17:06 sell 0.01 clh0 74.23 0.00 0.00 2010.01.29 17:53 73.72 -0.06 0.00 0.00 5.10
379771 2010.01.29 19:00 acheter 0.01 gcg0 1082.0 0.0 0.0 2010.01.29 22:1081.4 -0.06 0.00 0.00 -0.60
379772 2010.01.29 19:01 vendre 0.02 nzdusd_exs 0.70433 0.00000 0.00000 2010.01.29 22:10 0.70132 -0.14 0.00 0.00 6.02
379944 2010.02.01 03:32 acheter 0.01 eurusd 1.38612 0.00000 0.00000 2010.02.01 08:25 1.38941 0.00 0.00 0.00 3.29
379945 2010.02.01 03:33 acheter 0.01 usdchf_exs 1.06191 0.00000 0.00000 2010.02.01 08:25 1.05974 -0.07 0.00 0.00 -2.05
379969 2010.02.01 08:30 acheter 0.01 zsh0 910.00 0.00 0.00 2010.02.01 16:50 922.00 -0.06 0.00 0.00 6.00
379970 2010.02.01 08:30 sell 0.01 zlh0 35.83 0.00 0.00 2010.02.01 16:50 36.40 -0.06 0.00 0.00 3.42
379968 2010.02.01 08:29 acheter 0.01 zwh0 475.25 0.00 0.00 2010.02.01 16:50 482.75 -0.06 0.00 0.00 3.75
379967 2010.02.01 08:29 0.01 zch0 355.75 0.00 0.00 2010.02.01 16:51 360.00 -0.06 0.00 0.00 -2.13
380630 2010.02.02 09:14 acheter 0.01 zsh0 908.00 0.00 0.00 2010.02.02 11:04 913.25 -0.06 0.00 0.00 2.63
380631 2010.02.02 09:14 vendre 0.01 zch0 359.00 0.00 0.00 0.00 2010.02.02 11:05 361.75 -0.06 0.00 0.00 -1.38
381126 2010.02.03 03 04:04 vendre 0.01 zwk0 503.00 0.00 0.00 0.00 2010.02.03 16:58 493.25 -0.06 0.00 0.00 4.88
381125 2010.02.03 03 16:04 acheter 0.01 zmh0 273.6 0.0 0.0 2010.02.03 16:58 271.9 -0.06 0.00 0.00 -1.70
381714 2010.02.04 07:21 acheter 0.01 zwk0 488.00 0.00 0.00 0.00 2010.02.04 17:30 486.50 -0.06 0.00 0.00 -0.75
381715 2010.02.04 07:22 sell 0.01 zmh0 270.0 0.0 0.0 2010.02.04 17:30 267.3 -0.06 0.00 0.00 2.70
382245 2010.02.04 17:33 vendre 0.01 zsh0 906.75 0.00 0.00 2010.02.04 17:34 906.00 -0.06 0.00 0.00 0.38
382247 2010.02.04 17:34 acheter 0.01 zsh0 907.00 0.00 0.00 2010.02.04 18:25 908.00 -0.06 0.00 0.00 0.50
382246 2010.02.04 17:34 vendre 0.01 zlh0 37.04 0.00 0.00 2010.02.04 18:25 37.02 -0.06 0.00 0.00 0.12
382418 2010.02.04 20:49 vendre 1.00 yhoo 15.22 0.00 0.00 0.00 2010.02.04 21:42 15.04 -0.02 0.00 0.00 0.18
382419 2010.02.04 20:50 acheter 1.00 intc 19.05 0.00 0.00 2010.02.04 21:42 19.01 -0.03 0.00 0.00 -0.04
382314 2010.02.04 18:24 vendre 0.01 eurusd 1.37575 0.00000 0.00000 2010.02.05 04:01 1.37141 0.00 0.00 0.00 4.34
382315 2010.02.04 18:24 acheter 0.01 eurjpy_exs 122.780 0.000 0.000 2010.02.05 04:01 122.952 -0.07 0.00 0.00 1.92
383190 2010.02.05 20:00 acheter 0.01 usdcad_exs 1.07652 0.80000 0.00000 2010.02.05 20:53 1.07298 -0.07 0.00 0.00 -3.30
383189 2010.02.05 20:00 acheter 0.01 clh0 70.16 65.00 0.00 2010.02.05 20:53 71.20 -0.06 0.00 0.00 10.40
383812 2010.02.08 16:41 acheter 1.00 ibm 122.43 0.00 0.00 2010.02.09 17:28 122.57 -0.18 0.00 0.00 0.14
383778 2010.02.08 15:50 vendre 1.00 intc 19.34 0.00 0.00 2010.02.09 17:29 19.46 -0.03 0.00 0.00 -0.12
383779 2010.02.08 15:50 acheter 1.00 ibm 122.00 0.00 0.00 2010.02.09 19:20 123.70 -0.18 0.00 0.00 1.70
383782 2010.02.08 15:52 vendre 5.00 intc 19.30 0.00 0.00 2010.02.09 19:20 19.64 -0.14 0.00 0.00 -1.70
384642 2010.02.09 19:22 vendre 0.01 zlh0 38.40 0.00 0.00 2010.02.09 20:02 38.57 -0.06 0.00 0.00 -1.02
384641 2010.02.09 19:21 acheter 0.02 zsh0 925.50 0.00 0.00 2010.02.09 20:02 929.50 -0.13 0.00 0.00 4.00
385271 2010.02.10 15:41 sell 0.01 clh0 73.61 0.00 0.00 2010.02.11 12:15 75.15 -0.06 0.00 0.00 -15.40
385270 2010.02.10 15:41 acheter 0.01 brnh0 71.81 0.00 0.00 2010.02.11 12:15 73.34 -0.06 0.00 0.00 15.30
385744 2010.02.11 13:15 vendre 0.02 audusd 0.88774 0.00000 0.00000 2010.02.11 14:29 0.88831 0.00 0.00 0.00 -1.14
385743 2010.02.11 13:15 acheter 0.01 gcg0 1079.3 0.0 0.0 2010.02.11 14:30 1084.8 -0.06 0.00 0.00 5.50
385954 2010.02.11 19:05 acheter 0.01 clh0 75.25 0.00 0.00 2010.02.11 19:22 75.48 -0.06 0.00 0.00 2.30
385955 2010.02.11 19:05 vendre 0.01 usdcad_exs 1.05064 0.00000 0.00000 2010.02.11 19:22 1.04940 -0.07 0.00 0.00 1.18
385720 2010.02.11 12:17 vendre 0.01 zwk0 508.75 0.00 0.00 2010.02.12 17:06 497.50 -0.06 0.00 0.00 5.63
385721 2010.02.11 12:17 acheter 0.01 zlh0 38.61 0.00 0.00 2010.02.12 17:06 37.61 -0.06 0.00 0.00 -6.00
386539 2010.02.12 17:27 sell 0.01 clh0 73.38 0.00 73.22 2010.02.12 17:41 73.34 -0.06 0.00 0.00 0.40
385962 2010.02.11 19:24 acheter 0.01 usdcad_exs 1.04821 1.05000 0.00000 2010.02.12 22:30 1.05000 -0.07 0.00 0.00 1.70
385961 2010.02.11 19:24 acheter 0.01 clh0 75.48 66.00 0.00 2010.02.16 16:01 76.40 -0.06 0.00 0.00 9.20
386660 2010.02.15 01:03 acheter 0.01 usdcad_exs 1.05075 1.03000 0.00000 2010.02.16:01 1.04412 -0.07 0.00 0.00 -6.35
-3.03 0.00 0.00 57.97
Les mmc vont commencer à rebondir quand ils tomberont,
Je suis d'accord pour dire que si les mmc ont les mêmes propriétés (je ne me souviens plus comment elles sont appelées - dureté, dimensions, également convexes/convexes), ils rebondiront de la même manière. Et le pont (table/dépôt) peut s'effondrer si une compagnie de soldats s'affronte. (Encore une fois, je n'arrive pas à me souvenir du nombre requis de paires de sabots :()
D'où la nécessité de rechercher des "mmkas différents". Et c'est là que le bât blesse, si vous n'approchez ! !!! que mécaniquement :(
Que c'est un long moment à attendre pour de vraies statistiques
Oui, je m'en souviens ET votre engagement en faveur de "l'histoire du teck" .... Je ne suis pas un croyant :(
Eh bien, je suis en quelque sorte plus enclin à appeler des noms en russe...
Dans ce contexte, quelqu'un a trouvé (principalement sur la fondation) une "poignée de M&M's" compétente.
Согласитесь, что если у "ммок" одинаковые свойства (уж не помню какие и как называются - твердость, размеры, одинаково впукло/выпуклые), то и отскочат они одинаково. И мост (стол/депозит) может рухнуть если рота солдат пойдет в ногу. (Опять не помню требуемое количество пар кирзачей :()
Поэтому и надо искать "разные ммки". А вот тут о и загвоздка, если подходить только!!!! механически :(
Je ne suis pas d'accord !
Quelque chose à propos du pont qui ne s'effondre pas... 1 и 2
Et ce, malgré le fait que la boîte à outils provienne d'une torche,
et l'expert en clôture est... le renversement...
:)))
Oui, je m'en souviens ET votre engagement en faveur de "l'histoire du teck" .... Je ne suis pas croyant :(
Désolé, rappelle-moi de quoi nous parlons...
Dans ce contexte, quelqu'un a trouvé (surtout par fondation) la "poignée de M&M's" compétente.
Et qui et quoi empêche, avant le prochain jour d'ouverture, de faire au moins une tehanalyse mécanique ?
Et sur la base de cela, choisissez le nombre d'instruments et les directions de leur ouverture...
ZS : Je n'ai pas dit cela : nous parlons du travail quotidien dans la journée.
C'est-à-dire que nous ouvrons au début de la journée et fermons au plus tard à la fin de la journée.
jour - retournement à retournement
Désolé, rappelle-moi de quoi il s'agit...
Je pourrais me tromper "en personne" - cela fait un an et demi ou deux depuis un nouveau pic dans les exigences MQ pour conserver l'histoire du teck.
Juste ta phrase.
Il ne s'agit que d'observations jusqu'à présent, car il est long d'attendre les véritables statistiques,
Mais si vous le souhaitez, vous pouvez écrire un conseiller expert/indicateur qui enregistrerait le bénéfice de l'historique des tics.
J'en ai déduit que le test dans un testeur ne convient pas (même TesterCommander, etc.).
J'ai, jusqu'à présent, l'expérience inverse (Bien sûr, je comprends qu'une expérience négative ne fait que montrer le handicap du sujet et rien de plus).
C'est vrai, j'ai essayé de chercher des "paires" corrélées (par formule).
En ce sens, l'idée de Reshetov de la "branche codirigée" me semblait judicieuse - "il y a corrélation lorsque les directions (ligne droite/faisceau) coïncident". (exagération).
Et qui et quoi empêche, avant le prochain jour d'ouverture, de faire au moins une tehanalyse mécanique ?
Eh :( cerveaux :( tous les "OnArray" ne fonctionnent pas correctement. Et tout cela avec une combinaison appariée de tous les instruments de la société de courtage :( Et comment réaliser une analyse "à plusieurs pattes" - cela ne rentre même pas dans mon cerveau.