Spread trading dans Meta Trader - page 105

 

Informations pour la réflexion.

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Contrat à terme sur obligations d'État britanniques à long terme (EURONEXT : GILT-LONG) / LONG-GUILT FUTURES (LIFFE)
GLONG
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Le marché des titres d'État britanniques a commencé son histoire au XVIIe siècle et est aujourd'hui l'un des principaux marchés de la dette dans le monde. Tout au long de son existence, le gouvernement britannique n'a jamais manqué de payer les intérêts et le principal des obligations émises. L'appellation "gilts-edged", ou "gilts" en abrégé, reflète leur principale caractéristique en tant que véhicule d'investissement : une fiabilité de premier ordre. Les titres du gouvernement britannique ont la meilleure cote de crédit.
Ces dernières années, les obligations ont été émises principalement pour des durées de 5, 10 et 30 ans. Les titres à long terme sont ceux dont l'échéance est de 15 ans ou plus. Le taux du coupon sur ces derniers atteint 6%. Il est fixé au moment du placement de l'obligation et le revenu est versé deux fois par an.
Particularités de la négociation de contrats
Les obligations à long terme sont un instrument d'investissement populaire. Pendant longtemps, le taux de change de la livre sterling a été stable sur le marché des changes, ce qui a fait des titres de créance un véhicule attrayant pour placer de l'argent. Les gilts sont également un excellent outil d'analyse. Leur dynamique permet d'évaluer l'attitude des investisseurs face aux perspectives de l'économie britannique. Si les investisseurs pensent que l'économie britannique est en croissance et que le relèvement des taux d'intérêt par la Banque d'Angleterre est imminent, les Bunds seront moins intéressants et le marché affichera une tendance à la baisse. En conséquence, leurs rendements augmentent. Si nous constatons que les rendements des gilts commencent à baisser et que leurs prix augmentent, cela signifie que les investisseurs attendent une baisse des taux. Cela signifie que l'économie commence à s'engager dans un cycle économique à la baisse.
Les titres de créance britanniques sont des instruments émis en livres sterling, de sorte qu'une augmentation de la demande d'obligations entraîne des achats et, par conséquent, une augmentation de la monnaie britannique. En outre, les cotations réagissent fortement aux données macroéconomiques en provenance du Royaume-Uni. Les bonnes nouvelles provoquent souvent une tendance à la baisse sur les graphiques, alors que les mauvaises nouvelles provoquent une tendance à la baisse.
Il est tout à fait naturel que la dynamique du marché obligataire soit directement liée à la dynamique des prix sur les autres segments du marché financier. Si les investisseurs montrent un intérêt croissant pour l'achat d'actions de sociétés britanniques, nous verrons certainement un flux de fonds du marché obligataire vers le marché des actions. Lorsque les indices boursiers augmentent, les prix des obligations baissent et les rendements augmentent. En d'autres termes, les indices boursiers et les mouvements des prix de la dette sont dans des phases opposées. Toutefois, cela n'est vrai qu'à court terme. À long terme, ils évoluent en parallèle, souvent un retournement sur le marché de la dette du Trésor prédit une tendance similaire sur le marché des actions, mais avec un décalage de quelques mois.
Contrat à terme sur obligations d'État à long terme du Royaume-Uni négocié sur BrocoTrader. Ticker : GLONG



 
Si vous le souhaitez, vous pouvez discerner des tendances très intéressantes dans les tandems GLONG+FTSE et GLONG+6E !
 

J'ai reçu plusieurs questions sur la dinde de la bande B dans ma boîte aux lettres. Afin de ne pas vous ennuyer plusieurs fois, je vais répondre ici à toutes les questions en même temps.

J'insère cet indicateur manuellement. Cela se fait de la manière suivante :

Nous faisons en sorte que la fenêtre de l'indicateur de dispersion soit aussi large que possible (c'est-à-dire que nous augmentons la bordure de la fenêtre).

Ensuite, faites glisser l'indicateur Bollinger Bands hors de la section INDICATEURS (en utilisant la souris, pas le clic - strictement ! !!!!), de sorte que sa fenêtre s'adapte entièrement à la fenêtre de notre indicateur de spread (delta).

Ensuite, dans la fenêtre "APPLIQUER À", réglez les DONNÉES DE PREMIERS INDICATEURS / OK,

et nous l'obtenons !

Voir la photo -


 

Matière à réflexion :

Mazout, huile ...


 

Il est temps de le prendre, ouais


 
neoclassic >>:

Пора брать, ага


Avez-vous remarqué que votre indicateur est surchargé ?

 
Selon la logique de la construction, elle ne devrait pas, mais je ne l'ai pas suivie spécifiquement.
 
neoclassic >>:
По логике построения не должен, специально не следил.


J'ai mis des niveaux sur le tableau. Le conseiller expert les utilise pour entrer.

Lorsque je suis entré, l'histogramme a traversé l'un d'eux et après quelques barres, l'indicateur a montré qu'il ne l'avait pas atteint. Dans la logique de l'indicateur, l'échelle s'avère être dynamique ?

 
Hmm, étrange. Je suppose que c'est un problème de synchronisation, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle barre sur un instrument et pas encore sur le second, à ce moment-là la synchronisation dit que le prix du second est close[1], car la barre est considérée comme manquée. Merci pour le commentaire, je vais réfléchir à la manière de le corriger...
 
neoclassic >>:
Хм, странно. Предполагаю, что проблемы с синхронизацией, то есть на одном инструменте появился новый бар, а на втором - еще нет, в этот момент синхронизация говорит, что цена второго равна close[1], так как бар считается пропущенным. Спасибо за замечание, подумаю, как можно исправить это...

Voici une autre question. Est-il possible de négocier le spread chez le courtier B. sur le réel ? Ne donne-t-il pas des cotations "différentes" de celles de la démo ?

Raison: