Spread trading dans Meta Trader - page 86
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Да нет, работает. Проверил щас. Возможно история не подгружена по обоим инстр, или стрелку и крестик на график не поставили (см. верхнюю часть рисунка).
Je l'ai. Merci !
Je vais essayer de résumer une partie du travail effectué :
Comment construire un spread: la différence entre le prix et les muwings, normalisée par la volatilité. D'après ce que j'ai compris, les muwings lissent les différences dans l'heure des cotations (même si je fais une synchronisation seconde par seconde avant de construire le spread).
Quand entrer: J'ai déjà écrit, l'image sera plus claire :
Par conséquent, lorsque l'on touche la limite du canal, on achète du spread.
le paramètre du canal 1 est la période de mise à jour de l'extremum (30 dans l'image) ;
Le graphique à barres inférieur montre notre équité - dans ce cas, j'ai désactivé le TP - le système est inversé et l'équité est mesurée dans les ticks minimum de l'instrument principal (parlant de mauvais résultats dans le testeur !).
Quand sortir : j'ai pensé à utiliser le TP, mais l'optimisation a montré que le TP réduit le profit (sur le drawdown je n'ai pas encore investigué, à l'avenir) - en fait j'ai optimisé par 2 paramètres - période du canal et TP, voici un résultat typique :
Axe Z - bénéfice en ticks. La commission réelle de l'instrument est déjà incluse dans le résultat - la variante du pipsing avec un très petit TP est exclue. Sur l'image, nous pouvons voir qu'avec l'augmentation du TP, le profit maximum tend vers le maximum, mais pas plus que les résultats sans TP. De plus, la variation de la période indicatrice n'affecte pas beaucoup le bénéfice à TP=0. Il s'ensuit qu'à ce stade, il n'est pas rentable d'utiliser le TP - nous utilisons le système de retournement.
J'espère que ces informations seront utiles à quelqu'un, bonne chance ! :-)
Merci.
Quels instruments ont été testés ? Lors du franchissement de la limite inférieure du canal, un instrument a été acheté et l'autre vendu, et lors du franchissement de la limite supérieure, il a été fermé par ou quoi ?
Tant ici (rid) que sur procapital (leonid553) multipliez ces ou ces "outils" par les bons chiffres. (rid=leonid553 ? - Les indicateurs et leur politique de distribution sont trop identiques)
Ça ne semble pas juste. :(
Comme variante du néoclassique, "normalisé à la volatilité" est meilleur.
Mais, à mon avis, il est encore plus correct de "diviser".
! ?
ZS. Et ce n'est pas une question sur l'indicateur pour les "mille-pattes" :) - des papillons.
'
Je vais faire "mal" - je vais ajouter à mon message plutôt que d'en créer un "nouveau".
Ce que je trouve mauvais à propos de la "normalisation de la volatilité", c'est que vous ne pourrez pas parler d'un point de la stratégie tel que "l'augmentation de la volatilité".
Т.е. основный наш сигнал на вход - это достижение среднестатистического (это - важно!) локального экстремума и начало разворота линии индикатора, показывающего разность цен (Дельту) анализируемых инструментов (верхний индикатор SpreadCharts).
(c) leonid553И здесь (rid) и на прокапитал (leonid553) умножают те или иные "инструменты" на правильные числа. (rid=leonid553 ? -....
Bonjour à tous ! Pas vraiment !
Rid et moi sommes des copains, des compatriotes et même plus que ça, des voisins d'entrée !
Rid l'a déclaré sur le forum à de nombreuses reprises et même dans ce fil ( - voir le dernier message à https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page10.
Nos développements dans ce domaine sont nos développements généraux.
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Quant à la multiplication, elle ne s'effectue que lors d'une analyse des outils avec des ordres de dimensions différents ou avec des dimensions qui diffèrent en temps et plus. (par exemple, NQH0=2*ESH0 - voir l'indicateur supérieur).
Entre-temps, en utilisant exactement la divergence moyenne de l' indicateur supérieur et les inversions de la ligne delta de l'indicateur inférieur, il est très facile et fiable de "formaliser" les conditions d'entrée !
Je ne comprends pas bien la division...
Nos dessins dans ce fil sont nos dessins communs.
Ensuite, je prendrai la liberté d'écrire à la main le dernier dessin de rid's de ce forum :
Et des extraits de votre description d'autres instruments à d'autres dates
Vendredi dernier, le 15 janvier, sur le graphique "tandem" GC + SI (or + argent), en milieu de journée, dans l'indicateur du bas, la ligne bleue SIH0 a franchi la ligne jaune GCG0, après quoi...
(c) leonid553C'est-à-dire qu'il serait logique que l'"indicateur du bas" croise au moins la "ligne horizontale", sinon zéro.
Mais... jusqu'à présent dans la recherche de "formules", donc je suppose ET votre justesse.
Je n'ai pas bien compris la division...
Non pas pour soustraire de "NQH0" "ESH0" (comment ils sont comptés, nous verrons après le 10 février ;)), mais pour diviser l'un par l'autre.
Convenez qu'en multipliant l'un des indicateurs par "un autre nombre", le point d'intersection se situera à un endroit différent.
il s'avère très simple et fiable de "formaliser" les conditions d'entrée !
Après les opérations arithmétiques - oui "simple et fiable", mais
C'est pourquoi j'ai augmenté le second coefficient par incréments de =10 et obtenu que les lignes de l'historique soient "à l'unisson", - l'affichage des lignes de prix est devenu beaucoup plus clair ! Je voyais tout de suite - quand il y avait des divergences !
:)
En même temps, l'"addition" et la "soustraction" (sans addition) sont très proches !
Les deux graphiques sont #AA et #INTC.
Seulement bleu fSpreadAsk = askSymb1 - bidSymb2 ;
Et rouge fSpreadAsk = askSymb1 / bidSymb2 ;
Tous les noms sont conventionnels pour le moment :)
'
ZS. Ajouté
Soustraction (sans domaine).
Naturellement, je divise chaque "outil" par son MODE_POINT, sinon .....
J'utilise aussi la division. Le résultat est un tableau croisé virtuel, qui peut être soumis à une analyse. Et en fonction des résultats, il est possible de choisir l'instrument à vendre et celui à acheter.
Je suis perdu au milieu de nulle part !
Pour le deuxième jour, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe.
En utilisant l'indicateur forex-to, je suis entré sur le marché conformément au graphique - le 5 février, au sommet de l'histogramme :
ACHETER FGBLH0 + VENDRE FGBSH0 (papiers allemands), ÊÎÝF-TY = 1:1
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi je suis dans la rédemption au lieu du bon profit !
Voici le résultat actuel du compte de démonstration :
Même si j'ai fait un peu d'erreurs de calcul avec les lots - mais pas à ce point !
Je suis perdu au milieu de nulle part !
Pour le deuxième jour, je ne sais pas ce qui ne va pas.
En utilisant l'indicateur de forex-k, je suis entré en conformité avec le graphique - le 5 février, au sommet de l'histogramme :
ACHETER FGBLH0 + VENDRE FGBSH0 (titres allemands)
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi je suis dans les yeux rouges au lieu des bons profits !
Voici le résultat actuel de mon compte de démonstration :
Même si j'ai fait quelques erreurs de calcul avec des lots, - mais pas à ce point !
A en juger par le graphique, les couleurs des courbes sont mélangées, de sorte qu'au lieu d'acheter le rétrécissement du spread, on a vendu.
Une autre pensée est plus dramatique. Ou peut-être qu'à la suite de multiples lissages et moyennages, le spread naturel s'oppose au spread synthétique... ? А.. ?