Spread trading dans Meta Trader

Oleksandr 2009.12.29 22:43 #91

rid >> :

Il s'agit d'une démo. Il n'y a pas de requêtes ici (dans cette société de courtage). Il y a des dérapages pour le pire.

Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont presque les mêmes sur la démo et sur le réel - ces glissements.....

Cependant. D'après mon expérience dans cette société de courtage, la démo et le réel ne diffèrent pas beaucoup l'un de l'autre, tant que le réel n'a pas plus de 2-2.5k USD.

GCZ9 :

1110.8 1110.5 2009.12.21 15:47:44

1110.8 1110.4 2009.12.21 15:47:45

1108.3 1107.8 2009.12.21 15:47:46

1108.3 1108 2009.12.21 15:47:46

GCG0 :

1111.5 1111.3 2009.12.21 15:47:43

1111.3 1111.2 2009.12.21 15:47:44

1109 1108.6 2009.12.21 15:47:45

1108.8 1108.5 2009.12.21 15:47:46

Mon EA voudra utiliser ceci, seulement il est peu probable qu'ils manquent des ordres =\.

Spread trading in Meta L'apprentissage automatique dans la Machine learning in trading:

Oleksandr 2009.12.29 23:29 #92

J'analyse donc maintenant les cotations en ticks recueillies pendant plusieurs jours auprès de deux sociétés de courtage différentes. Et au stade de la connaissance, je découvre beaucoup de "choses savoureuses" comme les possibilités d'arbitrage entre ces sociétés de courtage ou la possibilité d'effectuer des entrées super rentables avec des écarts au sein d'une société de courtage. Mais comment tout cela va fonctionner dans les comptes réels...

[ARCHIVE]Toute question de débutant, Théorie du complot de Le travail des robots

kombat 2009.12.30 00:12 #93

Fduch >> :

J'analyse donc maintenant les cotations en ticks recueillies pendant plusieurs jours auprès de deux sociétés de courtage différentes. Et au stade de la connaissance, je découvre beaucoup de "choses savoureuses" comme les possibilités d'arbitrage entre ces sociétés de courtage ou la possibilité d'effectuer des entrées super rentables avec des écarts au sein d'une société de courtage. Mais comment cela va-t-il fonctionner sur un compte réel.

Je suppose que oui, mais pire...

En outre, beaucoup de choses dépendent du concessionnaire.

Certains d'entre eux aiment à écraser leurs bénéfices en expliquant qu'il s'agissait d'un arbitrage.

L'une des options est donc un panier en une seule transaction* avec la possibilité d'ouvrir à des heures différentes.

Il s'agit, par exemple, d'ouvrir les instruments sélectionnés du panier au début de chaque bougie de 4 heures.

*Il est possible d'exécuter le conseiller expert dans plusieurs DT, et de regarder le résultat global.

Il s'agit avant tout de l'exécution d'un principe important : ne pas garder tous ses œufs dans une seule culotte.

;)))

[ARCHIVE !] Toute question [ARCHIVE] Toute question de L'apprentissage automatique dans la

Rid 2009.12.30 09:29 #94

Fduch >> :

Quoi qu'il en soit, j'analyse des cotations en ticks collectées sur plusieurs jours à partir de deux DCs différents.....

Si cela ne te dérange pas, Fduch, envoie-moi dans ton message personnel le nom du second.

Risk 2009.12.30 09:38 #95

Fduch писал(а) >>

J'analyse donc maintenant les cotations en ticks recueillies pendant plusieurs jours auprès de deux sociétés de courtage différentes. Et au stade de la connaissance, je découvre beaucoup de "choses savoureuses" comme des possibilités d'arbitrage entre ces sociétés de courtage ou des entrées super rentables avec des spreads au sein d'une société de courtage. Mais comment tout cela va fonctionner sur un compte réel.

Toutes les situations d'arbitrage dans nos cuisines se produisent uniquement à cause de leur flux de cotation tordu, dès que le DC voit l'arbitrage, et s'il n'est pas totalement nul, le commerce électronique sera fermé.

Les affirmations selon lesquelles la démo n'est pratiquement pas différente de la réalité avec le DC, ne peuvent être entendues que par ceux qui ne comprennent pas comment tout cela fonctionne.

Quelqu'un a-t-il retiré de Bitcoin et tout ce Comment peut-on tolérer des

Alexander Sevastyanov 2009.12.30 12:23 #96

Risk писал(а) >>

L'affirmation selon laquelle la démo n'est pratiquement pas différente de la réalité avec les DC ne peut être entendue que par ceux qui ne comprennent pas comment tout cela fonctionne.

Pas seulement ça.

Les responsables du DC sont également formés pour zombifier de manière très convaincante leurs clients potentiels à ce sujet.

Rid 2009.12.30 12:48 #97

Risk >> :

On ne peut qu'entendre l'affirmation selon laquelle la démo n'est presque pas différente de la réalité avec les DC, de la part de ceux qui ne comprennent pas comment tout cela fonctionne.

Nous ne comprenons pas tout..... Pas encore...

Il s'agit d'un DC spécifique (et ne faites pas semblant de ne pas le comprendre).

En un an et demi de trading réel auprès de la société de courtage mentionnée, j'ai fait l'expérience d'une observation que j'ai corrigée.

Lorsque je travaille avec de petits lots de 0,01-0,04 et que la taille du dépôt ne dépasse pas 1500-2000 $, je ne ressens (presque) pas la différence entre le réel et la démo (profit graduel dérivé 5 fois).

Et cela avec le fait que tant sur la démo que sur le réel, je fais constamment du scalper quotidien (principalement automatique).

Le même dérapage pour le pire. La même (parfois) "hésitation" du serveur. Et ainsi de suite...

Ne le considérez pas comme une publicité (que Dieu vous en préserve). J'ai assez souvent discuté ouvertement sur ce forum des trucs sournois que j'y ai moi-même découverts.

Vous sembliez vouloir me taper sur l'épaule avec un regard d'expert, du genre : "tu ne comprends toujours pas grand-chose, jeune homme" !

Eh bien, je ne vais pas discuter de ce fait.

//----------------------------------------------

Les opérations de couverture démo d'aujourd'hui :

19762657 2009.12.30 07:57 vendre 0.50 brng0 77.96 0.00 0.00 2009.12.30 08:40 77.94 -5.00 0.00 0.00 10.00
19762652 2009.12.30 07:57 acheter 0.50 clg0 79.12 0.00 0.00 2009.12.30 08:40 79.14 -5.00 0.00 0.00 10.00
(il y a eu un fort slippage sur ces deux transactions à la clôture,

et le signal de clôture a été donné à +50 et +30 respectivement)

19764184 2009.12.30 10:03 vendre 0.50clg0 78.91 83.42 75.42 2009.12.30 10:47 78.94 -5.00 0.00 0.00-15.00
19764186 2009.12.30 10:03 acheter 0.50brng0 77.89 73.39 81.39 2009.12.30 10:47 77.98 -5.00 0.00 0.0045.00

19764945 2009.12.30 11:00 vendre 0.30ftseh0 5374.5 0.0 0.0 2009.12.30 11:15 5369.5 -3.00 0.00 0.0023.82
19764946 2009.12.30 11:00 acheter 0.11 fdaxh0 5977.0 0.0 2009.12.30 11:16 5976.5 -1.10 0.00 0.00-1.97

(nouveau procès - sas+futsi)

9767579 2009.12.30 14:41 acheter 0.50fcef0 3945.50 3940.50 0 2009.12.30 14:48 3947.50 -5.00 0.00 0.0014.33
19767578 2009.12.30 14:41 vendre 0.50ftseh0 5381.5 5427.0 2009.12.30 14:48 5382.0 -5.00 0.00 0.00 -3.97

19767706 2009.12.30 14:49 vendre 0.50ftseh0 5381.5 5427.0 2009.12.30 15:07 5378.5 -5.00 0.00 0.00 23.82
19767708 2009.12.30 14:50 acheter 0.50 fcef0 3948.00 3800.00 2009.12.30 15:07 3948.00 -5.00 0.00 0.00 0.00

19768009 2009.12.30 15:08 acheter 0.50fcef0 3949.00 0.00 2009.12.30 15:34 3944.00 -5.00 0.00 0.00 -35.76
19768007 2009.12.30 15:07 sell 0.50ftseh0 5378.5 0.0 0.0 2009.12.30 15:34 5371.0 -5.00 0.00 0.0059.64

19768770 2009.12.30 15:34 acheter 0.50 ftseh05371.5 0.0.0 2009.12.30 15:48 5378.5 -5.00 0.00 0.0055.64
19768764 2009.12.30 15:34 vendre 0.50fcef03944.00 0.00 0.00 2009.12.30 15:49 3948.00 -5.00 0.00 0.00-28.59

Spread trading in Meta Système ASCTrend Le système et le

Risk 2009.12.30 17:01 #98

rid писал(а) >>

Comment sommes-nous censés comprendre tout..... Tu es trop jeune...

Nous parlons d'un DC particulier (et ne faites pas semblant de ne pas le comprendre).

Pendant 1,5 an de trading réel auprès de la société de courtage mentionnée, j'ai fait une observation.

Lorsque je travaille avec de petits lots de 0,01-0,04 et que la taille du dépôt ne dépasse pas 1500-2000 $, je ne ressens (presque) pas la différence entre le réel et la démo (retiré petit à petit le bénéfice 5 fois).

Et cela avec le fait que tant sur la démo que sur le réel, je fais constamment du scalper quotidien (principalement automatique).

Le même dérapage pour le pire. La même (parfois) "hésitation" du serveur. Et ainsi de suite...

Ne le considérez pas comme une publicité (que Dieu vous en préserve). J'ai assez souvent discuté ouvertement sur ce forum des trucs sournois que j'y ai moi-même découverts.

Vous sembliez vouloir me taper sur l'épaule avec un regard d'expert, du genre : "tu ne comprends toujours pas grand-chose, jeune homme" !

Eh bien, je ne vais pas discuter de ce fait.

//----------------------------------------------

Les opérations de couverture démo d'aujourd'hui :

19762657 2009.12.30 07:57 vendre 0.50 brng0 77.96 0.00 0.00 2009.12.30 08:40 77.94 -5.00 0.00 0.00 10.00
19762652 2009.12.30 07:57 acheter 0.50 clg0 79.12 0.00 0.00 2009.12.30 08:40 79.14 -5.00 0.00 0.00 10.00
(il y a eu un fort slippage sur ces deux transactions à la clôture,

et le signal de clôture a été donné à +50 et +30 respectivement)

19764184 2009.12.30 10:03 vendre 0.50 clg0 78.91 83.42 75.42 2009.12.30 10:47 78.94 -5.00 0.00 0.00 -15.00
19764186 2009.12.30 10:03 acheter 0.50 brng0 77.89 73.39 81.39 2009.12.30 10:47 77.98 -5.00 0.00 0.00 45.00

19764945 2009.12.30 11:00 vendre 0.30 ftseh0 5374 .5 0.0 0.0 2009.12.30 11:15 5369.5 -3.00 0.00 0.00 23.82
19764946 2009.12.30 11:00 acheter 0.11 fdaxh0 5977.0 0.0 0.0 2009.12.30 11:16 5976.5 -1.10 0.00 0.00 -1.97

Encore une ignorance des définitions. Il n'a rien à voir avec l'arbitrage et encore moins avec la couverture, mais joue sur les corrélations entre instruments avec tous les risques que cela comporte.

FOREX - Tendances, prévisions [Toute question de débutant, Phénomènes de marché

Rid 2009.12.30 18:26 #99

Et je n'ai jamais dit qu'il s'agissait d'un arbitrage. Ne cherchez pas des inexactitudes là où il n'y en a pas.

Si j'ai utilisé le mot "arbitrage" dans ce fil pour cette situation, je l'ai mis entre guillemets partout (exprès - pour ne pas rencontrer un tel reproche) !

Et à propos de la couverture. Que ces mots "Cela n'a rien à voir avec ....". à une haie" restent sur votre conscience.

Pour la tactique donnée, cependant, ce terme est exactement le bon.

Pour :

Hedging - Wikipedia
Hedging (de l'anglais hedge - assurance, garantie) est une position à terme établie sur un marché pour compenser l'impact des risques de prix par une position à terme égale mais opposée ......

Expert en couverture

Indicateurs d'élite :) apprenez comment gagner de Caractéristiques du langage mql5,

Rid 2009.12.30 19:08 #100

Un petit et modeste cadeau de Nouvel An pour les visiteurs de cette branche (voir téléchargement).

Avec l'aimable autorisation de mon compatriote et ami (l'auteur), je place l'Expert Advisor, qui trace des lignes de ticker ascendantes et descendantes sur le graphique du symbole principal !

#property copyright "leonid553"
#property link      "leonid553@ya.ru"
//---Внешние параметры советника---
extern string  tiker_ = "#I";
extern color  Сolor_AskTiker   = Lime;//цвет линии 
extern color  Сolor_BidTiker   = Aqua;//цвет линии 
extern int    WIDTH            = 1; //толщина линий
string    Tiker;//заявляем наименование инструмента
double Ask_Tiker, Bid_Tiker;
//-------------------------------------------
int init()//создаем горизонт. линии на графике
{ObjectCreate("lowline",OBJ_HLINE,0,0,0,0,0);
 ObjectCreate("highline",OBJ_HLINE,0,0,0,0,0); 
 ObjectSet("lowline", OBJPROP_BACK,1); 
 ObjectSet("highline", OBJPROP_BACK,1);  }
//-------------------------------------------
int deinit()
{ObjectDelete("lowline"); ObjectDelete("highline");}
//-------------------------------------------------
int start() {
Tiker  = Symbol()+ tiker_ ;//наименование
 while(!IsStopped()) {//зацикливаем код советника
 RefreshRates();
//Задаем цены аск и бид тикера
Ask_Tiker = MarketInfo( Tiker,MODE_ASK);
Bid_Tiker = MarketInfo( Tiker,MODE_BID);
Comment (//отображаем тикер и все цены на графике
" Тикер = ", Tiker ,"\n",
"Ask_Tiker = ", Ask_Tiker,"\n",
"Last_Price= ",Ask,"\n",
"Bid_Tiker = ", Bid_Tiker);
//устанавливаем горизонтальные линии на ценах аск и бид
SetHLine( Сolor_AskTiker,"highline", Ask_Tiker,0 , WIDTH); 
SetHLine( Сolor_BidTiker,"lowline" , Bid_Tiker,0 , WIDTH);

      Sleep(1000);  }//конец цикла
}//Конец функции СТАРТ

//+---------------------------------------------------------------------+
//|   Функция  : Установка объекта OBJ_HLINE - горизонтальная линия     |
//|   Автор функции  : Ким Игорь В. aka KimIV,  http://www.kimiv.ru/    |
//+---------------------------------------------------------------------+
//|  Параметры:                                                         |
//|    cl - цвет линии                                                  |
//|    nm - наименование      ("" - время открытия текущего бара) |
//|    p1 - ценовой уровень   (0  - Bid)                          |
//|    st - стиль линии      (0  - простая линия)                |
//|    wd - ширина линии     (0  - по умолчанию)                 |
//+---------------------------------------------------------------------+
void SetHLine(color cl, string nm="", double p1=0, int st=0, int wd=1) {
  if ( nm=="") nm=DoubleToStr(Time[0], 0);  if ( p1<=0) p1=Bid;
  if (ObjectFind( nm)<0) ObjectCreate( nm, OBJ_HLINE, 0, 0,0);
  ObjectSet( nm, OBJPROP_PRICE1, p1);ObjectSet( nm, OBJPROP_COLOR , cl);
  ObjectSet( nm, OBJPROP_STYLE , st);ObjectSet( nm, OBJPROP_WIDTH , wd); }

Il existe également une version sous forme de script. Mais son auteur l'a déjà donné pour l'article du numéro de janvier de Leprikon.

Maintenant le trading manuel (dans Broco et pas seulement) (futures, etc.) sera assez confortable. N'oubliez pas que le ticker #I doit être présent dans la fenêtre MARKET REVIEW.

Dossiers :

exp_tiker.mq4 3 kb

Comment apprendre à créer EURUSD - Tendances, prévisions Test de pratique, réflexion,

Spread trading dans Meta Trader - page 10