Pourquoi la distribution normale n'est-elle pas normale ? - page 15
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Si l'on en croit votre chiffre, plus l'horizon temporel est grand, plus la corrélation est élevée.
Il existe même des corrélations positives sur de plus grandes... ?
Regardez à nouveau la figure. Elle montre en rouge les coefficients de corrélation (CC) entre les échantillons voisins pour la première série de différence EURCHF en fonction de la période sélectionnée. N'oubliez pas que le coefficient de corrélation est considéré comme important, et que la relation entre les échantillons est "forte", si le coefficient de corrélation est proche de 1. Au contraire, si KK tend vers zéro, alors il n'y a pas (ou peu) de connexion entre les échantillons, ou bien elle est non linéaire (pour Price VR comme celui-ci, on peut l'oublier - s'il y a une connexion, elle est linéaire et simple). Un CQ positif signifie qu'il existe des effets de groupe dans la série de prix d'origine, c'est-à-dire que "si la tendance a commencé, il est plus probable qu'elle se poursuive", "la tendance est frondeuse", etc. Un QC négatif caractérise le marché comme un "rollback", c'est-à-dire lorsque la tendance est susceptible de se retourner à la prochaine lecture (barre) plutôt que de poursuivre son mouvement dans la direction choisie.
Vous pouvez voir sur la figure que CK pour le prix RPR est sensiblement différent de zéro dans toutes les TF et diminue (se rapproche de zéro en valeur absolue) avec la croissance de la TF, ce qui suggère un relâchement des relations et, par conséquent, une diminution de la fiabilité des prévisions pour les grandes TF. Ce fait est en contradiction avec votre "...Si vous croyez votre chiffre, plus l'horizon temporel est grand, plus la corrélation est élevée".
Pour vous donner un exemple, j'ai des valeurs CQ de couleur bleue pour le bruit blanc créé par un générateur de nombres aléatoires (RNG). Comme vous pouvez vous y attendre, ses QR RNG tournent autour de zéro, ce qui nous indique qu'il n'y a pas de relation significative entre les échantillons. Le fait que le SCR ne soit pas exactement nul, mais prenne des valeurs faibles mais différentes, est de nature statistique et est lié à la longueur finie de la BP initiale et n'a rien à voir avec la "non-idéalité" du RNG utilisé. Il est bien visible qu'avec la croissance de TF, l'amplitude du bruit "zéro" augmente en raison de la réduction du nombre d'échantillons de VP reçus d'une même série initiale de minutes. Ainsi, la BP avec TF500 m est 500 fois plus courte que la BP avec TF1m.
Parlons maintenant de la signification statistique du résultat obtenu. En comparant les corrélogrammes des séries de prix réels et des synthétiques de même longueur, on voit clairement la marge d'erreur due à la longueur limitée des données d'entrée. Comme il n'y a pas d'autres sources d'erreurs pouvant affecter le résultat, nous pouvons affirmer avec certitude que, dans le corridor de "bruit" clairement visible sur le graphique, les valeurs AC sont statistiquement significatives.
Grasn a écrit >> Eh bien oui, c'est une déclaration quelque peu audacieuse de Sergei au sujet de la valeur statistique significative pour les incréments. C'est objectivement en dessous de la plinthe là.
C'est moi, l'artiste, qui essaie d'expliquer ce qui est statistiquement correct en regardant l'image. Pour être précis, nous n'avons pas besoin de comparer le comportement de deux QFs afin d'estimer leur exactitude statistique. Nous devons découper la BP originale en 100 morceaux identiques et construire un QC(TF) pour chacun d'eux. Nous obtiendrons 100 valeurs de CQ non concordantes pour chaque TF. Nous trouvons la valeur moyenne pour chacun d'entre eux et traçons ce point sur le graphique. Nous devons ensuite tracer l'intervalle de confiance dans lequel se situent nos valeurs (pour un certain TF). Pour cela, connaissant l'IM, nous trouvons l'écart-type (ET) et traçons les moustaches verticales pour chaque point du graphique. Ces moustaches correspondent à l'intervalle de confiance de niveau 1/e, la probabilité d'être dans cet intervalle pour CB est de 68%. C'est tout. Si les valeurs de QC obtenues ne touchent pas zéro avec leurs moustaches, alors nous pouvons dire qu'il existe une relation statistiquement significative entre des échantillons adjacents dans le RRR de la série de prix. Voir la figure ci-dessous :
Le CQ(TF) pour les gaz d'échappement dans les limites statistiques est de "zéro", ce qui est normal. Le KK(TF) pour la série des prix est statistiquement différent de zéro, ce qui indique la présence de dépendances évidentes entre les barres pour différentes TF. Pour les grandes TF, la longueur des séries utilisées est clairement insuffisante.
Ce matériel est la preuve de mon affirmation ci-dessus. Il existe une question distincte sur la signification des dépendances trouvées. Malheureusement, pour nous, traders, ces relations n'ont de valeur pratique que si le produit de la volatilité d'un instrument sur l'IR pour le TF sélectionné dépasse ses coûts de transaction (spread d'une société de courtage). Ceci n'est pas observé et pour trouver un algorithme de trading rentable, il est nécessaire d'utiliser des méthodes supplémentaires d'analyse de la BP, en particulier pour trouver des "fenêtres" de temps avec des valeurs élevées du produit de la volatilité sur KK et évaluer leur ergodicité (stabilité).
>> Comment ça ?
Ugh.
"Longue pensée, lisez le pager" (vos derniers messages sur le forum mql).
Résumée grossièrement comme suit : votre question est trop pratique pour une branche aussi académique... :)
// En général, il me semble que le fait d'entrer dans une relation aussi intime avec le marché devant le public est quelque peu inconvenant.
// Les gens ne nous comprendront pas et ils auront raison. Et s'ils le font... - nous aurons toujours tort. ;)
Allez-y et faites caca en privé. Je ferai un rapport ce soir en rentrant du travail.
En tant qu'artiste, j'ai essayé d'expliquer ce qu'est la validité statistique en regardant une image. Pour être précis, nous n'avons pas besoin de comparer le comportement de deux CF pour en évaluer la plausibilité. Nous devons découper la BP originale en 100 morceaux identiques et construire un QC(TF) pour chacun d'eux. Nous obtiendrons 100 valeurs de CQ non concordantes pour chaque TF. Nous trouvons la valeur moyenne pour chacun d'entre eux et traçons ce point sur le graphique. Nous devons ensuite tracer l'intervalle de confiance dans lequel se situent nos valeurs (pour un certain TF). Pour cela, connaissant l'IM, nous trouvons l'écart-type (ET) et traçons les moustaches verticales pour chaque point du graphique. Ces moustaches correspondent à l'intervalle de confiance, la probabilité d'être dans cet intervalle pour CB est de 68%. C'est tout. Si les valeurs de QC obtenues n'atteignent pas zéro avec leurs moustaches, nous pouvons parler de relations statistiquement probables entre des lectures adjacentes dans le BPR de la série de prix.
Il pourrait y avoir un autre type de manque de fiabilité dans les minutes de l'EURCHF. L'instrument est peu liquide, et pendant la nuit, il est tiré par le courant continu selon sa propre logique pas toujours claire. Il filtre évidemment une partie des combinaisons possibles de ses majors EURUSD et USDCHF dans la même minute. Il est possible de les utiliser (tous les mêmes pipsers de nuit), mais ils ne permettront pas de gagner de l'argent normal. Ils relèveront l'écart, changeront les filtres, etc. En effet, il s'agit d'une perte directe pour les sociétés de courtage et il n'y a pas de chevauchement à ces moments-là.
Donc, plus de confiance dans les minutes de majors liquides aux moments liquides de la journée. Cela éliminera les dépendances des filtres de citation qui ne vous permettront pas de les utiliser de toute façon.
Beaucoup de bukafs.
Le matériel donné est une preuve de ma déclaration faite ci-dessus. Une autre question concerne l'importance des dépendances trouvées. Malheureusement, pour nous, traders, ces relations n'ont de valeur pratique que si le produit de la volatilité d'un instrument sur KK pour le TF sélectionné dépasse ses coûts de transaction (spread d'une société de courtage). Ceci n'est pas observé et afin de trouver l'algorithme de trading rentable, il est nécessaire d'utiliser des méthodes supplémentaires d'analyse BP liées à la recherche de "fenêtres" de temps avec des valeurs élevées du produit de la volatilité sur KK et l'évaluation de leur ergodicité (stabilité).
Etes-vous en train d'écrire tout cela exprès pour pouvoir terminer en disant : malheureusement, tout cela n'est qu'une bêtise) ? Ce n'est pas votre premier message que j'ai remarqué. Mais avec plaisir j'ai lu depuis le début. Bien sûr, ce n'est pas le cas de tous, mais cela reste intéressant.
IMHO, toute dépendance peut être utilisée en TS, car le marché ne peut de toute façon pas être décrit par une formule unique.
Таким образом, Сергей, статдостоверность определяется вовсе не "близостью" или "дальностью" КК от нуля, а статистическим разбросом полученного результата.
Et où ai-je écrit que la validité des statistiques est définie par la "fourchette" ? Déterminé par l'évaluation des erreurs (et pas tout à fait un écart, si vous relisez attentivement mon post) Ce qui signifie que 0,4 - aucune valeur significative simplement par définition, et une erreur dans son calcul mangera encore 20%-30% de son "corps". Sergey, il n'y a pas de dépendances, il n'y en a tout simplement pas. Acceptez-le comme un fait et allez-y doucement. C'est exactement pour ces raisons (ou plutôt, pour ces raisons aussi) qu'il est inutile de prédire pour quelques comptes, il est inutile de le faire de n'importe quelle manière, y compris la NS, il faut prédire d'une manière fondamentalement différente.
En tant qu'artiste, j'ai essayé d'expliquer ce qu'est la signification statistique en regardant une image.
Sergey, je ne suis pas un mathématicien professionnel (je suppose que vous ne l'êtes pas non plus :o), mais il est évident qu'une partie de vos conclusions scientifiques concernant la corrélation et surtout la signification statistique sont discutables, pour ne pas dire plus. Mais cela ne nous empêche pas de rester fidèles à nos opinions. :о)
Les minutes de l'EURCHF peuvent présenter un autre type de manque de fiabilité. L'instrument est peu liquide, et pendant la nuit, il est tiré par le DC selon sa propre logique pas toujours claire. Il filtre évidemment une partie des combinaisons possibles de ses majors EURUSD et USDCHF dans la même minute. Il est possible de les utiliser (tous les mêmes pipsers de nuit), mais ils ne permettront pas de gagner de l'argent normal. Ils relèveront l'écart, changeront les filtres, etc. En effet, il s'agit d'une perte directe pour les sociétés de courtage et il n'y a pas de chevauchement à ces moments-là.
Donc, plus de confiance dans les minutes de majors liquides aux moments liquides de la journée. Cela éliminera les dépendances des filtres de citation, que nous ne laisserons pas utiliser de toute façon.
Négociez pas à DC et il n'y aura pas de tels problèmes. Je pense qu'il est logique de parler de prix réels et non de DC.
Sergei, il n'y a pas de dépendance, il n'y en a pas. Acceptez-le comme un fait et allez-y doucement.
Eh bien, c'est un peu comme la religion... Non, ce n'est pas notre façon de faire !
Mais cela ne vous empêche pas de rester fidèle à vos opinions. :о)
Négociez avec un non-CD et vous n'aurez pas de tels problèmes. Je pense qu'il est logique de parler de prix réels et non de DC.
Nous parlons de l'adéquation de l'étude. Sur les données non-CD, la situation peut être différente, et les problèmes sont différents. Sur le marché "réel" (ECN par exemple), il se peut qu'il n'y ait aucune transaction à ce moment-là pour cet instrument et le spread sera fou.
Eh bien, c'est un peu comme la religion... Non, ce n'est pas notre façon de faire !
C'est de ça qu'il s'agit. Si nous changions d'avis à chaque fois sans une VRAIE raison, l'histoire de l'humanité serait très différente :-)Eh bien, comment puis-je dire, jusqu'à présent vous avez prouvé (mais vous l'avez fait brillamment :o) que la corrélation des premiers incréments de retard est différente de zéro. Dans ce cas (vu de l'extérieur), la religion est la croyance sacrée que 0,4, est quelque part - 0,6, et 0,6 est déjà, vous savez, pas plus que 0,99, dans le sens qu'il est environ 0,97, mais pas moins que 0,9 pour sûr :o) :о) C'est comme ça que ça se passe jusqu'à présent :o)
Sergei, en tant qu'artiste pour l'artiste, prenez deux séries avec une corrélation de 0,4 et regardez-les, même à l'œil nu.