Pourquoi la distribution normale n'est-elle pas normale ? - page 16
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L'EURCHF est un instrument très liquide, mais potentiellement peu rémunérateur, en d'autres termes, un signal/bruit faible.
parce que les monnaies d'Europe continentale sont fortement corrélées : l'EUR, le CHF, la SEK et la DKK sont étroitement liés à l'EUR.
cela s'appelle falsification de la recherche ou du moins pas d'objectivité
Neutron vous avez un talent gaspillé et non payé ... l'équipe Rothschild apprécie de tels spécialistes et paie bien les théories du réchauffement climatique ))))
L'EURCHF est un instrument très liquide, mais potentiellement peu rémunérateur, en d'autres termes, un signal/bruit faible.
Parce que les monnaies d'Europe continentale sont fortement corrélées : l'EUR, le CHF, la SEK et la DKK sont étroitement liés à l'EUR.
cela s'appelle falsification de la recherche ou du moins pas d'objectivité
Neutron, vous avez un talent pour le gaspillage ... l'équipe Rothschild apprécie de tels spécialistes et paie bien pour la théorie du réchauffement climatique )))).
Je ne pense pas que Sergei ait falsifié quoi que ce soit. Il semblait s'agir de la corrélation des incréments au sein d'une même série temporelle (une cotation donnée). Il a juste montré le résultat, qui est obtenu par des méthodes claires, en examinant différentes échelles.
Je ne pense pas que Sergei ait falsifié quoi que ce soit.
Je l'ai marqué comme le maximum et le minimum n'est pas l'objectivité.
>> Il y a une blague dans chaque blague.
parce que les monnaies d'Europe continentale sont fortement corrélées : l'euro, le franc, la couronne scandinave et la DKK sont étroitement liés à l'euro.
cela s'appelle falsification de la recherche ou du moins pas d'objectivité
Neutron vous gaspillez un talent qui n'est pas payé ... l'équipe Rothschild apprécie de tels spécialistes et sont bien payés pour les théories du réchauffement climatique ))))
Pensez-vous qu'il s'agit du graphique d'un instrument liquide ?
Et vous pouvez voir les volumes de transactions de ce cross, là où ils sont donnés (sur Oanda par exemple). Ils ne sont pas comparables aux volumes des principales devises ou des croisements du yen. Et les écarts sur eux sont importants la nuit sur le marché. Il peut y avoir différentes raisons pour lesquelles l'instrument est illiquide, y compris celles mentionnées ci-dessus.
Je ne pense pas que Sergey ait falsifié quoi que ce soit. Il semble qu'il s'agissait de la corrélation des incréments au sein d'une série temporelle (une citation donnée). Il a simplement montré le résultat, qui est obtenu par des méthodes claires, en examinant différentes échelles.
Merci, Sergey, pour votre soutien.
banque a écrit >>
>> parce que les monnaies d'Europe continentale sont fortement corrélées : l'euro, le franc, la couronne scandinave et la DKK sont étroitement liés à l'euro.
Il existe un moyen mathématiquement correct de reconstruire des indices de devises à partir de l'analyse des principaux instruments. L'essentiel est de disposer de davantage de données d'entrée.
Récemment, spécialement dans ce but, j'ai collecté des données sur toutes les paires de devises dans Alpari pendant 1 ou 2 mois. Voici la dynamique des indices :
Vous pouvez voir que les monnaies mondiales sont en corrélation les unes avec les autres, certaines sont en anti-corrélation. Mais il est difficile de comprendre quoi que ce soit de clair dans ce méli-mélo de lignes. Il est plus facile de trouver les coefficients de corrélation par paire entre tous les indices et de les examiner.
Le tableau montre que seul le Suisse est "intentionnellement" attaché au Juif. La livre sterling est plus faible, car elle "chasse" le yen pendant une partie du temps. Les euras et les bx ne sont pas d'accord.
Il est intéressant de noter que l'existence d'une corrélation entre deux actifs qui "chassent" un leader n'indique pas encore une réelle connexion entre eux (elle s'avère être indirecte). C'est comme dans une équipe : des personnes qui n'ont aucun intérêt les unes pour les autres mais qui doivent néanmoins travailler en synchronisation, en obéissant au plan général de l'entreprise. Il existe donc des dépendances significatives (ou vraies) et des dépendances imaginaires (médiatisées)... Comment peut-on les séparer ?
Merci, Sergey, pour votre soutien.
Il existe un moyen mathématiquement correct de reconstruire des indices de devises à partir de l'analyse des principaux instruments. L'essentiel est de disposer de davantage de données d'entrée.
Récemment, spécialement dans ce but, j'ai collecté des données sur toutes les paires de devises dans Alpari pendant 1 ou 2 mois. Voici la dynamique des indices :
Vous pouvez voir que les monnaies mondiales sont en corrélation les unes avec les autres, certaines sont en anti-corrélation. Mais il est difficile de comprendre quoi que ce soit de clair dans ce méli-mélo de lignes. Il est plus facile de trouver les coefficients de corrélation par paire entre tous les indices et de les examiner.
Le tableau montre que seul le Suisse est "intentionnellement" attaché au Juif. La livre sterling est plus faible, car elle "chasse" le yen pendant une partie du temps. Le Yevra et le Bax ne sont pas d'accord.
Il est intéressant de noter que la corrélation entre deux actifs qui "chassent" le même leader ne signifie pas qu'il existe une connexion réelle entre eux (elle est médiatisée). C'est comme dans une équipe, des personnes qui n'ont aucun intérêt les unes pour les autres mais qui doivent néanmoins travailler en synchronisation, en obéissant au plan général de l'entreprise. Il y a donc des dépendances significatives (ou vraies) et des dépendances imaginaires (médiatisées)... Comment peut-on les séparer ?
Avez-vous essayé la même chose mais en décalant le temps, par exemple d'une journée ?
Pensez-vous qu'il s'agit du graphique d'un instrument liquide ?
Et les volumes de transactions de ce cross peuvent être vus là où ils sont donnés (sur Oanda par exemple). Ils ne sont pas comparables aux volumes des principales devises ou des croisements du yen. Et les écarts sur eux sont importants la nuit sur le marché. Il peut y avoir différentes raisons pour lesquelles l'instrument est illiquide, y compris celles mentionnées ci-dessus.
>> la liquidité est déterminée par le spread relatif.
Le spread (moyenne des teneurs de marché) est moins élevé avec les francs qu'avec la livre ou le yen.
Il existe un moyen mathématiquement correct de reconstruire des indices de devises à partir de l'analyse des instruments sous-jacents. L'essentiel est de disposer de davantage de données d'entrée.
suffisamment de paires de dollars au lieu d'indicespaukas писал(а) >> А вы не пробовали тож самое проделать но со сдвигом во времени, например на сутки?
Bien sûr que oui, et pas seulement pour un jour, mais pour n'importe quel intervalle de temps... Et je l'ai aussi tracé.
Le résultat est le suivant :
Les corrélations statistiquement significatives ne sont retenues que lorsqu'il n'y a pas de décalage.
Lors d'un décalage d'UN tick, l'amplitude des corrélations diminue d'environ 2 à 5 fois, et après des décalages de plus d'UN tick - il n'y a rien à attraper !
Il semble que l'arbitrage basé sur l'inefficacité du marché ne soit possible qu'à l'intérieur d'un tick, et qu'il ne nous soit pas accessible en principe. Nous avons besoin de plates-formes complètement différentes et non de VCs capables de placer des ordres sur le marché en quelques millisecondes.
la liquidité est déterminée par l'écart relatif
Il s'agit plutôt d'un écart dépendant de la liquidité.