Obtention d'une BP stationnaire à partir d'une BP de prix - page 3
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Réfléchissez un peu plus :) Ce n'est pas parce que le MO d'une variable aléatoire=0 que CB lui-même peut être remplacé par zéro, comme vous le faites habilement :) :)
Et à partir de quel point pensez-vous que la direction de la queue dans ZZ ? On voit bien ce que l'on modélise ici, comment utiliser l'intervalle de confiance aussi. Et qu'est-ce que tu fais ? Prédire le prix sur la prochaine bougie, Pourquoi ? Qu'est-ce que cela a à voir avec une série stationnaire ou non stationnaire. Pas de but, pas de moyens, on l'apprend à l'école professionnelle et on commence à chasser les mots sur le forum.
Et à quel moment doit-on croire la direction de la queue dans ZZ ? Il est clair que nous modélisons ici, comment utiliser et l'intervalle de confiance. Qu'est-ce que tu fais ? Prédire le prix du prochain chandelier. Pourquoi ?
Qui t'a dit que je faisais ça ? C'est l'extrapolation de Reshetov, je n'ai aucune raison de le faire :)
Qu'est-ce que cela a à voir avec une série stationnaire ou non stationnaire ? Pas de but, pas de moyens, vous l'apprenez dans une école professionnelle et vous commencez à chasser les mots sur le forum.
Qui vous a dit que je faisais ça ? Reshetov extrapole, je n'ai aucune raison de le faire :)
Je ne lutte pas du tout contre l'instabilité - c'est votre point de vue ;) Et l'objectif semble être le même pour tous : un profit durable.Convertir une série non stationnaire en une série stationnaire est un exercice qui n'a rien à voir avec le profit. Le profit peut provenir d'une idée spécifique, comme un renversement de tendance. Ensuite, à partir de tous les problèmes de non-stationnarité, nous obtenons les problèmes de recherche des inversions dans les RV non stationnaires. Il y a peut-être d'autres idées de CT. Mais la lutte contre la non-stationnarité est toujours menée dans un but précis. Tout le reste se trouve dans le forum Nobel.
Pourquoi on ne fait pas attention à la queue de cheval dans ZZ ?
Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire la façon de vérifier si la ligne est un bruit blanc, et vous voulez dire ZZ. Je ne m'intéresse pas à ZZ, je m'intéresse au sujet du fil.
C'est une prédiction, c'est sûr.
Personne ne vous empêche de traiter ZZ comme une prédiction.
Et vous devez encore prouver que vous en avez une.
Cette phrase de votre part, je ne l'ai pas du tout comprise (ni ce à quoi elle fait référence, ni sa signification).
Qu'est-ce que tu veux dire ? Je parle de la façon de vérifier si une ligne est un bruit blanc, et vous parlez de ZZ. Je ne m'intéresse pas à ZZ, je m'intéresse au sujet du fil.
Personne ne vous empêche de traiter ZZ comme une prédiction.
Il y avait de telles personnes au Moyen Âge - les alchimistes. Eux aussi ont transformé la merde en or.
Le sujet du fil de discussion : transformer une BP instable en stationnaire. Pour quoi faire ? J'ai écrit plus haut à propos du profit. Vous n'avez pas besoin de convertir quoi que ce soit. Vous devez traiter ce que vous avez sous l'idée du TC.
Pour quoi faire ? J'ai écrit plus haut à propos du profit. Vous n'avez pas besoin de convertir quoi que ce soit.
Eh bien, c'est ce que vous pensez.
Eh bien, c'est ce que vous pensez.
Je ne suis pas le seul. Lorsque nous transformons quelque chose en quelque chose, la question principale est de savoir si le résultat a quelque chose à voir avec le phénomène original. Ne pas répondre à cette question, c'est de l'alchimie.
Convertir une série non stationnaire en une série stationnaire est un exercice qui n'a rien à voir avec le profit. Le profit peut provenir d'une idée spécifique, comme un renversement de tendance. Ensuite, à partir de tous les problèmes de non-stationnarité, nous obtenons les problèmes de recherche des inversions dans la BP non stationnaire. Il y a peut-être d'autres idées de CT. Mais la lutte contre la non-stationnarité est toujours menée dans un but précis. Tout le reste se trouve dans le forum Nobel.
Il existe un réel problème pratique pour analyser la non-stationnarité et trouver les paramètres du modèle d'extrapolation. Il s'agit, par exemple, de l'analyse des performances du système. Par exemple, un modèle qui définit l'équité comme la somme de la composante tendance et de la composante bruit. Par conséquent, nous pouvons analyser les résidus - cette composante du bruit - pour vérifier l'absence des dépendances mentionnées ci-dessus. Cela peut aider à identifier la composante de tendance si elle est vraiment présente. Il semble que son utilité soit claire.
C'est-à-dire qu'il peut y avoir des applications pratiques, mais il ne s'agit pas d'une extrapolation de prix. Du moins, pas sur une série de prix longue et continue. Peut-être quelques segments locaux de séries temporelles. Peut-être, encore une fois, l'identification de certaines tendances locales et de leurs schémas. Peut-être que quelqu'un le trouvera utile ? L'alchimie n'est pas dans la théorie mais dans son application inappropriée.
il existe une véritable tâche pratique pour analyser la non-stationnarité et trouver les paramètres d'un modèle d'extrapolation. Il s'agit, par exemple, de l'analyse des performances du système. Par exemple, un modèle qui définit l'équité comme la somme de la composante tendance et de la composante bruit. Par conséquent, nous pouvons analyser les résidus - cette composante du bruit - pour vérifier l'absence des dépendances mentionnées ci-dessus. Elle peut nous permettre de déterminer la composante de tendance si elle est réellement présente. Il semble que son utilité soit claire.
C'est-à-dire qu'il peut y avoir des applications pratiques, mais ce n'est pas une extrapolation de prix. Du moins, pas sur une série de prix longue et continue. Peut-être quelques segments locaux de séries temporelles. Peut-être, encore une fois, l'identification de certaines tendances locales et de leurs schémas. Peut-être que quelqu'un le trouvera utile ? L'alchimie n'est pas dans la théorie, mais dans son application inappropriée.
L'alchimie est une méthodologie où l'on ignore tout ce qui a été fait auparavant, où l'on n'identifie pas le problème, où l'on ne précise pas les tentatives de résolution de ce problème. toute discussion ultérieure ne sert à rien. Vous pouvez assumer ce que vous avez assumé, vous pouvez imaginer autre chose. L'absence d'équité de la composante bruit montre seulement que nous ne pouvons pas obtenir d'équité de la composante bruit.
Il y a eu plusieurs tentatives d'analyse de séries non stationnaires sur le forum mais la question de sa transformation en série stationnaire était toujours posée. La conversation la plus proche d'une conversation sérieuse sur la non-stationnarité était sur la branche sur LPF et autres. Dès que quelqu'un a avancé l'idée d'identifier la transition d'une section pseudo-stationnaire à une autre - il y a toujours eu des retours et tout est mort.
L'alchimie est une méthodologie où l'on ignore tout ce qui a été fait auparavant, où l'on n'identifie pas le problème, où l'on ne spécifie pas les tentatives de résolution de ce problème. toute discussion ultérieure ne sert à rien. Vous pouvez assumer ce que vous avez assumé, vous pouvez imaginer autre chose. L'absence d'équité de la composante bruit montre seulement que nous ne pouvons pas obtenir d'équité de la composante bruit.
Il y a eu plusieurs tentatives d'analyse de séries non stationnaires sur le forum mais la question de sa transformation en série stationnaire était toujours posée. La conversation la plus proche d'une conversation sérieuse sur la non-stationnarité était sur la branche sur LPF et autres. Dès que quelqu'un exprimait une idée d'identification de la transition d'une section pseudo-stationnaire à une autre - il y avait toujours des retours et tout mourait.
Alors créez une branche et discutez de ce qui vous intéresse.