Les signes d'un VRAI système - page 21
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C'est censé être très drôle ?
Non, c'est juste la seule recommandation utile qui me vient à l'esprit après avoir lu un article sur nos mauvaises affaires.
Ici, on vous a recommandé de lire l'ASA. C'est bien. C'est positif. Il n'évoque pas d'associations sombres. Je peux même vous recommander un livre : "Tout sur l'AEC". Je ne me souviens pas de l'auteur. Le titre est suffisant.))
Bien sûr que je l'ai lu :)
Et l'expérience de chacun est différente.
Et ce livre est également basé sur l'expérience (non vide, c'est-à-dire).
Et je n'ai rien dit sur le remplacement.
...
zy.
tout comme l'A.S.A.
:D
Je ne vais pas discuter, car c'est inutile.
Non, je ne pense pas que vous compreniez. Ce n'est pas "ASA so ASA", c'est "tout sur ASA so ASA".
Je ne pense pas. Je vais réitérer ma compréhension.
Il existe des modèles sur le marché (l'intersection de deux moyennes, par exemple). Ces modèles sont nombreux. Le TS devrait être capable de reconnaître un tel modèle. Les NS reconnaissent certains modèles impossibles à dessiner ou à décrire. Un testeur fournit des statistiques sur l'occurrence d'un tel modèle dans le passé, mais ne donne aucune garantie quant à son occurrence dans le futur.
Il existe plusieurs questions de base pour un modèle :
- sa fréquence (par exemple, pour les longs, les courts, les longs et les courts) ;
- comment reconnaître l'apparition d'un modèle dans le temps ;
- comment détecter à temps quand ce modèle est en train de mourir, ce qui est une nécessité, comme nous pouvons le voir par les trades perdants pendant le test ;
- si ce modèle peut être adapté à une autre section de BP.
La question de l'adaptation est la plus difficile. En particulier, en guise d'adaptation, nous pouvons utiliser la réoptimisation du TS dans une nouvelle section de la BP - à ne pas confondre avec un test avant.
Tout cela est évident si l'on n'oublie pas un instant que la RT à laquelle nous avons affaire est un système non linéaire, dynamique, non stationnaire et doté d'une mémoire. Si nous rapportons constamment nos décisions à cette compréhension, et si nous faisons confiance aux résultats des tests à cette compréhension également, de nombreuses erreurs seront évitées.
P/S. Neuron a spécifiquement défini la sur-optimisation, en la reprenant du NS. Quant aux exigences en matière de tests, elles ont été discutées à de nombreuses reprises sur ce forum et dans des articles. Vous devez donc lire avant d'ouvrir un fil de discussion - la lecture en général est une chose très utile à faire.
L'hypothèse de l'existence de modèles et l'utilisation de réseaux neuronaux pour leur identification (et leur recherche) en référence à des séries chronologiques de cotations de marché est comparable dans son efficacité à la même chose avec des données aléatoires. À titre d'exemple, appliquez la même méthode pour prédire les chiffres de la notation de Pi. Les stratégies basées sur les réseaux neuronaux sont une forme d'adaptation (les adeptes des réseaux neuronaux parlent d'apprentissage) à une histoire avec la capacité de s'adapter à la volée - auto-optimisation (adaptation). L'approche désordonnée est une approche de type boîte noire : "Je vais l'inventer et voir si ça marche". Beaucoup vient des rumeurs sur l'utilisation des réseaux neuronaux par les stratégies des fonds spéculatifs les plus rentables de Simons. Mais en réalité, il n'y a pas de réseaux neuronaux.
La boîte noire de Simons est un arbitrage statistique trivial (spread trading) qui utilise une puissance de calcul et un flux d'entrée énormes. Simons était à l'origine à l'avant-garde de l'application des calculs d'inefficacité du marché, c'est pourquoi il est toujours le leader de l'arbitrage à un milliard de dollars. Son utilisation d'instruments de négociation exclusivement très liquides est dictée par la nécessité de cette condition d'arbitrage garanti.
L'arbitrage - une approche systémique. Utiliser des modèles dans le "bruit" - une approche systémique
Qu'en est-il de ce critère : NON répétabilité des résultats avec les mêmes paramètres?
En simulant chaque tick, c'est probablement possible, car les ticks au sein d'une barre sont générés de manière aléatoire et un stop trawl peut se déclencher à différents prix, et après cela, le trade suivant peut s'ouvrir plus tôt ou plus tard et à un prix différent, et alors les différences peuvent s'accumuler assez fortement.
Cela signifie que si le système donne des résultats différents, il y a un élément de hasard et ce n'est pas un système.
Mais cela ne devrait pas être le cas lorsque l'on teste uniquement les prix d'ouverture. Cela signifie que si le système donne des résultats différents, il y a une part d'aléatoire et ce n'est plus un système.
Qu'en est-il des écarts différents sur les différents parcours ?
Qu'en est-il des écarts différents sur les différents parcours ?
Et ça aussi.
Mais tout de même, si un système produit des résultats radicalement (quel que soit le sens de ce mot) différents, je suppose que nous ne pouvons pas parler de sa systématicité ?
cela aussi.
Mais tout de même, si un système produit des résultats radicalement (quel que soit le sens de ce mot) différents, ne peut-on plus parler de systématicité ?
Peut-être s'agit-il plutôt de bogues ou de particularités du logiciel de test ?
Il est donc logique de mettre l'accent sur les fonctionnalités de MT4. Ils y vont aussi.
-Utilisation des indicateurs de redécoupage et de clignotement.
-L'utilisation d'indicateurs et de blocs de calcul de signaux de trading ; travailler avec des prix à barre zéro et des indicateurs.
Au total, nous pouvons distinguer trois sections d'erreurs et de signes de systèmes non performants :
1. fiabilité insuffisante des résultats (l'adaptation est un sous-item distinct ici aussi)
2. les particularités des logiciels de test et les erreurs qui y sont associées
3. les erreurs logiques dans la conception du système. Il s'agit plus d'un caractère de recommandation et d'une opinion subjective sur la manière de créer un système et sur ce qu'un système robuste et rentable devrait contenir.
S'agit-il plutôt de bogues ou de particularités du logiciel de test ?
Il est alors logique de souligner les particularités de MT4. Cela comprendra également
-L'utilisation des indicateurs de redécoupage et de clignotement.
-L'utilisation d'indicateurs et de blocs pour le calcul des signaux de trading, le travail avec les prix et les indicateurs de barre zéro.
clignoter et travailler sur la dernière barre n'est pas une erreur de MT4, c'est une erreur dans la logique de l'algorithme ! MT4 vous donnera équitablement la valeur Close[0], mais vous comprenez qu'au début de la barre, elle est presque identique à Open[0], mais qu'à la clôture réelle, elle sera complètement différente. Et si votre système décide de négocier avec Close[0], cela signifie qu'à chaque nouveau tick, cette décision va changer :(