Démonstration de l'approche par grappes du marché... - page 7
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supposons que la paire eurodollar soit influencée par d'autres paires.
j'espère qu'il est clair pour tout le monde que des paires différentes n'ont pas le même degré d'influence
Alors pourquoi Semenych fait-il la moyenne des signaux des oscillateurs (c'est-à-dire qu'il leur donne un poids égal) ?
Je ne prétends pas avoir raison, je vois approximativement ces poids :
Si nous prenons le mouvement EURUSD pour l'analyse, alors, selon Semen Semenych, il faut
Calculez les "valeurs groupées" de l'EUR et de l'USD.
Soit une grappe (le marché) composée de 8 (huit) devises - "EUR", "GBP", "AUD", "NZD", "CAD", "CHF", "JPY", "USD".
La "valeur de regroupement" de la monnaie EUR sera déterminée par la "demande" de cette monnaie par les 7 (sept) autres monnaies.
Afin de calculer cette "demande" à partir des 7 (sept) autres monnaies du groupe, nous devons disposer des outils suivants :
1. "EURUSD", 2. "EURGBP", 3. "EURAUD", 4. "EURNZD", 5. "EURCAD", 6. "EURCHF", 7. "EURJPY".
Une augmentation/diminution de chacun de ces instruments entraîne une augmentation/diminution de la "valeur de regroupement" de la devise EUR.
La question est posée de la manière suivante :
"Supposons que la paire eurodollar soit influencée par d'autres paires
Que des paires différentes ne peuvent avoir la même influence...".
Toutefois, par souci d'exactitude, la question devrait être formulée comme suit :
"Le degré d'influence sur la valeur du cluster de la monnaie EUR par chacune des 7 (sept) autres monnaies du cluster,
réalisé par le biais des sept (7) instruments énumérés ci-dessus, dépendra de l'instrument par lequel, en fait,
cette influence s'exerce à travers".
La formule suivante est proposée pour estimer l'impact d'un instrument particulier sur la "valeur de regroupement" de l'euro :
[(Nouveau_prix_instrumental/Ancien_prix_instrumental) - 1]/Valeur_point_instrumental (c'est-à-dire Point)
La valeur ainsi obtenue sera ajoutée à / soustraite de la "valeur de regroupement" de la monnaie EUR.
Que pensez-vous d'un tel projet ?
Pouvez-vous suggérer, pour votre part, un schéma permettant de calculer cet effet d'un instrument sur la "valeur de regroupement" d'une monnaie particulière ?
les traders ne traitent pas sur une seule devise mais sur une paire
chaque paire a son propre spread et son propre volume d'échange
Je ne vois pas l'écart dans la formule
Les traders ne négocient pas dans une seule devise mais dans une paire.
C'est vrai. Revenons à l'EURUSD en question.
D'après mon post précédent, nous pouvons voir qu'à chaque instant, nous avons une "valeur groupée" de la monnaie EUR.
Pour calculer la "valeur de regroupement" de la monnaie USD, nous devons, comme dans le cas précédent, calculer la "demande".
pour l'USD par rapport aux 7 (sept) autres monnaies du groupe. Cette "demande" se manifeste à travers ces 7 (sept) instruments :
1. "EURUSD", 2. "GBPUSD", 3. "AUDUSD", 4. "NZDUSD", 5. "USDCAD", 6. "USDCHF", 7. "USDJPY".
Ici, l'augmentation/diminution des 4 (quatre) premiers instruments entraîne une diminution/augmentation de la "valeur de groupe" de USD,
la croissance/décroissance des 3 (trois) derniers instruments entraîne une augmentation/décroissance de la "valeur de regroupement" de USD.
Néanmoins, il est proposé de calculer la diminution/augmentation de la "valeur de l'amas" de la monnaie USD à l'aide de la formule que j'ai fournie dans le dernier message.
Ainsi, nous disposons maintenant d'une "valeur de regroupement" pour le dollar américain également.
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Nous pouvons maintenant revenir à l'EURUSD comme objet de transaction.
Cependant, nous ne considérerons pas un instrument simple habituel EURUSD(Base_Currency_Quotes), mais un tel "instrument cluster" :
(EUR_C_Cluster_Value USD_C_Cluster_Value).
Lorsque, par exemple, la "valeur du cluster" de l'EUR commence à dépasser la "valeur du cluster" de l'USD, nous ouvrons l'EURUSD...
Présenté par moi, l'indicateur CL1i.mq4 montre la différence des "prix du cluster" entre la devise de gauche et de droite de l'instrument, sur lequel cet indicateur s'ouvre.
Et concernant l'écart, à mon avis, ce n'est pas un gros problème...
Mais la formule permettant de calculer le degré d'influence d'un instrument sur la "valeur de regroupement" d'une monnaie, j'ai moi-même des doutes.....
La valeur de l'instrument_item_ est une fonction du taux de change, ce qui donne du beurre.
La valeur du point de l'instrument est la variation minimale possible de la devise de l'instrument coté.
les traders ne traitent pas sur une seule devise mais sur une paire
chaque paire a son propre spread et volume de transactions
Je ne vois pas l'écart dans la formule
sur cette base, la taille du spread affecte la valeur de la cotation de l'instrument ? comment comprenez-vous ?
comment comprenez-vous que la taille de l'écart affecte la valeur de la cotation de l'instrument ?
Il existe des cotations en avant et en arrière. si vous voulez obtenir le bon groupe, vous devez inverser quelque chose. et si vous l'inversez, alors l'offre et la demande sont inversées. vous avez essayé et ..... >> Nous avons rejoint ceux qui demandent un format de stockage des histoires plus normal, il n'y a pas d'asc et la propagation est flottante.
Et pour ce qui est de la propagation, à mon avis, c'est une chose tellement triviale à discuter...
Et voici une formule pour calculer dans quelle mesure un instrument affecte la "valeur de regroupement" d'une monnaie, j'ai moi-même des doutes.....
La trivialité est la valeur de regroupement abstraite et l'écart est un détail important du "rendement potentiel d'un instrument".