Le rendement potentiel de l'instrument.

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J'ai effectué quelques calculs simples des mouvements de devises (par rapport au dollar américain) sur différents graphiques (MN, W1, D1) pour différentes périodes :

120 mois (10 dernières années), 50 semaines (année) et 80 jours (dynamique de l'année en cours)

Vous comprenez maintenant pourquoi l'Australie et la Nouvelle-Zélande, par exemple, sont des monnaies à haut rendement.


script :

//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
   int Limit=50;
   double Potential=0;

   for(int i=0; i< Limit; i++) Potential+=High[ i]/Low[ i]-1;
   Print("Средняя потенциальная доходность за период "+ Limit+" баров: "+DoubleToStr( Potential/ Limit,8));

   return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
 

Il semble plus correct de calculer de cette manière :

- i passe le long de l'extrema du Zigzag ;

- High et Low sont eux-mêmes des extrema.

Ou simplement la somme de tous les "genoux" du Zigzag divisée par le min. "Genou".

P.S. Compte tenu des volumes, les majors sortiront gagnantes en termes de rendement...

 
Quelle fille intelligente vous êtes !)
 

sab1uk, comment êtes-vous passé des prix relatifs (comme l'EUR/USD) aux valeurs absolues (axe des abscisses sur les graphiques), ou j'ai raté quelque chose ?

En général, la question de la rentabilité potentielle d'un instrument est intéressante, mais ne peut être déterminée par les méthodes proposées. Par exemple, prenons un NE intégré (mouvement brownien unidimensionnel). Le rendement potentiel d'un tel instrument est nul (par définition), et la volatilité peut être quelconque. Il ne s'agit donc pas d'une caractéristique de rendement.

 
Le rendement potentiel désigne ici le rendement maximal hypothétique de l'instrument.
 
mql4com >> :

Il semble plus correct de calculer de cette manière :

- i passe le long de l'extrema du Zigzag ;

- High et Low sont eux-mêmes des extrema.

Ou simplement la somme de tous les "genoux" du Zigzag divisée par le min. ou simplement la somme de tous les "genoux" du Zigzag divisée par le min.

P.S. Si l'on tient compte des volumes, les majors arrivent en tête en termes de rentabilité...

Je ne sais pas ce qu'il en est des volumes (si vous voulez parler des volumes de transactions, pas des ticks)... ils sont probablement plus liés à la liquidité.

il s'agit d'une arme à double tranchant : la liquidité est inversement proportionnelle aux risques, mais la rentabilité potentielle l'est tout autant.

 

sab1uk, а как ты от относительных цен (типа EUR/USD) перешёл к абсолютным значениям (ось абсцисс на графиках), или я чего-то не догоняю?

En général, la question de la rentabilité potentielle d'un instrument est intéressante, mais ne peut être déterminée de la manière suggérée. Par exemple, prenons un NE intégré (mouvement brownien unidimensionnel). Le rendement potentiel d'un tel instrument est nul (par définition) et la volatilité peut être quelconque. Il ne s'agit donc pas d'une caractéristique de rendement.

le type de cluster en pourcentage, au lieu de la différence, prenez la division moins un : High[i]/Low[i]-1

Je pense qu'il y a un juste milieu entre la liquidité et la volatilité.

 
mql4com писал(а) >>

Il semble plus correct de calculer de cette manière :

- i passe le long de l'extrema du Zigzag ;

- High et Low sont eux-mêmes des extrema.

Ou simplement la somme de tous les "genoux" du Zigzag divisée par le min. "Genou".

P.S. Si l'on tient compte des volumes, les majors arrivent en tête en termes de rentabilité...

La somme de tous les genoux réduite par l'écart et ensuite tous multipliés par la valeur du point.

 
Integer >> :

La somme de tous les genoux réduite par l'écart et ensuite tous multipliés par la valeur du point.

Ensuite, il y a la plus forte dépendance à la taille des genoux minimums :

Plus le coude minimum est petit, plus le montant est élevé.

 
mql4com писал(а) >>

Ensuite, il y a une forte corrélation avec la taille du mini-genou :

Plus le genou minimum est petit, plus le montant est élevé.

On fait genou minimum = écart + 1 point - on prend tout ce qu'on peut avoir.

 
Integer писал(а) >>

Faites le genou minimum = écart + 1 point - prenez tout ce que vous pouvez prendre.

Nah. Sur les données historiques, la ZZ optimale est celle où le genou moyen est égal à deux fois le spread. Il n'y a pas de meilleur rendement hypothétique au monde ! Un pas sur le côté donnera un rendement plus faible (prouvé strictement).

Sauf que la valeur d'une telle estimation est nulle...

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